Постановка задачі оптимального стохастичного керування

1. Загальні положення

Позначатимемо – простір станів, , .

Можливі керування є множиною припустимих керувань , яка у свою чергу є підмножиною простору керувань : , .

Послідовність керуючих функцій , , записана у вигляді

(1),

називається стратегією керування.

Задача оптимального керування системою (1) полягає в пошуку такої послідовності функцій керування , що мінімізує цільовий функціонал системи за кроків. Ця послідовність називається оптимальною стратегією керування.

Визначення. Якщо кількість кроків, на яких досліджується поведінка системи, є скінченною, то задача називається задачею зі скінченним горизонтом рішення. Якщо ж ми розв’язуємо задачу на нескінченному часовому інтервалі (), то горизонт рішення є нескінченним.

Задача оптимального стохастичного керування з дискретним часом випливає із детермінованої задачі, якщо система функціонує за умов випадкових збурень . У цьому випадку функція (1), що визначає стан системи на кожному наступному кроці, залежить від поточного стану , керування і випадкових збурень :

, . (2)

Збурення є елементами деякого ймовірнісного простору (де – простір збурень, – -алгебра підмножин з ) і має розподіл .

2 Критерії якості

Розглянемо спочатку критерії якості, які найчастіше використовуються в детермінованих дискретних задачах керування, а потім перейдемо до стохастичного випадку. Якщо на кожному кроці функціонування системи задана функція , що визначає витрати за один крок керування, то критерій якості руху матиме вигляд

. (3)

Величина , що називається коефіцієнтом дисконтування, визначає внесок витрат за всі попередні кроки на кожному поточному кроці.

Найчастіше критерій (3) використовується в тих випадках, коли необхідно розв’язувати задачі, пов'язані з витратами деяких видів ресурсів. Саме цей функціонал ми будемо використовувати надалі.

Крім критерію (3) розглядаються також критерії, які мінімізують горизонт системи і є аналогом часу руху для неперервних систем. У цьому випадку цільовий функціонал матиме вигляд

.

Також часто в дискретних задачах керування використовуються термінальні функціонали якості

або ,

де – заданий стан системи, – кінцевий стан системи.

Оскільки в задачі оптимального стохастичного керування збурення випадкові, то може бути тільки апріорна інформація про них, наприклад, у вигляді функції розподілу, відомої повністю або частково. У цьому випадку якість процесу керування оцінюється за допомогою формули

,

яка дорівнює математичному сподіванню функції .

3 Види функцій керування стохастичною системою

Задача детермінованого керування відрізняється від свого стохастичного аналога тим, що в першій відсутні неконтрольовані фактори , і еволюція системи однозначно визначається обраним керуванням . Отже, у задачі детермінованого керування для кожного початкового стану можна заздалегідь вибрати послідовність оптимальних керувань , , …, , застосування яких дає оптимальне значення функціонала .

Для стохастичної системи в загальному випадку цього зробити не можна, оскільки система переходить зі стану в стан не тільки під дією керування ; на неї на кожному кроці також впливають випадкові величини . Очевидно, що, по-перше, ці величини можуть так змінити траєкторію системи, що обране раніше за оптимальне керування в момент його застосування вже таким не буде, і, по-друге, інформація, одержувана на кожному кроці про впливи , що мали місце, може бути додатково використана для поліпшення якості керування (рис. 1).

Рисунок 1 – Еволюція стохастичної системи ( – заданий стан)

Отже, для розв’язання задач оптимального стохастичного керування доцільно використовувати стратегії , у яких – функція минулих станів системи. У цьому випадку схема визначення оптимального керування на кожному кроці наступна. Якщо – початковий стан системи, то за перше керування вибирається функція . Якщо мали місце стани , …, і були задані керування , …, , то керування на -му кроці вибирається як функція , ( для всіх ). Отже, для вибору керування використовується вся інформація, що є в наявності. Описана стратегія керування є позиційною, оскільки керування визначається залежно від реалізованих позицій (станів) системи, на відміну від програмного керування, коли послідовність керувань визначається заздалегідь, до початку процесу керування, і є функцією часу.

Розглянемо окремі випадки.

Якщо , , то керування називається стаціонарним керуванням. Такі стратегії найпростіші, оскільки є одним і тим же вектором для всіх моментів часу.

Керування , , називається марковською позиційною стратегією (стратегією, кожний елемент якої залежить тільки від поточного стану системи).

Керування , , називається напівмарковською позиційною стратегією (стратегією, кожний елемент якої залежить тільки від поточного і початкового станів системи).

Марковські та напівмарковські позиційні стратегії використовуються найчастіше.

Зрозуміло, що в загальному випадку кінцевий стан системи , згідно з формулою (2) , , залежить від початкового стану , керувань і збурень . Щоб переконатися в цьому, досить виразити в (2) через , потім через і т.д. Якщо ці перетворення можливо провести, то одержимо співвідношення . Це означає, що різним реалізаціям випадкового збурення для одного початкового стану відповідатимуть різні оптимальні стратегії керування .

4 Формальна постановка задачі оптимального стохастичного керування

Розглянемо систему (2) із цільовим функціоналом (3). Надалі, якщо інше не обговорено спеціально, будемо вважати, що оптимальні керування на кожному кроці позиційні: , і , .

За таких умов задача оптимального стохастичного керування полягає в пошуку оптимальної послідовності функцій керування , (тобто стратегії керування), що мінімізує сумарні витрати за увесь час функціонування системи.

Формальна постановка задачі оптимального стохастичного керування зі скінченним горизонтом у дискретному випадку має вигляд:

, (4)

. (5)

Розв’язання задачі оптимального стохастичного керування з нескінченним горизонтом полягає в пошуку послідовності керувань , які мінімізують сумарні витрати.

Формальна постановка задачі оптимального стохастичного керування з нескінченним горизонтом у дискретному випадку має вигляд:

, (6)

. (7)

Далі під час розв’язання задач оптимального керування вважатимемо, що границя у (6) існує для всіх і .

Будемо розглядати задачі (4) – (5) і (6) – (7) у стаціонарному випадку, тобто припускатимемо, що простори станів і керувань і , обмеження керування , функція і витрати не змінюються при переході від кожного кроку до наступного. Якщо ж це не так, то задача є нестаціонарною. Нестаціонарна задача може бути зведена до стаціонарної за допомогою спеціальних методів, тому далі мова йтиме тільки про стаціонарні задачі.

Зупинимося детальніше на позначеннях, зроблених вище.

Визначення. Функція називається функцією витрат за кроків при стратегії в задачі зі скінченним горизонтом . Аналогом цієї величини для задачі з нескінченним горизонтом є функція – функція витрат при стратегії .

Для фіксованого стану позначимо через і оптимальні витрати в цих задачах, тобто

,

.

Якщо останні співвідношення вірні для всіх , то функція називається оптимальною функцією витрат за кроків, а – оптимальною функцією витрат.

Стратегія називається оптимальною при горизонті в стані , якщо

,

і оптимальною в стані , якщо

.

Стратегія називається оптимальною при горизонті , якщо . Це означає, що стратегія доставляє оптимальне значення цільовому функціоналу при всіх .

Аналогічно, стратегія називається оптимальною, якщо

. (8)

Стратегія називається рівномірно оптимальною при горизонті , якщо стратегія оптимальна при горизонті для всіх . Отже, якщо стратегія рівномірно оптимальна при горизонті , то вона також оптимальна при горизонті . Зворотне твердження в загальному випадку невірно.

Стратегія називається стаціонарною стратегією, якщо .

Якщо у цьому випадку значення цільового функціонала