Теории управления

height="23" align="ABSMIDDLE" />

1 2 3 4 5 n t


а=1 - модель взрыва. Если - гауссовский случайный про-

цесс, то легко доказать, что многомерная ФПВ факторизует-

ся.

а - коэффициент регрессии.

Если 0

корреляций между и .

Если процесс изменяется очень медленно, то он сильно кор-

релирован. Коррелированными процессами очень легко управ-

лять и они очень легко анализируются и прогнозируются.


Генератор марковского процесса, реализующий авторегрессию

1-го порядка


(1)


Генератор


- марковский случайный процесс

- генератор случайных чисел (в ЭВМ)

i = 0,1,2...n


Утверждение (1) : процесс (1) является марковским.


Доказательство: Пусть заданная величина. Процедура (1) называется реккурсивной или иттеративной, рекурент-

ной.

(2)

Пусть ~, где 0-среднее, - дисперсия.

В формуле (2) разность имеет гауссовкий процесс распре-

деления или :


(3)


(4)


(3) получено из (4) и (2) заменив на . Поскольку

- независимые по условию, то имеем :



Утверждение доказано. Процесс (1) является марковским.


Структурная схема генератора марковского процесса



реализация рекурсии

a |ѕѕ| рис. 1

T




|ѕѕ| - линия задержки.

Это структурная схема 4х полюсника, которая реализует

генерацию марковского случайного процесса . Это генера-

тор с внешним возбуждением, который возбуждается с по-

мощью независимого гауссовского процесса .


Сетка дискретного времени:

|ѕѕ|ѕѕ|ѕѕ|ѕѕ® t

T


Утверждение (2)


На выходе 4х полюсника процесс ,i=1,2...n - коррелиро-

ван, с коэффициентом корреляции ‘a’.


Доказательство: Из (1) имеем , берем мат-

ожидание, ,

, - коэффициент корреляции.

Утверждение доказано.


Вывод: На вход схемы рис.1 идет некоррелированный слу-

чайный процесс , а следовательно независимый.

(если процесс гауссовский и некоррелированный, то

он независимый, для других процессов это неверно)

В природе наиболее часто встречается гауссовский

случайный процесс. На выходе схемы - зависимый

коррелированный марковский процесс, у которого

плотность факторизуется по условным плотностям.

- не факторизуется

- факторизуется

Процесс (1) называется односвязный марковский

процесс.


Замечание: Процесс (1) получен при дискретизации непре-

рывного линейного диф. уравнения 1-го порядка.

без учета стохастической правой час-

ти

На сетке дискретного времени имеем :

; - получаем обычную ( не

стохастическую) авторегрессию.


Tc+1=a


Авторегрессия 2-го порядка - двухсвязный процесс


(1)


Коэффициенты называются коэффициентами регрес-

сии. Уравнение (1) без стохастической правой части легко

получается из диф. уравнения 2-го порядка. Уравнение (1)

реализует генератор марковского процесса, который называ-

ется двухсвязным в зависимости от входного процесса .


генератор

марковского рис.2

двухсвязного

процесса


На вход генератора действует белый шум. На выходе - двух

связный марковский процесс.

g(f)





белый шум



0 f