Вопрос 1. Назовите некоторые проблемы эконометрического моделирования.

В самом общем виде имеем две основные проблемы – составление адекватных моделей и проверка гипотез об их значимости.

Вопрос 2. Как называется метод, который наиболее часто используется при оценке параметров линейной модели в эконометрике?

Метод наименьших квадратов.

Вопрос 3. Как называются показатели, которые характеризуют степень разброса случайной величины вокруг ее среднего значения?

Дисперсия и среднеквадратичное отклонение (квадратный корень из дисперсии).

Вопрос 4. Какой физический смысл несет коэффициент детерминации в эконометрической линейной модели связи двух переменных, таких как расходы и доходы, цена и спрос, число занятых и уровень безработицы и т.д.?

Коэффициент детерминации показывает степень значимости модели, т.е. фактически надежность предсказаний, полученных с помощью этой  модели.

Вопрос 5. Что обозначает и как рассчитывается функция эластичности  в линейной эконометрической модели ?

Функция эластичности рассчитывается так:

.

Эта функция показывает на какое количество единиц увеличится значение независимой переменной при увеличении значения занисимой переменной.

Вопрос 6. Что мы подразумеваем под свойствами линейной модели , если считаем, что ошибки  – случайные величины?

Под основными свойствами модели подразумеваем адекватность предсказания (значимость модели), гетероскедастичность и автокоррелированности ошибок как случайных величин.

Вопрос 7. В каких пределах будет заключена случайная ошибка с вероятностью 0,95, если она имеет гауссовское распределение с параметром σ?

С вероятностью 0,95 значение случайной ошибки будет заключено в пределах от – 1,96σ до +1,9σ.

Вопрос 8. При каких значениях статистики Фишера нулевая гипотеза отвергается, и какова вероятность того, что мы отвергаем верную гипотезу?

Нулевая гипотеза отвергается, если расчетный критерий Фишера превосходит теоретический критерий Фишера при заданном уровне значимости α. При этом вероятность отвержения верной гипотезы равна 1–α.

Вопрос 9. Какая из трех нулевых гипотез ,  ,   является простой, а какая – сложной?

Сложной является гипотеза , т.к. ее проверка предполагает проверку двух гипотез:  и .

Вопрос 10. Что такое гетероскедастичность и автокорреллированность ошибок?

Гетероскедастичность ошибок – это неоднородность дисперсий ошибок как случайных величин.