Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы)

Halme M., Korhonen P. Restricting Weights in Value Efficiency Analysis. / IIASA, IR-98-104, December 1998./ iiasa.ac.at/Publications/Documents/IR-98-104.pdf

William F. Sharpe. Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement./ Journal or Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7-19.

Susmaga R., Michalovski W. Identifying Regularities in Stock Portfolio Tilting. / IIASA, IR-97-66, September 1997.

Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М. 1996.

Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М. 1996.

Карпиков Е.И., Федоров А.А. Основные постулаты классической теории портфельных инвестиций. // http://www.mfc/ecc/bulletin/002/inv-theor.html.

Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. - СПб., Изд-во СПбГУЭФ, 1997.

Стратегия активного управления портфелем инвестиций . Система APMS. / eerc.

Терри Дж. Уотшем, Кейт Паррамоу. Количественные методы в финансах.- М.: Финансы, 1999.

Ричард Дж.Тьюлз, Эдвард С. Бредли, Тэд М. Тьюлз. Фондовый рынок. - М., Инфра-М, 1999.

Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Методы оптимизации. - М., Изд-во МАИ, 1998.

Гилл Ф., Миррей У., Райт М. Практическая оптимизация. - М.,Мир,1985.

Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. - М.,Мир, 1975.