ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
к докладу Шахтиной Т.А.
на тему: «Анализ и оценка качества кредитного портфеля
(на примере ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»)»
Таблица 1. Структура кредитного портфеля
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
|
Структура по субъектам кредитования
|
|
|
Субъект кредитования
|
01.01.2003г.
|
01.01.2004г.
|
01.01.2005г.
|
01.01.2006г.
|
01.02.2006г.
|
01.03.2006г.
|
|
|
Ссудная
задолженность, всего
|
181155
|
46212
|
288694
|
460004
|
484877
|
517166
|
|
|
Юридические
лица
|
178021
|
43498
|
260591
|
422528
|
446937
|
477925
|
|
|
в % к итогу
|
98,27
|
94,13
|
90,27
|
91,85
|
92,18
|
92,41
|
|
|
в т.ч.
Кредитные организации
|
2720
|
2665
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
в % к
итогу
|
1,50
|
5,77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Физические
лица
|
3134
|
2714
|
28103
|
37476
|
37940
|
39241
|
|
|
в % к
итогу
|
1,73
|
5,87
|
9,73
|
8,15
|
7,82
|
7,59
|
|
|
Структура по предоставляемым кредитным продуктам
|
|
|
Кредитный продукт
|
01.01.2003г.
|
01.01.2004г.
|
01.01.2005г.
|
01.01.2006г.
|
01.02.2006г.
|
01.03.2006г.
|
|
|
Ссудная
задолженность, всего
|
181155
|
46212
|
288694
|
460004
|
484877
|
517166
|
|
|
Овердрафт
|
21126
|
7362
|
35919
|
61895
|
75364
|
87702
|
|
|
в % к
итогу
|
11,66
|
15,93
|
12,44
|
13,46
|
15,54
|
16,96
|
|
|
Кредитная
линия
|
17400
|
3000
|
7935
|
44901
|
112864
|
129683
|
|
|
в % к
итогу
|
9,61
|
6,49
|
2,75
|
9,76
|
23,28
|
25,08
|
|
|
Срочный
кредит
|
139495
|
33136
|
216737
|
315732
|
258709
|
260540
|
|
|
в % к
итогу
|
77,00
|
71,70
|
75,07
|
68,64
|
53,36
|
50,38
|
|
|
Автокредит
|
0
|
1947
|
24893
|
12963
|
12364
|
12297
|
|
|
в % к
итогу
|
0
|
4,21
|
8,62
|
2,82
|
2,55
|
2,38
|
|
|
Кредит на
неотложные нужды
|
3134
|
767
|
3210
|
24513
|
25538
|
26915
|
|
|
в % к
итогу
|
1,73
|
1,66
|
1,11
|
5,33
|
5,27
|
5,20
|
|
|
Овердрафты
сотрудникам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22
|
29
|
|
|
в % к
итогу
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0045
|
0,0056
|
|
|
Структура по видам валют, в которых предоставлены
кредиты
|
|
Кредиты
|
01.01.2003г.
|
01.01.2004г.
|
01.01.2005г.
|
01.01.2006г.
|
01.02.2006г.
|
01.03.2006г.
|
|
Ссудная
задолженность, всего
|
181155
|
46212
|
288694
|
460004
|
484877
|
517166
|
|
В руб.
|
180411
|
45553
|
288675
|
459987
|
484862
|
517151
|
|
в % к
итогу
|
99,59
|
98,57
|
99,9934
|
99,9963
|
99,9969
|
99,9971
|
|
В
иностранной валюте (долл.)
|
744
|
659
|
19
|
17
|
15
|
15
|
|
в % к
итогу
|
0,41
|
1,43
|
0,0066
|
0,0037
|
0,0031
|
0,0029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.
1. Динамика кредитных вложений ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
Рис. 2. Динамика ссудной задолженности по видам
кредитных продуктов
Таблица 2. Отраслевая структура кредитного портфеля,
тыс. р.
|
Показатель
|
01.01.2003г.
|
01.01.2004г.
|
01.01.2005г.
|
01.01.2006г.
|
01.02.2006г.
|
01.03.2006г.
|
|
1. Юридические лица по
отраслям экономики
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Промышленность, в
т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Машиностроение
|
|
143
|
250
|
|
|
|
|
в т.ч. в %
|
|
0,31
|
0,09
|
|
|
|
|
1.2. Строительство
|
|
3000
|
|
55000
|
70220
|
73820
|
|
в т.ч. в %
|
|
6,49
|
|
11,96
|
14,48
|
14,27
|
|
1.3. Оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
(до 1.01.05 - торговля
и общественное питание)
|
162016
|
36440
|
257368
|
364687
|
373800
|
401268
|
|
в т.ч. в %
|
89,44
|
78,85
|
89,15
|
79,28
|
77,09
|
77,59
|
|
1.4. Прочие
|
16005
|
3915
|
2973
|
2841
|
2917
|
2837
|
|
в т.ч. в %
|
8,83
|
8,47
|
1,03
|
0,62
|
0,60
|
0,55
|
|
ИТОГО (сумма с 1.1 по
1.4)
|
178021
|
43498
|
260591
|
422528
|
446937
|
477925
|
|
2. Физические
лица, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. под залог
движимого имущества
|
6
|
1947
|
24893
|
16024
|
15427
|
15324
|
|
в т.ч. в %
|
0,0033
|
4,21
|
8,62
|
3,48
|
3,18
|
2,96
|
|
2.2. под
поручительство 3-х лиц
|
3128
|
767
|
3210
|
21452
|
22491
|
23888
|
|
в т.ч. в %
|
1,73
|
1,66
|
1,11
|
4,66
|
4,64
|
4,62
|
|
2.3. без обеспечения
|
|
|
|
|
22
|
29
|
|
в т.ч. в %
|
|
|
|
|
0,0045
|
0,0056
|
|
3. Ссудная задолженность, всего
|
181155
|
46212
|
288694
|
460004
|
484877
|
517166
|
Таблица 3. Классификация кредитов по срокам
размещения, тыс. р.
|
Показатель
|
01.01.2003г.
|
01.01.2004г.
|
01.01.2005г.
|
01.01.2006г.
|
01.02.2006г.
|
01.03.2006г.
|
|
Активы
|
849671
|
649635
|
677598
|
967577
|
1033421
|
1145977
|
|
Ссудная
задолженность
|
181155
|
46212
|
288694
|
460004
|
484877
|
517166
|
|
Срочная
ссудная задолженность
|
177759
|
44758
|
288350
|
458063
|
482883
|
515150
|
|
в т.ч. по
срокам погашения:
|
|
|
|
|
|
|
|
кредит, предоставленный при
недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")
|
21125
|
7362
|
35835
|
60298
|
73789
|
86134
|
|
в т.ч. в %
|
11,88
|
16,45
|
12,43
|
13,16
|
15,28
|
16,72
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
50000
|
1250
|
105800
|
3400
|
3400
|
8400
|
|
в т.ч. в %
|
28,13
|
2,79
|
36,69
|
0,74
|
0,70
|
1,63
|
|
на срок от 91 до 180 дней
|
9900
|
0
|
40450
|
85400
|
78300
|
13610
|
|
в т.ч. в %
|
5,57
|
0
|
14,03
|
18,64
|
16,22
|
2,64
|
|
на срок от 181 дня до 1 года
|
9545
|
5075
|
79807
|
247457
|
204885
|
283220
|
|
в т.ч. в %
|
5,37
|
11,34
|
27,68
|
54,02
|
42,43
|
54,98
|
|
на срок от 1 года до 3 лет
|
10705
|
4508
|
23686
|
44939
|
105417
|
104755
|
|
в т.ч. в %
|
6,02
|
10,07
|
8,21
|
9,81
|
21,83
|
20,33
|
|
на срок свыше 3 лет
|
484
|
213
|
2772
|
16569
|
17092
|
19031
|
|
в т.ч. в %
|
0,27
|
0,48
|
0,96
|
3,62
|
3,54
|
3,69
|
|
до востребования
|
76000
|
26350
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
в т.ч. в %
|
42,75
|
58,87
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Просроченная задолженность
|
3396
|
1454
|
344
|
1941
|
1994
|
2016
|
|
Ссудная задолженность в % к активам
|
21,32
|
7,11
|
42,61
|
47,54
|
46,92
|
45,13
|
|
Срочная
ссудная задолженность в % к активам
|
20,92
|
6,89
|
42,55
|
47,34
|
46,73
|
44,95
|
|
Просроченная
ссудная задолженность в % к активам
|
0,40
|
0,22
|
0,05
|
0,20
|
0,19
|
0,18
|
|
Просроченная ссудная задолженность
в % к ссудной задолженности
|
1,87
|
3,15
|
0,12
|
0,42
|
0,41
|
0,39
|
Рис. 3. Отраслевая структура кредитного портфеля на
01.01.2006 г.
Рис. 4. Структура кредитного портфеля по срокам
размещения
Таблица 5. Классификация кредитов по группам риска
(1–4 группы), тыс. р.
|
Показатель
|
01.01.2003г.
|
01.01.2004г.
|
|
Ссудная задолженность, всего
|
181155
|
46212
|
|
Ссудная задолженность по группам риска:
|
|
|
|
1. стандартные ссуды
|
176737
|
43427
|
|
в т.ч. в %
|
97,56
|
93,97
|
|
2. нестандартные ссуды
|
926
|
1250
|
|
в т.ч. в %
|
0,51
|
2,70
|
|
3. сомнительные ссуды
|
1622
|
82
|
|
в т.ч. в %
|
0,90
|
0,18
|
|
4. безнадежные ссуды
|
1870
|
1453
|
|
в т.ч. в %
|
1,03
|
3,14
|
Таблица 6. Классификация кредитов по группам риска
(1–5 группы), тыс. р.
|
Показатель
|
01.01.2005г.
|
01.01.2006г.
|
01.02.2006г.
|
01.03.2006г.
|
|
Ссудная задолженность, всего
|
288694
|
460004
|
484877
|
517166
|
|
Ссудная задолженность по группам риска:
|
|
|
|
|
|
1. стандартные ссуды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
в т.ч. в %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. нестандартные ссуды
|
282513
|
444810
|
472387
|
507527
|
|
в т.ч. в %
|
97,86
|
96,70
|
97,42
|
98,14
|
|
3. сомнительные ссуды
|
5925
|
13339
|
10639
|
7790
|
|
в т.ч. в %
|
2,05
|
2,90
|
2,19
|
1,51
|
|
4. проблемные ссуды
|
0
|
1601
|
1599
|
1597
|
|
в т.ч. в %
|
0
|
0,35
|
0,33
|
0,31
|
|
5. безнадежные ссуды
|
256
|
254
|
252
|
252
|
|
в т.ч. в %
|
0,09
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
Таблица 7. Структура привлеченных средств и кредитных
вложений по срокам на 01.03.2006 г., тыс. р.
|
Показатель
|
Депозиты
|
Кредиты
|
Кредиты
(рекомендуемый вариант)
|
|
Всего
|
486860
|
517166
|
517166
|
|
На срок до 1 года
|
326329
|
393064
|
346656
|
|
в т.ч. в %
|
67,03
|
76,00
|
67,03
|
|
На срок свыше 1 года
|
160531
|
124102
|
170510
|
|
в т.ч. в %
|
32,97
|
24,00
|
32,97
|
Таблица 8. Возможности повышения доходности кредитных
операций, %
|
Коэффициент
|
Характеристика
|
Расчет
|
Оптимум, %
|
01.03.2006г.
|
01.03.2006г. (рекомендуемый
вариант)
|
|
К1
|
Дает
возможность оценить прибыльность кредитного портфеля
|
(ПД – ПР)
/ Собщ * 100 %
|
0,6–1,4
|
0,64
|
0,98
|
|
К2
|
Показывает
доходность кредитных вложений
|
(ПД – ПР)
/ С(+) * 100 %
|
2–3,5
|
0,64
|
0,98
|
|
К3
|
Характеризует
реальную доходность кредитных вложений
|
ПД / С(+)
* 100%
|
средняя величина по системе
|
2,52
|
2,86
|
Рис. 5. Возможности повышения прибыльности и
доходности кредитного портфеля