МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
по эконометрике
Вариант 8
Выполнил:
студент III курса
специальность Финансы и кредит
06ФФБ02238
Проверил:
должность
__________________
подпись
Липецк 2009
Анализ накладных расходов -2.
По данным, представленным в табл. 1.8, исследуется зависимость между величиной накладных расходов 40 строительных организаций Y (млн. руб.) и следующими тремя основными факторами:
x1 – объемом выполненных работ, млн. руб.
x2 – численностью рабочих, чел.
x3 – фондом зарплаты, млн. руб.
№ |
Накладные расходы. млн. руб. |
Объем работ. млн. руб. |
Численность рабочих. чел. |
Фонд заработной платы рабочих. млн. руб. |
|
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
1 |
3,5 |
11,9 |
980 |
5,754 |
2 |
4 |
12,1 |
675 |
5,82 |
3 |
3,1 |
11,2 |
1020 |
4,267 |
4 |
2,7 |
10,8 |
509 |
4,581 |
5 |
3,6 |
11,7 |
499 |
5,19 |
6 |
2,7 |
11,8 |
483 |
4,83 |
7 |
2,9 |
9,8 |
502 |
4,518 |
8 |
1,6 |
2,8 |
275 |
0,84 |
9 |
1,3 |
5,9 |
250 |
2,15 |
10 |
2,5 |
8,7 |
359 |
2,482 |
11 |
2,1 |
7,6 |
363 |
3,231 |
12 |
2,4 |
7,3 |
373 |
2,06 |
13 |
2 |
7,9 |
387 |
3,212 |
14 |
2,5 |
8,9 |
595 |
3,634 |
15 |
1,8 |
5,4 |
253 |
2,125 |
16 |
2,8 |
10,2 |
965 |
3,008 |
17 |
4 |
25,1 |
861 |
9,213 |
18 |
3,9 |
22,7 |
1320 |
8,99 |
19 |
4,7 |
20,3 |
993 |
6,265 |
20 |
4,8 |
19,9 |
607 |
7,347 |
21 |
4,3 |
18,2 |
760 |
7,524 |
22 |
3,5 |
17,3 |
738 |
6,642 |
23 |
3 |
16,5 |
634 |
5,833 |
24 |
3,6 |
17 |
683 |
12,059 |
25 |
3,3 |
17,1 |
424 |
7,051 |
26 |
2,9 |
16,2 |
593 |
6,404 |
27 |
3,1 |
17,3 |
406 |
5,575 |
28 |
2,8 |
16,3 |
807 |
5,019 |
29 |
3,5 |
12,9 |
629 |
10,485 |
30 |
4,6 |
13,8 |
1060 |
5,82 |
31 |
3,5 |
10,1 |
588 |
5,116 |
32 |
2,9 |
10,9 |
625 |
5,51 |
33 |
2,7 |
11,4 |
500 |
5,2 |
34 |
2,8 |
11,3 |
450 |
4,455 |
35 |
3 |
8,7 |
510 |
4,488 |
36 |
2,9 |
10 |
232 |
4,968 |
37 |
2,4 |
5,2 |
419 |
4,022 |
38 |
1,6 |
7,4 |
159 |
1,57 |
39 |
1,2 |
2,2 |
162 |
1,142 |
40 |
1,5 |
2,6 |
101 |
0,429 |
Задание
1. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), построить модель для зависимой переменной Накладные расходы за счёт значимых факторов. Рассчитать индекс корреляции R и оценить качество полученного уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации R2.
2. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии, используя критерий Фишера F (a =0,05).
3. Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, b- и D - коэффициентов.
4. Ранжировать предприятия по степени их эффективности.
Решение
1. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), построить модель для зависимой переменной Накладные расходы за счёт значимых факторов. Рассчитать индекс корреляции R и оценить качество полученного уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации R2.
С помощью инструмента Регрессия (Анализ данных в Excel) построим уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов:
Рис.1 Инструмент Регрессия
Результат регрессионного анализа содержится в таблицах 1 – 3:
Таблица1
ВЫВОД ИТОГОВ |
|
|
|
Регрессионная статистика |
|
Множественный R |
0,866358078 |
R-квадрат |
0,750576318 |
Нормированный R-квадрат |
0,729791012 |
Стандартная ошибка |
0,471742887 |
Наблюдения |
40 |
Таблица 2
Дисперсионный анализ |
|
|
|
|
|
|
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
Регрессия |
3 |
24,108511 |
8,03617045 |
36,11090882 |
5,96076E-11 |
Остаток |
36 |
8,0114887 |
0,222541351 |
|
|
Итого |
39 |
32,12 |
|
|
|
Таблица 3
|
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
P-Значение |
||||
Y-пересечение |
1,13150804 |
0,190758005 |
5,931641159 |
8,57596E-07 |
||||
X1 |
0,05955668 |
0,027266761 |
2,184222962 |
0,035541179 |
||||
X2 |
0,00105682 |
0,00037775 |
2,797672164 |
0,008213901 |
||||
X3 |
0,10282381 |
0,052938802 |
1,942314668 |
0,059953982 |
||||
Нижние 95% |
Верхние 95% |
Нижние 95,0% |
Верхние 95,0% |
|
||||
0,744632872 |
1,518383 |
0,744633 |
1,518383 |
|
||||
0,004257131 |
0,114856 |
0,004257 |
0,114856 |
|
||||
0,000290708 |
0,001823 |
0,000291 |
0,001823 |
|
||||
-0,004541054 |
0,210189 |
-0,00454 |
0,210189 |
|
||||
Уравнение регрессии выглядит следующим образом:
y= 1,132+ 0,060x1+ 0,001x2+0,103x3.
Чтобы построить модель для зависимой переменной «Накладные расходы» за счет значимых факторов используется инструмент Корреляция.
Рис.2.
В результате:
Таблица 4
|
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
Y |
1 |
|
|
|
X1 |
0,81487503 |
1 |
|
|
X2 |
0,73948038 |
0,688804335 |
1 |
|
X3 |
0,77387947 |
0,824998839 |
0,59924032 |
1 |
Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что накладные расходы имеют тесную связь с фондом заработной платы (ryx3=0,815), с объемом работ и с численностью рабочих. Однако факторы X1 и X3 тесно связаны между собой (ryx1x3=0,825), что свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. Из этих двух переменных оставим в модели X1 – объем работ.
С помощью инструмента Регрессия (Анализ данных в Excel) строится уравнение множественной регрессии только со значимыми факторами.
Рис. 3 Регрессия для значимых факторов
В результате:
Таблица 5
Регрессионная статистика |
|
Множественный R |
0,85113935 |
R-квадрат |
0,7244382 |
Нормированный R-квадрат |
0,70954296 |
Стандартная ошибка |
0,48909859 |
Наблюдения |
40 |
Таблица 6
Дисперсионный анализ |
|
|
|
|
|
|
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
Регрессия |
2 |
23,2689549 |
11,63447745 |
48,63557 |
4,40607E-11 |
Остаток |
37 |
8,851045097 |
0,239217435 |
|
|
Итого |
39 |
32,12 |
|
|
|
Таблица 7
|
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
Y-пересечение |
1,164914491 |
0,196970572 |
5,914154994 |
X1 |
0,097174835 |
0,019899056 |
4,883389276 |
X2 |
0,001112298 |
0,000390527 |
2,848200183 |
Уравнение регрессии:
y= 1,165+ 0,097x1+0,001x2.
Индекс корреляции (R)=0,851 (табл.5). Коэффициент детерминации = 0,724. Следовательно, около 72,4% вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов.
2. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии, используя критерий Фишера F (a =0,05).
Статистическая значимость уравнения регрессии оценивается с помощью критерия Фишера. Значение F-критерия Фишера находится в таблице 6: F=48,636. Табличное значение при α=0,05 и v1= k=2, v2=n-k-1=40-2-1=37 находится с помощью функции FРАСПОБР:
Рис. 4 Функция FРАСПОБР
F=3,252. Поскольку Fрас› Fтабл, то уравнение регрессии следует признать адекватным.
Значимость коэффициентов уравнения регрессии оценивается с использованием t-критерия Стьюдента. Расчетные значения для a1 и a2 приведены в таблице 7 и равны 4,883 и 2,848 соответственно. Табличное значение находится с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР при α=0,05 и k=37:
Рис. 5 Функция СТЬЮДРАСПОБР
Оно составляет 2,026. Т.к. расчетные значения больше табличного, то коэффициенты уравнения регрессии значимы.
3. Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, b- и D - коэффициентов.
Коэффициент эластичности, β- и Δ-коэффициенты рассчитываются по формулам:
βj=
∆j=βj/R2
Для нахождения этих коэффициентов необходима таблица:
Для Х1:
Таблица 8
№ |
Накладные расходы. млн. руб. |
Объем работ. млн. руб. |
y-yср |
(y-yср)2 |
x-xср |
(x-xср)2 |
(y-yср)*(x-xср) |
|
Y |
X1 |
|
|
|
|
|
1 |
3,5 |
11,9 |
0,55 |
0,3025 |
0,04 |
0,0016 |
0,022 |
2 |
4 |
12,1 |
1,05 |
1,1025 |
0,24 |
0,0576 |
0,252 |
3 |
3,1 |
11,2 |
0,15 |
0,0225 |
-0,66 |
0,4356 |
-0,099 |
4 |
2,7 |
10,8 |
-0,25 |
0,0625 |
-1,06 |
1,1236 |
0,265 |
5 |
3,6 |
11,7 |
0,65 |
0,4225 |
-0,16 |
0,0256 |
-0,104 |
6 |
2,7 |
11,8 |
-0,25 |
0,0625 |
-0,06 |
0,0036 |
0,015 |
7 |
2,9 |
9,8 |
-0,05 |
0,0025 |
-2,06 |
4,2436 |
0,103 |
8 |
1,6 |
2,8 |
-1,35 |
1,8225 |
-9,06 |
82,0836 |
12,231 |
9 |
1,3 |
5,9 |
-1,65 |
2,7225 |
-5,96 |
35,5216 |
9,834 |
10 |
2,5 |
8,7 |
-0,45 |
0,2025 |
-3,16 |
9,9856 |
1,422 |
11 |
2,1 |
7,6 |
-0,85 |
0,7225 |
-4,26 |
18,1476 |
3,621 |
12 |
2,4 |
7,3 |
-0,55 |
0,3025 |
-4,56 |
20,7936 |
2,508 |
13 |
2 |
7,9 |
-0,95 |
0,9025 |
-3,96 |
15,6816 |
3,762 |
14 |
2,5 |
8,9 |
-0,45 |
0,2025 |
-2,96 |
8,7616 |
1,332 |
15 |
1,8 |
5,4 |
-1,15 |
1,3225 |
-6,46 |
41,7316 |
7,429 |
16 |
2,8 |
10,2 |
-0,15 |
0,0225 |
-1,66 |
2,7556 |
0,249 |
17 |
4 |
25,1 |
1,05 |
1,1025 |
13,24 |
175,2976 |
13,902 |
18 |
3,9 |
22,7 |
0,95 |
0,9025 |
10,84 |
117,5056 |
10,298 |
19 |
4,7 |
20,3 |
1,75 |
3,0625 |
8,44 |
71,2336 |
14,77 |
20 |
4,8 |
19,9 |
1,85 |
3,4225 |
8,04 |
64,6416 |
14,874 |
21 |
4,3 |
18,2 |
1,35 |
1,8225 |
6,34 |
40,1956 |
8,559 |
22 |
3,5 |
17,3 |
0,55 |
0,3025 |
5,44 |
29,5936 |
2,992 |
23 |
3 |
16,5 |
0,05 |
0,0025 |
4,64 |
21,5296 |
0,232 |
24 |
3,6 |
17 |
0,65 |
0,4225 |
5,14 |
26,4196 |
3,341 |
25 |
3,3 |
17,1 |
0,35 |
0,1225 |
5,24 |
27,4576 |
1,834 |
26 |
2,9 |
16,2 |
-0,05 |
0,0025 |
4,34 |
18,8356 |
-0,217 |
27 |
3,1 |
17,3 |
0,15 |
0,0225 |
5,44 |
29,5936 |
0,816 |
28 |
2,8 |
16,3 |
-0,15 |
0,0225 |
4,44 |
19,7136 |
-0,666 |
29 |
3,5 |
12,9 |
0,55 |
0,3025 |
1,04 |
1,0816 |
0,572 |
30 |
4,6 |
13,8 |
1,65 |
2,7225 |
1,94 |
3,7636 |
3,201 |
31 |
3,5 |
10,1 |
0,55 |
0,3025 |
-1,76 |
3,0976 |
-0,968 |
32 |
2,9 |
10,9 |
-0,05 |
0,0025 |
-0,96 |
0,9216 |
0,048 |
33 |
2,7 |
11,4 |
-0,25 |
0,0625 |
-0,46 |
0,2116 |
0,115 |
34 |
2,8 |
11,3 |
-0,15 |
0,0225 |
-0,56 |
0,3136 |
0,084 |
35 |
3 |
8,7 |
0,05 |
0,0025 |
-3,16 |
9,9856 |
-0,158 |
36 |
2,9 |
10 |
-0,05 |
0,0025 |
-1,86 |
3,4596 |
0,093 |
37 |
2,4 |
5,2 |
-0,55 |
0,3025 |
-6,66 |
44,3556 |
3,663 |
38 |
1,6 |
7,4 |
-1,35 |
1,8225 |
-4,46 |
19,8916 |
6,021 |
39 |
1,2 |
2,2 |
-1,75 |
3,0625 |
-9,66 |
93,3156 |
16,905 |
40 |
1,5 |
2,6 |
-1,45 |
2,1025 |
-9,26 |
85,7476 |
13,427 |
сумма |
118 |
474,4 |
|
32,12 |
|
1149,516 |
156,58 |
среднее |
2,95 |
11,86 |
|
|
|
|
|
Э1=0,097*11,86/2,95=0,391,
β1=,
, .
рассчитывается:
Рис. 6 Расчет S
рассчитывается:
Рис. 7 Расчет S
β1=0,097*5,43/0,90=0,585.
∆1=β1/R2
рассчитывается
:
Рис. 8 Расчет
∆1=0,815*0,585/0,724=0,66
При изменении объема работ на 1% накладные расходы изменятся на 39%.При увеличении объема работ на 5,43 млн. руб. накладные расходы увеличатся на 479,7 тыс. руб. (0,585*0,82). Доля влияния объема работ в суммарном влиянии всех факторов составляет 66%.
Для Х2:
Таблица 9
№ |
Накладные расходы. млн. руб. |
Численность рабочих. чел. |
y-yср |
(y-yср)2 |
x-xср |
(x-xср)2 |
(y-yср)*(x-xср) |
|
Y |
X2 |
|
|
|
|
|
1 |
3,5 |
980 |
0,55 |
0,3025 |
411,275 |
169147,1 |
226,2013 |
2 |
4 |
675 |
1,05 |
1,1025 |
106,275 |
11294,38 |
111,5888 |
3 |
3,1 |
1020 |
0,15 |
0,0225 |
451,275 |
203649,1 |
67,69125 |
4 |
2,7 |
509 |
-0,25 |
0,0625 |
-59,725 |
3567,076 |
14,93125 |
5 |
3,6 |
499 |
0,65 |
0,4225 |
-69,725 |
4861,576 |
-45,3213 |
6 |
2,7 |
483 |
-0,25 |
0,0625 |
-85,725 |
7348,776 |
21,43125 |
7 |
2,9 |
502 |
-0,05 |
0,0025 |
-66,725 |
4452,226 |
3,33625 |
8 |
1,6 |
275 |
-1,35 |
1,8225 |
-293,725 |
86274,38 |
396,5288 |
9 |
1,3 |
250 |
-1,65 |
2,7225 |
-318,725 |
101585,6 |
525,8963 |
10 |
2,5 |
359 |
-0,45 |
0,2025 |
-209,725 |
43984,58 |
94,37625 |
11 |
2,1 |
363 |
-0,85 |
0,7225 |
-205,725 |
42322,78 |
174,8663 |
12 |
2,4 |
373 |
-0,55 |
0,3025 |
-195,725 |
38308,28 |
107,6488 |
13 |
2 |
387 |
-0,95 |
0,9025 |
-181,725 |
33023,98 |
172,6388 |
14 |
2,5 |
595 |
-0,45 |
0,2025 |
26,275 |
690,3756 |
-11,8238 |
15 |
1,8 |
253 |
-1,15 |
1,3225 |
-315,725 |
99682,28 |
363,0838 |
16 |
2,8 |
965 |
-0,15 |
0,0225 |
396,275 |
157033,9 |
-59,4413 |
17 |
4 |
861 |
1,05 |
1,1025 |
292,275 |
85424,68 |
306,8888 |
18 |
3,9 |
1320 |
0,95 |
0,9025 |
751,275 |
564414,1 |
713,7113 |
19 |
4,7 |
993 |
1,75 |
3,0625 |
424,275 |
180009,3 |
742,4813 |
20 |
4,8 |
607 |
1,85 |
3,4225 |
38,275 |
1464,976 |
70,80875 |
21 |
4,3 |
760 |
1,35 |
1,8225 |
191,275 |
36586,13 |
258,2213 |
22 |
3,5 |
738 |
0,55 |
0,3025 |
169,275 |
28654,03 |
93,10125 |
23 |
3 |
634 |
0,05 |
0,0025 |
65,275 |
4260,826 |
3,26375 |
24 |
3,6 |
683 |
0,65 |
0,4225 |
114,275 |
13058,78 |
74,27875 |
25 |
3,3 |
424 |
0,35 |
0,1225 |
-144,725 |
20945,33 |
-50,6538 |
26 |
2,9 |
593 |
-0,05 |
0,0025 |
24,275 |
589,2756 |
-1,21375 |
27 |
3,1 |
406 |
0,15 |
0,0225 |
-162,725 |
26479,43 |
-24,4088 |
28 |
2,8 |
807 |
-0,15 |
0,0225 |
238,275 |
56774,98 |
-35,7413 |
29 |
3,5 |
629 |
0,55 |
0,3025 |
60,275 |
3633,076 |
33,15125 |
30 |
4,6 |
1060 |
1,65 |
2,7225 |
491,275 |
241351,1 |
810,6038 |
31 |
3,5 |
588 |
0,55 |
0,3025 |
19,275 |
371,5256 |
10,60125 |
32 |
2,9 |
625 |
-0,05 |
0,0025 |
56,275 |
3166,876 |
-2,81375 |
33 |
2,7 |
500 |
-0,25 |
0,0625 |
-68,725 |
4723,126 |
17,18125 |
34 |
2,8 |
450 |
-0,15 |
0,0225 |
-118,725 |
14095,63 |
17,80875 |
35 |
3 |
510 |
0,05 |
0,0025 |
-58,725 |
3448,626 |
-2,93625 |
36 |
2,9 |
232 |
-0,05 |
0,0025 |
-336,725 |
113383,7 |
16,83625 |
37 |
2,4 |
419 |
-0,55 |
0,3025 |
-149,725 |
22417,58 |
82,34875 |
38 |
1,6 |
159 |
-1,35 |
1,8225 |
-409,725 |
167874,6 |
553,1288 |
39 |
1,2 |
162 |
-1,75 |
3,0625 |
-406,725 |
165425,2 |
711,7688 |
40 |
1,5 |
101 |
-1,45 |
2,1025 |
-467,725 |
218766,7 |
678,2013 |
сумма |
118 |
22749 |
|
32,12 |
|
2984546 |
7240,25 |
среднее |
2,95 |
568,725 |
|
|
|
|
|
Э2=0,001*568,725/2,95=0,214.
β2=,
рассчитывается:
Рис. 9 Расчет
β2=0,001*276,6/0,90=0,274.
∆2=β2/R2
рассчитывается:
Рис. 10 Расчет
∆2=0,739*0,274/0,724=0,280.
При изменении численности рабочих на 1% накладные расходы изменятся на 21%. При увеличении численности рабочих на 277 человек накладные расходы увеличатся на 249,9 тыс. руб. (276,6*0,90). Доля влияния численности рабочих в суммарном влиянии всех факторов составляет 28%.
4. Ранжировать предприятия по степени их эффективности.
По степени эффективности предприятия ранжируются: Используется инструмент Сортировка:
Таблица 10
№ |
Накладные расходы. млн. руб. |
Объем работ. млн. руб. |
Численность рабочих. чел. |
Фонд заработной платы рабочих. млн. руб. |
39 |
1,2 |
2,2 |
162 |
1,142 |
9 |
1,3 |
5,9 |
250 |
2,15 |
40 |
1,5 |
2,6 |
101 |
0,429 |
8 |
1,6 |
2,8 |
275 |
0,84 |
38 |
1,6 |
7,4 |
159 |
1,57 |
15 |
1,8 |
5,4 |
253 |
2,125 |
13 |
2 |
7,9 |
387 |
3,212 |
11 |
2,1 |
7,6 |
363 |
3,231 |
37 |
2,4 |
5,2 |
419 |
4,022 |
12 |
2,4 |
7,3 |
373 |
2,06 |
10 |
2,5 |
8,7 |
359 |
2,482 |
14 |
2,5 |
8,9 |
595 |
3,634 |
4 |
2,7 |
10,8 |
509 |
4,581 |
33 |
2,7 |
11,4 |
500 |
5,2 |
6 |
2,7 |
11,8 |
483 |
4,83 |
16 |
2,8 |
10,2 |
965 |
3,008 |
34 |
2,8 |
11,3 |
450 |
4,455 |
28 |
2,8 |
16,3 |
807 |
5,019 |
7 |
2,9 |
9,8 |
502 |
4,518 |
36 |
2,9 |
10 |
232 |
4,968 |
32 |
2,9 |
10,9 |
625 |
5,51 |
26 |
2,9 |
16,2 |
593 |
6,404 |
35 |
3 |
8,7 |
510 |
4,488 |
23 |
3 |
16,5 |
634 |
5,833 |
3 |
3,1 |
11,2 |
1020 |
4,267 |
27 |
3,1 |
17,3 |
406 |
5,575 |
25 |
3,3 |
17,1 |
424 |
7,051 |
31 |
3,5 |
10,1 |
588 |
5,116 |
1 |
3,5 |
11,9 |
980 |
5,754 |
29 |
3,5 |
12,9 |
629 |
10,485 |
22 |
3,5 |
17,3 |
738 |
6,642 |
5 |
3,6 |
11,7 |
499 |
5,19 |
24 |
3,6 |
17 |
683 |
12,059 |
18 |
3,9 |
22,7 |
1320 |
8,99 |
2 |
4 |
12,1 |
675 |
5,82 |
17 |
4 |
25,1 |
861 |
9,213 |
21 |
4,3 |
18,2 |
760 |
7,524 |
30 |
4,6 |
13,8 |
1060 |
5,82 |
19 |
4,7 |
20,3 |
993 |
6,265 |
20 |
4,8 |
19,9 |
607 |
7,347 |
|
Y |
X1 |
X2 |
X3 |