Приложения
Приложение
1
|
|
|
Рис. 1
Нулевая (а) положительная (б)
и отрицательная (в) корреляция
между доходностью двух ценных бумаг
|
|
Приложение
2
Рис.2 Безрисковый
портфель из двух рисковых акций
Приложение 3
Рис.3 Зависимость
доходности и риска портфеля от его структуры
Приложение 4
Таблица 5
Доходность и риск портфеля при различных
коэффициентах корреляции
|
nB
|
rP
|
 P
|
|
 = -1
|
= 0
|
= 0,5
|
= 1
|
|
0
|
13
|
3,16
|
3,16
|
3,16
|
3,16
|
|
0,1
|
13,5
|
2,24
|
2,91
|
3,19
|
3,44
|
|
0,2
|
14
|
1,33
|
2,80
|
3,30
|
3,73
|
|
0,3
|
14,5
|
0,41
|
2,85
|
3,48
|
4,01
|
|
0,4
|
15
|
0,50
|
3,06
|
3,73
|
4,30
|
|
0,5
|
15,5
|
1,42
|
3,39
|
4,03
|
4,58
|
|
0,6
|
16
|
2,34
|
3,82
|
4,37
|
4,86
|
|
0,7
|
16,5
|
3,25
|
4,31
|
4,75
|
5,15
|
|
0,8
|
17
|
4,17
|
4,84
|
5,15
|
5,43
|
|
0,9
|
17,5
|
5,08
|
5,41
|
5,56
|
5,72
|
|
1
|
18
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Приложение
5
Рис. 4. Зависимость доходности и риска портфеля
от коэффициента корреляции
Приложение 6
Рис.5
Заполнение вероятностей возникновения заданных состояний рынка
Приложении 7
Рис.6
Отбор акций для включения в портфель
Приложение 8
Рис.7
Формы для задания параметров алгоритма
Приложение 9
Рис.8.
Форма для вывода результата