Работа кредитного отдела ОАО "Альфа-Банк"

при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

7. Все должностные лица и работники Банка, его акционеры и их представители, аудиторы обязаны соблюдать коммерческую тайну Банка.

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и утверждается Председателем Правления Банка.

Например, где работаю именно я, в «Блоке потребительского кредитования», у нас клиенты могут быть как физические лица, так и юридические лица. Для оформления потребительского кредита требуется только паспорт гражданина РФ и ни каких других документов не требуется.

Кадровый потенциал банка

Трудовой коллектив ОАО «Альфа-Банка» составляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности предприятия на основе трудового договора.Трудовые отношения регулируются нормами действующего законодательства РФ отруде.

Штатная численность работников «блока потребительского кредитования» по состоянию на 01.12.2009 г.составляет 73 человека, из них 60 человек- специалисты по продажам ( в их число отношусь и я). Мы работаем на торговых точках и оформляем потребительские кредиты на товары. А вообще, в «Альфа-Банке» работает более 150 человек.

В нашем блоке Дирекция продаж по западному региону:

1-директор

1-зам директора

2-юристконсульт

8-отедел вкладов

13- отдел бухгалтерского учета и отчетности

7-отдел по кассовому обслуживанию

12-отдел активно-пассивных операций

4-группа автоматизации и технического обслуживания

6 администраторов

1тренер специалистов по эффективным продажам

1-специалист по оборудованию (устраняет неполадки на компьютерах…)

1- менеджер, который заключает договора с организациями, о местонахождении на их территории кредитных точек и кредитных специалистов.

4-сотрудника БЭК офиса, которые закрывают счета по кредитам и карты кредитные.

4- сотрудника службы безопасности, находятся у нас в Томске и проверяют заёмщиков на платёжеспособность, а самые главные проверки проходят в Москве.

60- специалисты по продажам.

Практически все имеют высшее образование, и многие находятся на стадии завершения высшего учебного заведения (на данный момент 20 сотрудников являются студентами).

Работникам обеспечено надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и созданы на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам и нормам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленным законодательством РФ, за которыми осуществляется постоянный контроль.

1.5 Основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие деятельность банка и других кредитных учреждений в современных условиях

конституция РФ

гражданский кодекс РФ

налоговый кодекс РФ

трудовой кодекс РФ

Устав ОАО «Альфа-Банк»

Федеральный закон « О Центральном Банке РФ (Банке России)» от 10.07.2002 №86-фз (с изменениями и дополнениями)

положения цбр «О правилах ведения бухгалтерского учета»

положения об условиях привлечения во вклады средств населения в валюте РФ и иностранной валюте.

положение банка России « Об эмиссии банковских карт и операциях, совершаемых с использованием банковских карт»

о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в РФ

о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери.

положение о печатях и штампах, используемых в ОАО « Альфа-Банк»

тарифы на услуги, предоставляемые «Альфа_Банк», утвержденные Правлением банка. Приложение №2 к учетной политике ОАО «Альфа-Банка» перечень операций, подлежащих дополнительному контролю

положение о порядке открытия, переоформления и закрытия счетов и ведения юридических дел клиентов ОАО « Альфа-Банка», утвержденного правлением банка.

Раздел 2. Содержание работы экономиста кредитного отдела

Кредитованием клиентов в банке занимается отдел активно-пассивных операций. Экономист является сотрудником отдела активно-пассивных операций. Экономист назначается на должность и освобождается от занимаемой должности, приказом управляющего филиала по согласованию с Управлением по работе с персоналом Головного банка.

На должность экономиста назначаются лица с высшим экономическим образованием.

Экономист должен обладать:

- знаниями и навыками необходимыми для кредитования физических и юридических лиц, ведения бухгалтерского учета.

-навыками работы с компьютерной техникой

-дисциплинированностью

-принципиальностью в решении вопросов профессиональной деятельности

-знаниями по охране труда. Технике безопасности и противопожарной системы.

Экономист руководствуется:

-действующим законодательством РФ

-нормативными актами

-Уставом Банка

-решениями правления банка

-приказами и распоряжениями управляющего банком

-внутренними и нормативными документами банка

-положением о кредитовании физических лиц

Должностные обязанности экономиста:

-ведение счетов клиентов - юридических лиц

-проверка правильности оформления расчетных документов клиентов

-сверка подписей и печатей клиента с карточкой образцов подписей

-выполнение проводок в рублях и валюте на основании расчетных документов клиентов

-ведение картотеки №1, 2

-проведение безналичных операций покупки (продажи) иностранной валюты

-выполнение списания комиссий по операциям юридических лиц

-распечатка приложений к выпискам по счетам клиентов

-формирование документов дня по счетам клиентов.

2.1 Основные виды банковских услуг

Цели и виды деятельности Банка

1. Основными целями деятельности Банка являются:

- содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в экономике Российской Федерации;

- содействие становлению и развитию частного предпринимательства;

- получение оптимального размера прибыли от использования собственных и привлеченных средств.

2. Для достижения указанных целей Банк осуществляет следующие основные виды деятельности:

- привлекает денежные средства юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте, мобилизовывает кредитные ресурсы на внутреннем и международном финансовых рынках;

- организовывает и осуществляет расчеты своих клиентов, связанные с их производственной, торговой и иной деятельностью, в том числе, расчеты с нерезидентами;

- осуществляет кредитование операций, связанных с производственной, торговой и другими видами деятельности клиентов Банка;

- предоставляет все виды банковских услуг в соответствии с лицензией, выданной Банком России;

- оказывает консультационные услуги в области банковской и финансовой деятельности;

- осуществляет иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Депозитная политика банка.

Депозитная политика «Альфа - Банка» представляет собой систему мероприятий, направленных на организацию привлечения денежных средств клиентов (юридических и физических лиц), в формах банковских услуг с целью их взаимовыгодного использования.

Основной задачей депозитной политики банка является создание оптимальных условий для аккумулирования денежных средств в виде депозитов юридических лиц (вкладов физических лиц) по срокам и цене привлечения для рентабельного их использования при кредитовании, а также при иных активных операциях.

Объёмы привлекаемых банком средств, в депозиты находятся в зависимости от состояния спроса и предложения на денежные ресурсы, дефицита или избытка ликвидных средств у банка, состояния рынка депозитов. Депозитная политика является единой для всех структурных подразделений банка, утверждается комитетом и правлением банка и в случае необходимости подвергается корректировке.

Основные направления депозитной политики

Основными направлениями депозитной политики банка являются:

-поддержание ресурсной базы в соответствии с целями и задачами стратегического развития банка

-анализ и управление структурной ресурсной базы в увязке с показателями по вложениям

-поддержание оптимального соотношения между величиной депозитов и выданных кредитов, дающего возможность обеспечения необходимого уровня доходности и ликвидности

-применение гибкого подхода к установлению процентных ставок по депозитам в зависимости от сроков привлечения, видов денежных средств, состояния рынка депозитов

-поиск новых форм привлечения средств в депозиты на взаимовыгодной с клиентами основе

-развитие партнерских отношений с VIP клиентами банка и расширение видов предоставляемых услуг

-контроль за соблюдением, действующего в банке порядка привлечения депозитов.

Депозиты и их виды

Банк проводит операции по привлечению средств юридических и физических лиц в депозиты на определенный срок и до востребования, а также путем продажи сертификаов и векселей для использования их в качестве ресурсов при кредитовании, а также проведении иных активных операций.

Депозиты во вклады представляют собой определенные суммы денежных средств (в рублях и иностранной валюте), размещенные в банке от имени частного или юридического лица, которым за использование этих сумм в деятельности банка может начисляться определенный процент.

На какой срок можно положит деньги?

Депозит Альфа-Банка можно открыть на срок от 3 мес. до 1,5 лет в валюте РФ и евро или от 3 мес. до 3 лет в долларах США

Вам не обязательно приходить в Банк для переоформления депозита по окончании срока размещения- при открытии депозита «премия», «капитал» вы можете выбрать его автоматическое продление.

Депозит, который вы открываете в альфа-банке, всегда приносит реальную прибыль. Чем больше ваш вклад и срок депозита, тем выше в итоге будет доход. Проценты дохода напрямую зависят как от вложенной сумы, так и от сроков депозита, и начисляются в конце каждого месяца.

Когда выдают деньги?

В зависимости от вида депозита, вы можете либо снимать начисленные проценты ежемесячно, либо получить всю накопленную сумму по окончании срока депозита.

Начисленные проценты, ровно, как и основная сумма депозита по окончании его срока, перечисляются на эспресс-счет, откуда вы сможете их снять наличными деньгами или перечислить на текущий счет.

Где выдают деньги?

Получить проценты по депозиту и снять деньги по окончании его срока можно без комиссии не только в ближайшем отделении, но и в ближайшем банкомате Альфа-Банка. В этом вам поможет локальная экспресс- карта, которую вы бесплатно получите при открытии депозита.

Как открывают депозит?

Вы можете открыть депозит в любом отделении Альфа-банка всего за 15 минут. Это очень просто. Для этого вам понадобится только паспорт и любой другой документ удостоверяющий вашу личность.

Для оформления депозита вам бесплатно откроют специальный экспресс- счет. Именно через экспресс- счет вы сможете вносить средства на депозит и снимать проценты или основную сумму депозита.

Виды депозитов

Срочный депозит

Срочный депозит юридического лица - это денежный вклад предприятия или организации, внесенный в соответствии с договором банковского вклада на определенный срок. Поскольку в течении оговоренного в договоре срока предприятие предоставляет банку свои денежные средства, то оно получит за это доход в форме процента. По истечении срока депозита клиент получает сумму вклада с начисленными процентами.

В тех случаях, когда клиенту требуется вернуть срочный депозит до истечении его срока, заключается дополнительное соглашение. В нем предусматривается начисление процентов по вкладам до востребования.

Накопительный депозит

Накопительный депозит является одним из видов срочного банковского вклада, но при этом обладает рядом специфических особенностей:

-позволяет клиентам делать дополнительные вклады денежных средств в любой день в течении срока действия договора;

- позволяет клиентам делать дополнительные вклады на любой срок в пределах срока действия договора.

Каждый дополнительный вклад оформляется дополнительным соглашением к договору, в котором указывается сумма, срок вклада и процентная ставка по нему.

По накопительным депозитам предусматривает вариант, когда проценты по вкладу могут быть выплачиваться клиенту не только в день возврата депозита, но и ежемесячно или ежеквартально. При этом выплата процентов производится в первый рабочий день месяца (квартала) и в день вклада.

2.3 Межбанковский рынок и межбанковские операции

Банковские операции.

Операции коммерческого банка представляют собой конкретное проявление банковских функций на практике. В ст. 5 Федерального Закона «О Банке и банковской деятельности» от 29.12.2006 г. № 246-ФЗ к банковским операциям относятся:

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

выдача банковских гарантий;

осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Кроме того, в соответствии с российским банковским законодательством коммерческие банки помимо перечисленных банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

лизинговые операции;

оказание консультационных и информационных услуг.

Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами.

Кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

Приведенные ранее положения из Закона «О банках и банковской деятельности» содержат упоминание об операциях и услугах банка. В отечественной экономической литературе нередко не делают различий между этими понятиями. При этом распространено определение банковских услуг как «массовых операций», т.е. банковской услугой является одна или несколько операций банка, удовлетворяющих определенную потребность клиента.

Итак, многие коммерческие банки в современных условиях предлагают своим клиентам (как физическим, так и юридическим лицам) широкий круг операций и услуг. Коммерческие банки универсального типа выполняют функции по аккумуляции денежных средств населения, хозяйственных организаций, фирм, компаний; по размещению кредитных ресурсов; организации и проведению денежных расчетов; предлагают клиентам различные банковские операции и услуги.

В условиях рыночной экономики все операции коммерческого банка можно условно разделить на три основные группы:

Пассивные операции – это операции по привлечению средств в банки, формированию ресурсов последних.

К пассивным операциям банка относят: привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических и физических лиц; открытие срочных счетов граждан, предприятий и организаций; выпуск ценных бумаг; займы, полученные от других банков, и т.д.

Все пассивные операции банка, связанные с привлечением средств, в зависимости от их экономического содержания делятся на:

депозитные, включая получение межбанковских кредитов;

эмиссионные (размещение паев или ценных бумаг банка).

Активные операции - операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания ликвидности.

К активным операциям банка относятся: краткосрочное и долгосрочное кредитование производственной, социальной, инвестиционной и научной деятельности предприятий и организаций; предоставление потребительских ссуд населению; приобретение ценных бумаг; лизинг; факторинг; инновационное финансирование и кредитование; долевое участие средствами банка в хозяйственной деятельности предприятий; ссуды, предоставляемые другим банкам.

Активные операции банка по экономическому содержанию делят на:

ссудные (учетно-ссудные);

расчетные;

кассовые;

инвестиционные и фондовые;

гарантийные.

Активно-пассивные операции банков – это комиссионные, посреднические операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату - комиссию. Именно эту группу банковских операций обычно называют услугами. Различают расчетные услуги, связанные с осуществлением внутренних и международных расчетов, трастовые услуги по купле-продаже банком по поручению клиентов ценных бумаг, инвалюты, драгоценных металлов, посредничество в размещении акций и облигаций, бухгалтерское и консультационное обслуживание клиентов и прочие.

2.4 Услуги на межбанковском рынке

Конверсионные операции рубль/доллар и мягкие валюты

Альфа-Банк предоставляет своим контрагентам и корреспондентам возможность покупки долларов США на условия «сегодня» под приход средств в рублях РФ. При этом:

-не требуется наличие лимита по указанной операции

-купленные по сделке доллары США могут быть использованы для осуществления платежей с корреспондентского счета банка- контрагента в ОАО «Альфа-Банк» датой заключения сделки

-комиссия за проведение указанной сделки не взимается

Депозитные и залоговые операции

-привлечение/размещение средств

-кредитование под залог ценных бумаг

Международный FOREX

Альфа-Банк осуществляет покупку и продажу на межбанковском рынке долларов США и евро, а также валют стран СНГ. Перечень необходимых договоров, условия работы на рынке FOREX.

Банкнотные операции

Альфа–Банк предлагает банкам- корреспондентам и контрагентам купить наличную иностранную валюту за безналичную валюту и безналичные рубли, а также покупает наличные рубли с поставкой безналичных рублей на указанный счет. Предоставляются услуги по доставке банкнот по Москве и до трапа в московском аэропорту вылета, доставке наличной валюты в любую точку России (комиссия за доставку не зависит от расстояния), инкассация и доставке наличных рублей в стране СНГ и Балтии. Банк покупает и обменивает ветхие банкноты.

Вексельные операции

Оформление покрытия для проведения межбанковской операции

Альфа-Банк проводит межбанковские операции под залог собственных векселей, векселей сторонних эмитентов и иных ценных бумаг.

Помимо ценных бумаг, обеспечением по межбанковским операциям могут выступать:

-неснижаемый остаток на корреспондентском счете

-встречный кредит

Операции с собственными векселями

Альфа-Банк предлагает кредитным организациям, инвестиционным, страховым компаниям и другим финансовым институтам векселя ОАО «Альфа-Банк», номинированные как в рублях так и в иностранной валюте.

Операции с долговыми обязательствами

Альфа-Банк проводит с корпоративными и банковскими векселями и облигациями, а также с облигациями субъектов Федерации

Раздел 3. Оценка кредитоспособности клиента

3.1 Управление кредитным риском

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам из собственных и заемных ресурсов. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка.

Наиболее часто кредитный риск определяют как «риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по обслуживанию кредитов» или «вероятность несоблюдения заемщиком первоначальных условий кредитного договора».

Кредитные операции важны для банков, а, значит, важным становится и разработка комплекса мероприятий по снижению риска кредитных операций и управление кредитным риском. Управление кредитным риском основывается на выявлении причин невозможности или нежелания заемщика выполнять свои обязательства и определении методов снижения риска. Целью управления кредитным риском является снижение вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору и минимизация потерь Банка в случае невозврата кредита.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.

Управление кредитным риском является основным содержанием работы банка в процессе осуществления кредитных операций и охватывает все стадии этой работы – от анализа кредитной заявки потенциального заемщика до завершения расчетов и рассмотрения возможности возобновления кредитования. Управление кредитным риском составляет органичную часть управления процессом кредитования в целом.

Управление кредитным риском осуществляется в следующей последовательности:

Идентификация кредитного риска.

Качественная и количественная оценка риска.

Цель качественной оценки риска – принятие решения о возможности кредитования, приемлемости залогов и т.п. Количественная оценка заключается в присвоении количественного параметра каждому кредиту с целью определения предела потерь по каждой операции.

Лимитирование риска. Лимиты кредитования каждого заемщика устанавливаются в банке на основании анализа объективных данных о его кредитоспособности.

Оценка стоимости кредита – является одной из важных составляющих процесса управления кредитным портфелем банка.

Процесс управления кредитным риском включает в себя определение ставки кредитования. В результате отказа банков от принципа обеспеченности кредита (в его «чистом виде»), банки повышают кредитный процент при определении ставок потребительского кредитования, чтобы минимизировать потери при выдаче кредитов некредитоспособным заемщикам. При рассмотрении вопроса размера платы за кредит, банки должны учитывать следующие факторы:

ставка рефинансирования ЦБ РФ;

средняя процентная ставка привлечения;

структура кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных средств, тем дороже должен быть кредит);

спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше спрос, тем дешевле кредит);

срок, на который испрашивается кредит, вид кредита, а точнее степень его риска для банка в зависимости от обеспечения;

стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции, тем дороже должна быть плата за кредит, т.к. у банка повышается риск потерять свои ресурсы из-за обесценивания денег).

Определение процентной ставки производится в соответствии с реальными границами кредитного риска, возникающего при кредитной сделке. Банковский процент отражает стоимость кредитных ресурсов, выступая в виде определенной суммы денежных средств, получаемой банком от заемщика за право пользования денежными средствами. При этом надбавка за риск выступает как определенная компенсация потенциальных потерь банка, вследствие невыполнения заемщиком своих обязательств. Надбавка за риск, устанавливаемая банком, отражает уровень кредитного риска конкретного заемщика.

При осуществлении кредитования в целях снижения возникающего кредитного риска банку необходимо принять во внимание три важных аспекта: кредитоспособность заемщика, степень отражения интересов банка в кредитном договоре, возможность удовлетворения иска на активы или доходы заемщика в случае непогашения задолженности.

Наиболее распространенными в практике банков мероприятиями, направленными на снижение кредитного риска являются:

Оценка кредитоспособности заемщика.

Страхование кредитов.

Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику.

Осуществляя кредитование на условиях срочности, возвратности, платности, обеспеченности, регламентируя отношения кредитора и заемщика посредством кредитного договора (соглашения), коммерческие банки стремятся предоставить кредиты надежным клиентам, чтобы исключить риск непогашения и обеспечить своевременный возврат выданных средств. Поэтому первоочередной задачей банка становится правильная оценка и прогнозирование кредитоспособности потенциального заемщика.

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Способность к возврату долга физического лица связывается с моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, семейным

Для оценки кредитоспособности физического лица банк использует разнообразную информацию. Этой информацией являются данные о заемщике, которые он указывает в анкете-заявлении, и различные базы данных.

Банк может применять следующую систему кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков (таблица.1).

Как видно из таблицы, наибольшее количество баллов, которое может набрать клиент в этой 9-факторной модели кредитного скоринга, равно 67, наименьшее - 20. Если предыдущий опыт кредитования частных лиц показал, что большинство кредитов с рейтингом, например, менее 40 баллов оказались «проблемными», то банк может установить так называемую границу отсечения, при которой в предоставлении кредита будет отказано (таблица.1).

Таблица 1 - Система кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков

Характеристики клиента	Баллы	Характеристики клиента	Баллы
1. Возраст клиента:		6. Профессия, место работы:
менее 30 лет	5	управляющий	9
менее 50 лет	8	квалифицированный рабочий	7
более 50 лет	6	неквалифицированный рабочий	5
		студент	4
		пенсионер	6
		безработный	2
2. Наличие иждивенцев:		7. Продолжительность занятости.
нет	3	менее 1 года	3
один	3	менее 3 лет	4
менее 3	2	менее 6 лет	7
более 3	1	более 6 лет	9
3. Жилищные условия:		8. Наличие в банке счета:
собственная квартира	10	текущего и сберегательного	6
арендуемое жилье	4	текущего	3
другое (живет с друзьями, семьей)	5	сберегательного	2
		нет	0
4. Длительность проживания по настоящему адресу:		9. Наличие рекомендаций (в том числе других финансовых институтов):
менее 6 месяцев	2	одна	3
менее 2 лет	4	более двух	5
менее 5 лет	6	нет	1
более 5 лет	8
5. Доход клиента (в год), $:
до 10 000	2
до 30 000	5
до 50 000	7
более 50 000	9

В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут выступать и другие параметры и характеристики клиента: участие клиента в финансировании сделки, цель кредита, семейное положение, состояние здоровья, образование, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными картами, доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода.

Прагматический подход, используемый в скоринге (отказ от поиска причинно-следственных связей между параметрами и использование выявленных зависимостей между параметрами для прогнозирования поведения клиента, т.е. вероятности дефолта по кредиту), вызывает у многих довольно сильное отторжение и приводит к определенным законодательным ограничениям в этой области в некоторых странах.

3.2 Модель скоринга, применяемая в томском филиале ОАО «Альфа-Банк», ее достоинства и недостатки

Скоринговая система представляет собой решение, построенное на базе аналитической платформы и web-технологий, автоматизирующее всю последовательность действий от получения заявки на кредит в удаленной торговой точке до принятия решения о его выдаче и формировании необходимого пакета документов. При этом в процессе задействованы все звенья – специалист по продажам кредитных продуктов в торговой точке, служба безопасности, старший кредитный специалист, адаптируемая скоринговая модель, используемая автоматизированная банковская система (АБС).

Скоринговая система состоит из нескольких частей:

бэк- и фронт-офис удаленных рабочих мест;

схема документооборота (последовательности прохождения анкет через службы банка);

база данных, содержащая информацию о заемщиках и истории принятия решений по ним;

генератор кредитных историй;

система скоринга и аналитической отчетности;

модуль интеграции с АБС.

Бэк-офис и фронт-офис представляют собой автоматизированные рабочие места операторов ввода заявок и лиц, участвующих в принятии решений о выдаче кредита. Оперативная работа пользователей с системой происходит при помощи единого веб-интерфейса. К пользователям системы кредитного скоринга в ОАО «Альфа-Банк» относятся:

специалист по продажам кредитных продуктов в торговой точке. Он вводит данные из анкеты заемщика в стандартную форму, которая автоматически генерируется на стороне сервера;

сотрудник службы экономической безопасности (СЭБ);

- сотрудник кредитного отдела (старший кредитный специалист).

Отличие веб-формы сотрудника СЭБ от сотрудника кредитного отдела заключается в различии информации из анкеты заемщика, которая используется для принятия решения по заемщику. Так, для верификации заемщика службой безопасности необходима информация о номерах документов, регистрации, месте работы и пр. Кредитного инспектора интересует социальный портрет: уровень доходов, семейное положение, образование, и т.д., а так же результат скоринговой модели.

Вся информация о поступающих заявках собирается в оперативной базе данных. Прохождение анкеты на каждом шаге протоколируется с помощью специальных статусов анкеты. Статусы упорядочиваются в соответствии со схемой прохождения анкет.

В большинстве случаев предпочтительно создание хранилища данных, в котором содержится консолидированная информация по заявкам с анкетами заемщиков, истории принятия решений по выданным кредитам, погашениям кредитов. Это позволит сосредоточить информацию о потребительском кредитовании в едином источнике и снизить нагрузку на оперативную базу данных. На рисунке 3 представлен пример создания банком хранилища данных.

В хранилище данных может накапливаться статистическая информация макроэкономического характера об уровне жизни в регионе, средней заработной плате, прожиточном минимуме и т.д. с целью повышения качества скоринговых моделей.

В разных странах набор характеристик, описывающих заемщиков, и их относительный вес в оценке кредитного риска различаются, как различны экономические условия жизни и национальный менталитет. Поэтому нельзя автоматически переносить модель из одной страны в другую. В российских условиях параметры одного региона не переносимы на ситуацию другого региона, на его уровни зарплат и рисков. Более того, не дает эффекта даже перенос скоринговой модели из одного банка в другой, поскольку клиентская база каждого банка имеет свои особенности. Все параметры и количественные характеристики, используемые в скоринговых схемах ОАО «Альфа-Банк» базируются на массивах информации, сформированных по итогам кредитования прошлых лет.

Методология построения кредитной скоринговой системы ОАО «Альфа-Банк» основана на анализе специфики деятельности банка. При этом учитываются как группы клиентов (отраслевая и региональная принадлежность и др.), так и кредитные продукты банка для физических лиц. Исходя из потребностей банка в развитии бизнеса и имеющихся данных, были разработаны и внедрены в промышленную среду скоринговые модели, основанные на экспертных знаниях банковского менеджмента, на статистических данных, на учете макроэкономических данных о социально-экономическом развитии региона и отраслей.

Для построения скоринговой системы используются следующие типы данных:

Макроэкономические данные, представляющие собой статистическую информацию по социально-экономическому развитию томского региона.

Статистические данные предприятий томского региона с тем, чтобы включить в модель скоринга информацию о принадлежности заемщика к определенному сектору экономики для повышения точности оценки.

Анкетные данные по всем имеющимся заемщикам банка в разрезе возвратов и невозвратов долга, а также по просроченным выплатам процентов и основной суммы долга. Состав анкетных данных, необходимых для работы модели, определяется после предварительного анализа.

Экспертные знания банковского менеджмента по каждому из типов кредитных продуктов банка.

Исходными данными для оценки заемщика являются: демографические данные (в частности, возраст, продолжительность проживания в определенном регионе, стаж работы, почтовый индекс, семейное положение), имущественное положение клиента (сведения о наличии собственной квартиры, машины), среднемесячный доход клиента, сведения, отражающие уже существующие отношения между клиентом и банком (обращался ли клиент ранее в «Альфа-Банк», его кредитная история).

Скоринг-баллы, получаемые работниками данных предприятий, значительно выше, чем у сотрудников других предприятий и фирм.

На основании статистических исследований данных о заемщиках, уже имеющихся в банке, каждому признаку назначается определенное количество баллов (чем выше кредитоспособность и добросовестность заемщика по тому или иному признаку, тем более высокий балл мы этому признаку присваиваем). При этом принимается во внимание предикативная (прогнозная) сила каждого такого фактора, наличие корреляций между ними и другие статистические характеристики исследуемой совокупности объектов.

Скоринговые-баллы, получаемые заемщиком в результате рассмотрения его анкеты указаны в таблице 4

Таблица 2 - Скоринговые балы заемщика

Показатель	Диапазон значений	Скоринг-балл
Возраст заемщика	До 35 лет	7,60
	От 35 до 45 лет	29,68
	От 45 лет до 65	35,87
	От 65 лет и выше	25,40
Образование	Высшее	29,82
	Среднее специальное	20,85
	Среднее	22,71
Состоит ли в браке	Да	29,46
	Нет	9,38
Наличие кредита в прошлом	Да	40,55
	Нет	13,91
Стаж работы	До 1 года	15,00