Аналитическая
записка.
В ходе решения задачи №2
производились необходимые расчеты с помощью табличного редактора MS EXCEL.
Для проведения корреляционного анализа выполнялись следующие действия:
1. Данные для корреляционного анализа должны
располагаться в смежных диапазонах ячеек;
2. Выбираем команду Сервис
– Анализ данных (пакте анализа);
3. В диалоговом окне Анализ
данных выбираем инструмент Корреляция,
ОК;
4.
В диалоговом
окне Корреляция в поле Входной
интервал необходимо ввести диапазон ячеек, содержащие исходные данные. Если
выделены и заголовки столбцов, то устанавливаем флажок Метки в
первой строке;
5. Выбираем параметры ввода (новый рабочий лист), ОК.
Результаты
корреляционного анализа:
|
|
Объем прибыли Y
|
Ставки по
кредитам 
|
Ставки по
депозитам 
|
Внутрибанковские
расходы 
|
|
Объем
прибыли Y
|
1
|
|
|
|
|
Ставки
по кредитам
|
0,925
|
1
|
|
|
|
Ставки
по депозитам
|
-0,645
|
-0,705
|
1
|
|
|
Внутрибанковские
расходы
|
-0,705
|
-0,793
|
0,606
|
1
|
Применение инструмента Регрессия.
Для
проведения регрессионного анализа выполнялись следующие действия:
1. Выбираем команду Сервис
– Анализ данных (пакте анализа);
2. В диалоговом окне Анализ
данных выбираем инструмент Регрессия,
ОК;
3. В диалоговом окне Регрессия
в поле Входной интервал Y вводим
адрес одного диапазона ячеек, который представляет зависимую переменную. В поле
Входной интервал Х вводим адрес
одного или нескольких диапазонов, которые содержат значения независимых
переменных.
4. Если выделены и заголовки столбцов, то устанавливаем
флажок Метки в первой строке;
6. Выбираем Параметры
ввода (новый рабочий лист);
7. В поле Остатки
поставим необходимые флажки, ОК.
Результат
регрессионного анализа:
|
Регрессионная
статистика
|
|
|
Множественный R
|
0,925
|
|
|
R-квадрат
|
0,855
|
|
|
Нормированный R-квадрат
|
0,813
|
|
|
Стандартная ошибка
|
6,190
|
|
|
Наблюдения
|
10,000
|
|
|
Дисперсионный анализ
|
|
|
|
|
|
|
|
df
|
SS
|
MS
|
F
|
|
|
Регрессия
|
2,000
|
1580,193
|
790,097
|
20,621
|
|
|
Остаток
|
7,000
|
268,207
|
38,315
|
|
|
|
Итого
|
9,000
|
1848,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициенты
|
Стандартная ошибка
|
t-статистика
|
|
Y-пересечение
|
33,295
|
47,311
|
0,704
|
|
X1
|
0,767
|
0,167
|
4,604
|
|
X2
|
0,017
|
0,261
|
0,066
|
|
ВЫВОД ОСТАТКА
|
|
|
|
|
Наблюдение
|
Предсказанное Y
|
Остатки
|
|
|
1,000
|
53,220
|
-3,220
|
|
|
2,000
|
59,251
|
-5,251
|
|
|
3,000
|
51,340
|
8,660
|
|
|
4,000
|
60,819
|
1,181
|
|
|
5,000
|
69,848
|
0,152
|
|
|
6,000
|
62,145
|
-8,145
|
|
|
7,000
|
76,052
|
7,948
|
|
|
8,000
|
78,946
|
3,054
|
|
|
9,000
|
86,545
|
-0,545
|
|
|
10,000
|
87,835
|
-3,835
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Определение табличного значения F-критерия Фишера.
Данный показатель
определяется с помощью функции FРАСПОБР:
Расчетные значения также можно
определить с помощью пакета анализа, функция СТЬЮДРАСПОБР:
