Рис.
3. 2. Схема принятия решений при страховании валютных рисков.
Приложение
№1
Классификация приемов
менеджмента валютных операций
Приемы валютного менеджмента
Перевод валютных Перемещение капитала Спекулятивные Сохранение способности
средств для его
прироста
операции
капитала приносить
высокий доход
кредитные карточки депозит
трастовые операции
страхование с помощью
валютных оговорок
дебетные
карточки вклады операция своп страхование с помощью
форвардных операций
банковский перевод финансовый кредит репорт (депорт)
документарное инкассо факторинг операции с
курсовыми хеджирование с помо-
разницами щью
опциона
документарный аккре- форфетирование конверсия валют
дитив
расчеты по открытому кредит по открытому валютная спекуляция хеджирование с помо-
счету счету
щью форвардного
контракта
расчеты чеками вексельный кредит лидз
энд легз
трансфер овердрафт фьючерские операции
Основные показатели деятельности Волжского филиала «Русского Южного банка» за 1996, 1997,
1998 года.
|
показатель
|
года
|
Оптимальное значение
|
Экономическое значение
|
|
|
1996
|
1997
|
1998
|
|
|
К1=капитал/активы
|
0.24
|
0.25
|
0.25
|
0.08-0.15
|
Финансовая устойчивость банка.
|
|
|
К2 = онкольные и срочные обязательства/активы
|
0.6
|
0.6
|
0.7
|
0.5-0.7
|
Уровень срочности и надежности
|
|
|
К3=прочие
обязательства/всего обязательств
|
0.2
|
0.2
|
0.03
|
cтремится
к min
|
Степень пассивной устойчивости
|
|
|
К4=доходные активы/активы
|
0.55
|
0.54
|
0.58
|
0.75-0.85
|
Удельный вес доходообразующих
активов в составе активов
|
|
|
К5=доходные
активы/платные пассивы
|
0.9
|
0.8
|
0.8
|
³³ 1
|
Отношение доходных активов к платным ресурсам
|
|
|
К6=ссуды/обязательства
|
0.61
|
0.55
|
0.55
|
>0.7(агрессивная политика);<0.6(осторожная
политика)
|
Кредитная политика банка
|
|
|
К7=кассовые
активы/онкольные обязательства
|
0.2
|
0.2
|
0.4
|
0.2-0.5
|
Степень
покрытия наиболее неустойчивых обязательств ликвидными средствами
|
|
|
К8=кассовые
активы/онкольные и срочные обязательства
|
0.05
|
0.1
|
0.4
|
0.05-0.3
|
Степень покрытия ликвидными
средствами депозитов и вкладов
|
|
|
К9=портфель ценных
бумаг/обязательства
|
0.12
|
0.11
|
0.02
|
0.15-0.4
|
Потенциальный
запас ликвидности при использовании вторичных ликвидных ресурсов
|
|
|
К10=прибыль/активы
|
28
|
28
|
6.2
|
1.0-4.0
|
Эффективность работы активов
|
|
К11=прибыль/доход
|
40
|
34
|
20
|
8-20
|
Сколько прибыли получено с
каждого рубля доходов
|
|
|
К12=доход/активы
|
67
|
77
|
31
|
14-22
|
Сколько доходов получено с каждого рубля активов
|
|
|
Мультипликатор капитала
|
4
|
4
|
4
|
8-16 раз
|
Объем активов, который удается
получить с каждого рубля собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|