Решение

Пассивы базисные = Уставный фонд + Прочие фонды и др. собственные средства = 49356+5101 = 54457 тыс. руб.

Пассивы отчетные = Уставный фонд + Прочие фонды и др. собственные средства = 100150+11506 = 111656 тыс.руб.

Коэффициент достаточности капитала базисный = пассивы / активы 3 и 4 группы = 54457/(375446+145251) = 0,1

Коэффициент достаточности капитала базисный = пассивы / активы 3 и 4 группы = 111656/(602974+240900) = 0,13

Рекомендуется поддерживать 0,01

Коэффициент ликвидности базисный = денежные средства/3 группу активов = 106261/375446 = 0,28

Коэффициент ликвидности отчетный = денежные средства/3 группу активов = 108954/6020974 = 0,18

Группировка активов по степени риска.

Доходы базисные = Денежные средства, счета в ЦБ + Нераспределенная прибыль + Средства Центрального Банка + Средства в банках и кредитных учреждений + Вложения в ценные бумаги, паи, акции + Кредиты предприятиям, организациям, населению + Проценты полученные + Прочие операционные доходы = 431894 тыс.руб.

Расходы базисные = Основные средства и нематериальные активы + Средства банков и кредитных учреждений + Средства клиентов, включая вклады населения + Выпущенные банком долговые обязательства + Прочие обязательства + Проценты уплаченные + Прочие операционные расходы = 379261 тыс.руб.

Прибыль = доходы – расходы = 431894-379261 = 52633 тыс.руб.

Доходы отчетные = Денежные средства, счета в ЦБ + Нераспределенная прибыль + Средства Центрального Банка + Средства в банках и кредитных учреждений + Вложения в ценные бумаги, паи, акции + Кредиты предприятиям, организациям, населению + Проценты полученные + Прочие операционные доходы = 727532 тыс.руб.

Расходы отчетные = Основные средства и нематериальные активы + Средства банков и кредитных учреждений + Средства клиентов, включая вклады населения + Выпущенные банком долговые обязательства + Прочие обязательства + Проценты уплаченные + Прочие операционные расходы = 612346 тыс.руб.

Прибыль отчетная = доходы – расходы = 727532-612346 = 115186 тыс.руб.

Вывод: Из проведенного анализа видно что банк работает прибыльно прибыль составляет в базисном году 52633 тыс. руб. а в отчетном году. 115186 тыс.руб.это намного меньше прибыли чем в базисном году. Коэффициент достаточности капитала. В базисном году составляет 0,1 а в отчетном 0,13 это норма. Коэффициент ликвидности снизился с 0,28 до 0,18 т.е 0,1 что произошло снижение прибыли.

Задача 2.

Имеются следующие данные по коммерческому банку за два года:

Проанализируйте динамику среднего размера срочного депозита по банку, рассчитав индексы, постоянного состава и структурных сдвигов.

Решение

Индекс переменного состава = ∑р1*g1/∑p0*g0 = 3296,3/3031,8 = 1,08

Индекс постоянного состава = ∑р1*g1/∑p0*g1 = 3296,3/3130 = 1,05

Индекс структурных сдвигов = ∑р0*g1/∑p0*g0 = 3130/3031,8 = 1,03

Вывод из проведенного анализа видно что индекс переменного состава составил 1,08 что значит на 8% рост индекс постояного состава составил 1,05 что значит на 5% рост индекс структурных сдвигов составил 1,03 что значит на 3% рост

Задача 3

Минимальная цена за акцию 1080 у.е. Максимальная цена спроса 1110 у.е. Рассчитайте величину СПРЭД и оцените ликвидность акции.

Решение

СПРЭД = 1110-1080 = 30 у.е.

Ликвидность акции = 30/1080*100 = 3%

Вывод: Из проведенных расчетов видно что СПРЭД 30 у.е. а ликвидность акции составляет 3%.

Задача 4

Какова тенденция изменения номинального и реального курса рубля относительно доллара, если курс изменился за рассматриваемый период с 28,71 до 29,78 за доллар а цены на потребительском рынке США снизились на 0,5%, в России повысились на 2,4%

Решение

Номинальный курс = 29,78/28,71 = 1,04

Реальный курс рубля = 29,78*(2,4-0,5)/100 = 0,56 р.

Вывод: номинальный курс рубля снизился на 4 % или 1,19 р. а реальный курс рубля повысился на 0,56 р. Из этого следует вывод что на 0,63 р рубль упал по отношению к доллару.

Задача 5

Проанализируйте изменение оборачиваемости денежной массы Оцените влияние оборачиваемости и доли абсолютно ликвидных активов на изменение денежной массы используя следующие данные:

Решение

Оборачиваемость денежной массы баз. = Валовой внутренний продукт/Денежная масса = 80/24 = 3,33

Оборачиваемость денежной массы отч. = Валовой внутренний продукт/Денежная масса = 85/27 = 3,15

Доля абсолютно ликвидных активов баз. = 12/80 = 0,15

Доля абсолютно ликвидных активов отч. = 14/85 = 0,16

Вывод: денежная масса в отчетном периоде стала оборачивается быстрее на 0,18 а доля абсолютно ликвидных активов возросла на 0,01.