1. Достаточные признаки сходимости числового ряда
Числовой ряд а 1 + а2 + … = называется сходящимся, если существует конечный предел Sn = S, где Sn = а1 + а2 + … + аn. В противном случае ряд называется расходящимся.
Для определения сходимости числовых рядов используется ряд признаков, позволяющих определить, расходится данный ряд или сходится.
1.1. Признак сравнения рядов.
Пусть имеем два ряда с положительными членами:
а1 + а2 + а3 + …
в1 + в2 + в3 + …
Если для всех n Є [1, ∞) аn ≤ вn и ряд сходится, то сходится ряд .
Этот признак сравнения применяется только для рядов с положительными членами, этот признак перестаёт быть верным, если среди членов ряда имеются отрицательные числа.
1.2. Признак Даламбера.
Если в ряде с положительными членами а1 + а2 + а3 + … отношение (n+1) – го члена к положительному при n → ∞ имеет конечный предел l, т.е. , то:
а) ряд сходится, если l ≤ 1;
б) ряд расходится, если l ≥ 1; если l = 1, то ответа на вопрос о сходимости или расходимости ряда, признак не даёт.
Пример: Рассмотрим ряд
1 +
аn = аn+1 =
0 ≤ 1 ряд сходится.
1.3. Признак Коши.
Если для ряда с положительными членами а1 + а2 + а3 … величина имеет конечный предел, т.е. , то:
а) ряд сходится, если l ≤ 1;
б) ряд расходится, если l ≥ 1.
Случай l = 1 требует дополнительного исследования, т.к. могут встретиться как сходящиеся, так и расходящиеся ряды.
Пример: Рассмотрим ряд
Ряд сходится.
1.4. Интегральный признак Коши.
Пусть члены ряда а1 + а2 + … + аn + … положительны и не возрастают, т.е. а1 ≥ а2 ≥ а3 ≥ … ≥ аn ≥ … и пусть f(х) такая непрерывная и невозрастающая функция, что f(1) = a1; f(2) = a2; … f(n) = an; … то:
а) если несобственный интеграл сходится, то ряд сходится;
б) если расходится, то ряд расходится.
Пример: Рассмотрим ряд
Тогда
х при р ≠ 1; при р = 1.
Устремляя N → ∞ получим:
При р ≥ 1 - ряд сходится;
При р≤ 1 = ∞ - ряд расходится;
При р = 1 - ряд расходится.
Кроме того, в ряде случаев применяют признаки Рабе и Гаусса.
1.5. Признак Рабе: если для ряда с положительными членами а1 + а2 + а3 + … существует конечный предел: , то:
а) ряд сходится, если р ≥ 1;
б) ряд расходится, если р ≤ 1.
1.6. Признак Гаусса: если все члены ряда а1 + а2 + а3 + … аn + …положительны и , где ≤ С; Е ≥ 0, то при ряд сходится; при ряд сходится, если и расходится, если .
2. Нормальное распределение и его характеристики.
Нормальный закон распределения играет исключительную роль в теории вероятностей. Это наиболее часто встречающийся закон распределения, главной особенностью которого то, что он является предельным законом, к которому, при определённых условиях, приближаются другие законы распределения.
Дифференциальная функция нормального закона имеет вид:
f (x) =
Числовые характеристики нормального закона.
2.1. Математическое ожидание характеризует центр распределения:
М (х) =
2.2. Дисперсия характеризует форму распределения:
D (х) = .
Свойства дифференциальной функции нормального распределения.
а) область определения – вся числовая ось;
б) ось ОХ – горизонтальная асимптота;
в) х = а ± σ – точки перегиба;
г) max функции в точке с координатами ;
д) график симметричен относительно прямой х = а;
е) вероятность попадания нормально распределённой случайной величины в заданный интервал определяется по свойству интегральной функции: Р ( ≤ х ≤ β) = Ф* , где Ф* (х) = - интегральная функция нормального закона.
Свойства интегральной функции нормального закона:
а) Ф* (- ∞) = 0;
б) Ф* (+ ∞) = 1;
в) Ф* (х) = Ф (х);
г) Ф* (- х) = 1 – Ф* (х).
Ф (х) – функция Лапласа.
Значения Ф* (х) и Ф (х) приводятся в специальных таблицах.
3. Найти частное решение дифференциального уравнения при данном начальном условии.
xy/ - 2y = x +1 y (0) =1
Решение:
Решаем данное уравнение методом вариации переменной.
а) определяем общее решение однородного уравнения:
xy/ - 2y = 0
xy/ = 2y
xdy = 2ydx
ln y = 2ln x + c;
ln C =C1
y = x2*C1
б) пусть u = u(x) – функция такая, что y = ux2 является решением исходного уравнения, тогда y/ = u/ x2 + 2ux.
Подставляем y и y/ в исходное уравнение:
X (u/ x2 + 2xu) – 2 ux2 = x+1
u/ x3 = x + 1
u/ =
du =
u = -
Тогда общее решение уравнения:
Y = x2
При х = 0 начальные условия не выполняются, т.к. при х = 0, y = .
Проверим правильность решения, подставим y и y/ в исходное уравнение:
y/ = - x + 2Cx
x (- 1 + 2 Cx) – 2 () = - x + 2 Cx2 + 2x + 1 + Cx2 = x+1.
Ответ: общее решение y = - .
4. Дан ряд распределения случайной величины х:
х |
10 |
20 |
30 |
40 |
р |
0,2 |
0,25 |
0,4 |
0,15 |
Найти: М (х), D (x), σ (х).
Решение:
Математическим ожиданием дискретной случайной величины Х называют сумму произведений всех её возможных значений на их вероятности.
М (х) = = 10 * 0,2 + 20 * 0,25 + 30 * 0,4 + 40 * 0,15 = 2 + 5 + 12 + 6 =25.
Дисперсией случайной величины Х называют математическое ожидание квадратного отклонения случайной величины от её математического ожидания.
D (x) = M (x – M (x))2
Дисперсию удобно вычислять по формуле:
D (x) = M (x2) - [M (x)]2 = 100 * 0.2 + 400 * 0.25 + 900 * 0.4 + 1600 *0.15 – 252 = 20 + 100 + 360 + 240 – 625 = 95/
Среднее квадратическое отклонение σ определяется по формуле:
σ = = 9,75.
Ответ: М (х) = 25; D (x) = 95; σ (х) = 9,75.