Оформление титульного листа

СИФБД

Кафедра Математики и Информатики

Отчет

о выполнении индивидуального задания №1 по эконометрике.

Нормативный срок сдачи отчета: 4 ноября 2006  г. 11 час. 55 мин.

Фактическая дата сдачи отчета:

Выполнил: студент 3 курса ________________________  Группа ____________

Проверил: профессор Павлов В.Н.

Оценка:

Краткое обоснование оценки

Вопрос

1

Перевод на русский

Влияние фактора 1

Влияние фактора 2

Влияние фактора 3

2

Описание методики

DW исх ряда

Вывод

DW остатков

Вывод

Заключение

3

Методика

Коэффициенты

Оцененный ряд

4

Методика

Значение коэфф

5

Методика

Остатки для а:

Интервал для а

Остатки для b:

Интервал для b

Остатки для с:

Интервал для с

6

График исх ряда

Гр-к оцененн ряда

График остатков

Примечание. Для оценки «5» надо, чтоб были все 25 плюсов

Новосибирск 2005

Текст индивидуального задания

Скопировать файл  S:\MMM\|DATA.xls в каталог D:\ на Вашем компьютере. Из файла D:\|DATA.xls (таблица динамики показателей экономического развития РФ за период: январь 1994 – декабрь 1997) взять данные, соответствующие вашему варианту, из столбцов

.

(имена столбцов в каждом варианте определяет преподаватель).

1.      Перевести названия столбцов на русский язык. Ответить на вопрос, вытекает ли из общей экономической теории существование значимой зависимости параметра  от каждого из факторов , , . Дать теоретическое обоснование ответа.

2.      Проверить по 5%-му критерию Дарбина –Уотсона, является ли ряд w автокоррелированным. Построить трендовую функцию ряда w вида . Проверить, являются ли остатки  автокоррелированными.

3.      Используя стандартные функции Excel, вычислить коэффициенты  регрессионной зависимости .

4.      Оценить качество эконометрической модели, построенной в вашем исследовании, с использованием коэффициента детерминации .

5.      По критерию Стьюдента построить доверительные интервалы для коэффициентов  при уровне значимости  и сделать заключение о характере зависимости ряда  от соответствующих факторов (, , ) по предложенным статистическим данным.

6.      Построить  графики исходного ряда зависимой переменной , оцененного ряда  и остатков .

Методические указания по подготовке отчета

Обратите особое внимание на соответствие фактической даты и нормативного срока сдачи отчета. Если фактически отчет сдан позже нормативного срока, то оценка снижается. Если фактически отчет сдан после окончания учебного семестра, то оценка снижается на два балла. Если фактически отчет не сдан, то студент не допускается к экзамену по эконометрике. В процедуре защиты отчета определяется окончательная оценка по индивидуальному заданию №1. Итоговая оценка на экзамене по эконометрике корректируется в сторону понижения с учетом оценок по индивидуальным заданиям.

На первой странице отчета следует разместить исходные ряды данных, предложенные преподавателем для Вашего варианта. На второй странице размещается текст индивидуального задания, приведенный выше. Начиная с третьей страницы, размещаются ответы на вопросы. Желательно ответ на каждый вопрос начинать с новой страницы, хотя это не обязательно. Ответ на первый вопрос должен быть первым в отчете, за ним - ответ на второй вопрос и т.д.

1. При ответе на первый вопрос надо обратить особое внимание на тщательность перевода названия показателей на русский язык. Для этой цели рекомендуется использовать словарь экономических терминов. Общего англо-русского словаря как правило оказывается недостаточно. За низкое качество перевода оценка будет снижаться.

После перевода названий показателей на русский язык следует задуматься над возможностью теоретического обоснования влияния каждого из рассматриваемых факторов  на зависимую переменную . При обосновании наличия значимого влияния или обосновании отсутствия такого влияния для каждого из рассматриваемых факторов рекомендуется обратиться к учебникам по экономической теории или другим информационным источникам, в которых обосновывается либо наличие значимого влияния, либо отсутствие такового.

Пример. Если зависимой переменной  является Валовой внутренний продукт, а фактором  - производительность общественного труда, то обоснование значимого влияния фактора  на зависимую переменную  содержится в первой главе учебника по макроэкономике, где труд рассматривается основным источником создания ВВП.

При ответе на этот вопрос надо обязательно сослаться на соответствующее положение экономической теории, с помощью которого Вы обосновываете свой вывод.

2. При ответе на второй вопрос надо раскрыть содержание понятия автокорреляции и почему необходимо с ней бороться.

Далее, в свободной форме описывается теория критерия Дарбина-Уотсона и методика его использования для проверки автокоррелированности рядов. Здесь надо обязательно ответить на вопрос, какой вид автокорреляции можно обнаружить с помощью критерия Дарбина-Уотсона.

В следующем разделе ответа на этот вопрос приводятся: исходный ряд  и ряд остатков  трендовой модели , результаты расчетов статистики Дарбина-Уотсона для исходного ряда  и для остатков модели линейного тренда. По приведенным результатам расчетов делается вывод о наличии или отсутствии автокорреляции в исходном ряде  и в остатках линейного тренда .

Завершением ответа на этот вопрос является заключение об эффективности линейного тренда в снятии автокоррелированности ряда .

3. Ответ на третий вопрос начинается с изложения методики вычисления коэффициентов  регрессионной зависимости .

Вторым разделом ответа на третий вопрос являются вычисленные значения коэффициентов  и оцененный ряд .

4. Содержанием первого раздела ответа на четвертый вопрос является изложение теории оценки качества эконометрической модели (леммы 1-4).

Во втором разделе ответа приводится формула вычисления коэффициента детерминации и вычисленное значение этого показателя.

5. Ответ на пятый вопрос должен состоять из трех разделов.

В первом разделе должно быть описание методики вычисления доверительного интервала для коэффициента множественной регрессии.

Второй раздел должен состоять из трех частей. В первой части размещаются ряды остатков вспомогательных регрессионных зависимостей, необходимые для построения доверительного интервала коэффициента а. Во второй части размещаются ряды остатков вспомогательных регрессионных зависимостей, необходимые для построения доверительного интервала коэффициента b. В третьей части размещаются ряды остатков вспомогательных регрессионных зависимостей, необходимые для построения доверительного интервала коэффициента с.

Третий раздел ответа должен содержать: значения коэффициентов , доверительные интервалы для каждого коэффициента, и по каждому фактору заключение о значимости его влияния на зависимую переменную в модели .

6. Ответом на шестой вопрос являются три графика, требуемые в задании. У каждого графика должны быть заголовок и подписи осей, а также название каждого ряда, отображенного на графике.