Модель циклических процессов в экономике

ВВЕДЕНИЕ

Моделирование является неотъемлемой частью практически любого исследования в области экономики. Бурное развитие математического анализа, исследования операций, теории вероятностей и математической статистики способствовали формированию различного рода моделей экономики.

По мнению известного российского экономиста Г. Клейнера, вероятность признания практически любой новой экономической теории или концепции едва ли не в решающей степени зависит от того, в какой мере эта концепция допускает математическую формализацию и насколько впечатляют полученные при исследовании модели математические результаты. Это подтверждает и тот факт, что примерно половина Нобелевских премий по экономике присуждена за работы на стыке экономики и математики.

Динамика развития любой экономической системы сложна, многомерна, противоречива, поэтому в исследованиях применяется моделирование, выявление устойчивых и неустойчивых, существенных и несущественных факторов, взаимосвязей, тенденций. Модели помогают выявлять системообразующие, регулярные, повторяющиеся в динамике развивающейся системы факторы и на основе познания их закономерностей - описывать происходящие процессы.

Схема построения моделей экономической динамики предполагает последовательность следующих этапов: наблюдение, постановка цели и задач, формулировка проблемы, сбор информации, отбор показателей-функций и показателей-факторов, построение гипотез, эксперимент, разработка вариантов модели, проверка полученной модели на значимость, экономическая интерпретация и прогноз.

Вместе с тем, следует помнить, что основа построения модели - выбор факторов, которые необходимо отобрать все (по возможности), учитывая тот факт, что при наличии большого количества факторов модель неустойчива, а при малом количестве - могут появиться ошибки при принятии решений.

Содержание такого подхода позволяет формировать экономико-математические модели, работать с ними и интерпретировать результаты моделирования.

Особенностью моделирования циклов экономической динамики является придание формализуемым функциям дискретной формы. Признавая непрерывность течения времени, при анализе любого процесса все же искусственно создается дискретность: процесс разбивается на равные по величине отрезки - годы, кварталы, месяцы, недели, дни. Так появляется динамический ряд, то есть несколько или множество числовых величин за различные, но обычно равные по величине периоды времени.

Математическое описание циклов позволяет решать ряд важных задач:

- изучение внутренних процессов данного явления, познание его как такового;

- моделирование и, как следствие, изучение поведения параметров циклов под воздействием меняющихся значений факторов;

- использование данных моделируемых жизни в практике перспективного и текущего планирования;

- построение системы моделей, согласование и синхронизация ее информации по принимаемым решениям с системой управления процессом.

В ходе нашей работы мы будем исследовать две задачи:

1. Рассмотреть циклические процессы в экономике.
2. Построить модель циклов Кондратьева в пакете MVS.

Целью нашей работы является построение модели циклических процессов в экономике.

ГЛАВА 1. ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ

Наблюдения за изменениями экономических условий хозяйствования привели экономистов к мысли о том, что колебания торговли и промышленности носят циклический характер. Тот факт, что экономическая деятельность подвержена чередованию фаз упадка и экспансии, впервые была отмечена в трудах С. Де Сисмонди. В качестве основной причины экономического кризиса, охватившего Европу после наполеоновских войн, Сисмонди в своей работе «Новые принципы политической экономии», вышедшей в 1819 г., выделяет неравномерное распределение доходов, что, по его мнению, сопровождается диспропорциями между развитием производства и возможностями трудящихся потреблять произведенную продукцию.

Об имеющих место в Англии «торговых циклах» с присущей им «сменой периодов расцвета и депрессии»,[1] писал также в 1833 г. Дж. Уэд. Систематическое изучение динамики экономических процессов натолкнуло французского экономиста К.Жюглара на необходимость изучения экономических циклов на основе анализа изменений товарных цен, процента и банковских балансов, которые изучались им, начиная с данных на 1696 г.

Понимание циклического характера развития экономики особенно широко распространённым стало в конце - XIX начале XX вв., когда учёные многих стран обратили внимание на динамику отдельных экономических показателей. По мере исследования феномена цикличности выделяются всё новые факторы, обусловливающие его. К их числу относят метеорологические условия, психологические ошибки в оценке конъюнктуры, создание нового промышленного оборудования и новую технику, размеры накопления, банковские операции, механизм движения денежных доходов и предпринимательство и ряд других. Всё это дало основание для классификации теорий экономических циклов, которую наиболее полно представил в своей работе «Экономические циклы» У. Митчелл.[2]

Американским экономистом выделяются следующие теории экономических циклов:

1. Теории, сводящие экономические циклы к природно-физическим процессам. Эти теории объясняли цикличность хозяйственной жизни циклами солнечной радиации, сменой положения Венеры относительно Земли, метеорологическими условиями.

Характерным примером подобных теорий является теория У.Гершеля, который обосновывал цикличность экономической деятельности изменениями на Солнце, что вызывает изменения в метеоусловиях, а через них в урожайности и далее в ценах. Поскольку появление солнечных пятен имеет циклический характер (в среднем 11 лет), то и хозяйственная жизнь имеет циклы подобной продолжительности.

2. Теории, сводящие экономические циклы к психологическим причинам, которые создают либо благоприятную, либо неблагоприятную среду для хозяйственной деятельности. По мнению некоторых экономистов, колебания в массовых настроениях людей предшествует колебаниям в оптовых ценах, оказывают влияние на принятие решений в экономической сфере. В основе данных теорий лежит подмеченный в общественной жизни факт, указывающий на периодичность смены в обществе мотивационных структур, творческой активности населения, социальных настроений.[3] Циклические изменения социально-психологической переменной, охватывающей «степень активности» населения, его предприимчивость, «оптимистический взгляд в будущее» и другие индивидуальные и социально-психологические устремления людей, определяют долговременные циклы экономического развития. [4]

3. Теории, сводящие экономические циклы к институциональным процессам. Суть цикличности, с позиций данных теорий, заключается в том, что экономические циклы возникают вследствие изменений хозяйственных институтов. Наибольшее влияние на формирование циклического характера экономического развития оказывает функционирование существующих хозяйственных институтов.

Круг теорий, объясняющих природу экономических циклов функционированием хозяйственных институтов достаточно велик. Одни из них, в частности теория С. Кузнеца, построены на утверждении, что циклы возникают в силу технических условий получения денежных доходов. Колебания перспектив на получение прибыли вызывает колебания в капитализации предприятий и условном доверии, что в свою очередь порождает колебания перспектив на получение прибыли. Организация денежного хозяйства такова, что она обуславливает колебания в размерах заказов со стороны торговцев, в производстве готовых изделий и сырья. Амплитуда этих колебаний последовательно нарастает по мере приближения к стадии производства сырья, и она больше, чем амплитуда колебаний спроса, от которого прямо или косвенно зависит состояние рынка и всего хозяйства.

Другие теории исходят из утверждения, что циклы возникают из-за нарушения равновесия в процессах общего производства и потребления благ. Благоприятная торгово-промышленная конъюнктура ведёт к быстрому росту промышленного оборудования, позднее к росту выпуска продукции и, в конечном счёте, к падению предельных цен спроса на потребительские товары. Следствием этого является депрессия, в течение которой рост количества промышленного оборудования и продукции прерывается. В конце концов, предельные цены спроса на предметы потребления опять поднимаются, и начинается новый период оживления.

В истории экономической мысли выделяется одна из теорий, которая сводит причины экономических циклов к функционированию существующих хозяйственных институтов, объясняет их возникновение деятельностью банков.

Основная посылка данных теорий заключается в том, что активизация хозяйственной деятельности связана с наличием ссудного капитала и низкими процентными ставками на кредиты. Истощение накопленных запасов товаров и перспектива получения прибылей в связи с ростом спроса вынуждает обращаться за кредитом в банки, чьи привлекательные ставки способствуют увеличению покупательной способности предпринимателей. Результатом является увеличение спроса на сырьё, капитальное оборудование, строительные работы и последующий рост цен. Это повышательное движение прекращается только тогда, когда становится невозможным дальнейшее банковское кредитование, из-за его чрезмерного расширения.

Сжатие текущего кредитования и обратный приток денег из обращения, следующего за падением цен, способствует прекращению понижательного движения. Накопление резервов побуждает банкиров снижать шаг за шагом ставку учётного процента до таких размеров, пока не станет снова выгодным пользоваться банковским кредитом. Новые ценные бумаги в этих условиях легко эммитируются, условия получения банковских ссуд становятся льготными, и покупательная способность предприятий увеличивается. Тогда вновь начинается повышательное движение и цикл повторяется.

Длинные волны в экономике, эмпирически зафиксированные на основе статистических данных, которые велись на протяжении XIX в., относились преимущественно к движению цен и процентных ставок и рассматривались лишь как дополнение к обычным деловым циклам. Голландский экономист Я. ван Гельдерен в 1913 г. впервые выдвинул тезис о том, что «длинные циклы» («приливные волны» по терминологии автора), так же как и обычные промышленные, являются действительно экономическими циклами, т.е. охватывающими все стороны воспроизводственного процесса, и представляют собой вполне самостоятельное явление.

Наиболее глубокая разработка концепции экономических циклов приходится на период между двумя мировыми войнами и связана в первую очередь с трудами ученика М.И.Туган-Барановского - выдающегося отечественного экономиста Н.Д.Кондратьева, опубликовавшего в 20-е годы работы: «Большие циклы конъюнктуры», «Большие циклы экономической конъюнктуры», «Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров». Именно Кондратьеву принадлежит заслуга создания первой систематической концепции циклических колебаний экономики. Учёный существенно расширил эмпирическую базу исследований. Он выдвинул гипотезу о механизме длинных циклов в экономике («больших циклов конъюнктуры» по его терминологии), связав их не только с динамикой цен, но и с процессом накопления капитала, темпами роста производства и динамикой инноваций, с постоянным эволюционированием народного хозяйства. В дальнейших исследованиях длинных волн, производимых последователями идей Кондратьева, особая роль отводилась именно пункту, связанному с динамикой инноваций. Примером могут быть работы австрийского экономиста Й.Шумпетера.

Теория длинных циклов Кондратьева формулируется следующим образом: «Экономические элементы капиталистического общества никогда не находятся в состоянии равновесия. Они только стремятся к нему, описывая волнообразные движения около уровня их равновесия. Вместе с тем в связи с развитием народного хозяйства постоянно эволюционирует и сам уровень равновесия. Таким образом, можно сказать, что экономические элементы колеблются около меняющегося уровня равновесия. Принимая во внимание, что различные экономические элементы по самой своей сущности имеют конъюнктурные волны различной продолжительности, можно говорить о различных видах равновесия применительно к различным периодам времени. Как правило, наиболее длительный период функционирования имеют основные виды производительных сил (основные и крупнейшие стройки, сооружения железных дорог, прорытие каналов, крупнейшие мелиорации, кадры квалифицированного труда и т.п.). Период усиленного строительства этих капитальных благ является периодом отклонения реального уровня экономических элементов вверх от существующего уровня равновесия. Период затишья в их строительстве является, наоборот, периодом движения реального уровня экономических элементов к уровню равновесия и даже ниже его (в течение этих процессов уровень также меняется). Таким образом, большие циклы конъюнктуры представляют процессы отклонений реального уровня элементов капиталистической системы от эволюционирующего уровня равновесия этой системы». [7]

Движение длительных колебаний по Кондратьеву происходит по следующему принципу. Перед началом большого цикла накапливается достаточное количество свободных средств - рост банковских резервов, что позволяет кредиторам снижать процентную ставку. Процент по долгосрочным помещениям низок. В течение предшествующего периода понижения накопилось значительное количество технических новинок (изобретений). При наличии этих условий начинает возрастать инвестирование капитала в крупные сооружения, что вызывает серьёзные изменения в условиях производства (создаются технические возможности для получения прибыли), при этом производство становится рентабельным, а далее, соответственно следует повышательная волна большого цикла экономической конъюнктуры. Несмотря на продолжающиеся споры о точности и представительности статистических данных, которые использовал Кондратьев, считается установленным, во-первых, существование длинного цикла в экономическом развитии, в ходе которого изменяется динамика многих экономических показателей от фазы восхода к фазе спада, и наоборот; во-вторых, наличие взаимосвязи скачкообразных изменений производительных сил и соответствующих им экономических отношений с аналогичными изменениями всех других социальных структур. Не случайно, во время восходящей волны возрастает число социальных потрясений, войн и революций, а во время нисходящей их число относительно снижается.

Стремясь к более чёткому определению явления цикличности в экономике, У.К.Митчелл отмечал, что «большинство тех, кто. говорит об «экономическом цикле», имеет при этом в виду не одно явление, а целый конгломерат взаимосвязанных явлений»[8]. При этом экономические колебания не носят периодический характер, они не предполагают стройной правильности повторений. «Экономические циклы, - подчёркивает Митчелл, - представляют собой повторяющиеся подъёмы и упадки, проявляющиеся в большинстве экономических процессов общества с достаточно развитой системой денежного хозяйства, не разложимые на какие-либо волны с амплитудой, приблизительно равной их собственной амплитуде, и продолжающиеся в странах, стоящих на различных стадиях экономического развития, в среднем от 3 до 7 лет». [9]

Опубликованная Кондратьевым в 1925 г. работа «Большие циклы конъюнктуры» вызвала повышенный интерес к данной проблеме. В частности, в 1939 г. Й.Шумпетер в своей книге «Деловые циклы» подробно анализирует гипотезу Кондратьева и так же приходит к выводу, что он «представляет собой некое подобие движения волн: начальная волна беспрепятственно вырастает из состояния сбалансированного равновесия, а затем спадает, переходя в то же равновесное состояние» [10].

Для циклических процессов экономики характерен ряд черт, описывающих суть данного явления.

Во-первых, экономические циклы имеют международный характер.

Экономисты отмечают, что это «явление международное не только в том смысле, что оно имеет место одновременно во многих странах, но также и в том, что определённое состояние торгово-промышленной конъюнктуры, господствующее в той или иной стране в данное время, вызывает сходные условия во всех тех странах, с которыми данная страна имеет значительные экономические связи».[11] Изучение Н.Д. Кондратьевым экономических показателей Франции, Великобритании, США, Германии с конца XVIII столетия и до 1922 г. дало ему основание утверждать, что в экономическом развитии этих стран прослеживается наличие больших циклов, которые носят международный характер. Как показывают события последних лет, валютно-финансовые колебания, имевшие место на лондонской и нью-йоркской биржах, мгновенно повлекли за собой обвалы финансовых рынков стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. В то же время, отмеченное обстоятельство не исключает того, что циклические колебания в отдельных отраслях экономики, недостаточно тесно связанные друг с другом, иногда существенно отличаются между собой, чем циклические колебания в тех или иных смежных странах.

Во-вторых, экономические циклы – это такая последовательная смена фаз, каждая из которых представляет собою «сложный агрегат условий в различных отраслях народного хозяйства, - условий, которые иногда не являются строго единообразными, а по времени и явно различны».[12] Другими словами, все отрасли экономики редко находятся одновременно в состоянии оживления или застоя.

В-третьих, экономические циклы характеризуются изменением их интенсивности и представляют собой целую гамму, начиная от резких до умеренных колебаний. Кондратьев выделял в этой связи эмпирическую закономерность, отражающую сложную структуру циклов. Он отмечал, что в едином процессе динамики экономического развития, наряду с большими циклами, имеют место и средние циклы со своими фазами. «Средние циклы, отмечал он, - накладываются на волны больших циклов. Но если это так, то, очевидно, что характер фаз большого цикла. не может не оказывать влияния на ход средних циклов. .Из этого следует, что средние циклы, наступающие в нисходящем периоде большого цикла, характеризуются относительно большой продолжительностью и глубиной депрессии, краткостью и слабостью подъёма; а средние циклы, наступающие в восходящем периоде большого цикла – противоположными чертами». [13]

В-четвёртых, экономические циклы имеют определённую протяжённость во времени.

Так, многие учёные-экономисты выделяли циклы, с относительно небольшой продолжительностью: 1-2 года, 3-6 и 11-12 лет. Н.Д. Кондратьев разработал собственную теорию циклов в экономике – он выделил и обосновал статистическими данными новый подвид – длинные волны, с периодом 50-60 лет.

Одновременно и фазы циклов имеют различные сроки. По наблюдениям Митчелла, фазы рецессии и оживления – короче, чем фазы расцвета и депрессии, в среднем расцвет длится несколько дольше депрессии. «Отношения между расцветом и депрессией с особой отчётливостью выявляются в периоды повышательной тенденции оптовых цен и, наоборот, менее отчётливо в период понижательной тенденции их; существование относительно длительных циклов обязано в большей степени удлинению депрессии, чем расцвета». [14]

В-пятых, в исследованиях экономистов отмечается непрерывность циклических изменений. Периоды расцвета, рецессии, депрессии и оживления можно рассматривать как конец одного цикла и как начало другого, т.е. Существует непрерывное движение ряда известных фаз в определённом порядке со скоростью, которая изменяется от одного момента к другому и от одной страны к другой. [15]

В-шестых, экономические циклы находятся под влиянием ряда факторов не экономического порядка. Среди этих факторов наиболее заметную роль играют войны, другие социальные потрясения, а также разнообразные природные условия, вызывающие то или иное состояние урожайности, эпидемии. Н.Д. Кондратьев, в своей работе «Большие циклы экономической конъюнктуры», особо отмечал, что «периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества, чем периоды понижательных волн». [16] Например, первая мировая война 1914-1918, которая пришлась на период повышательной волны третьего большого цикла (по терминологии Кондратьева).

По мнению академика Л.И. Абалкина, на циклические колебания экономики влияют также складывающиеся и господствующие на протяжении длительного времени стереотипы массового потребления. Насыщение сложившихся потребностей связано с понижательной волной, а переход к повышательной волне предполагает рождение нового, более привлекательного представления о качестве жизни, что становится важным стимулом накопления и развития производства. Всё это во многом связано с изменением типа экономической культуры, сменой поколений. [17]

В-седьмых, существование экономических циклов связано лишь с определённой формой организации хозяйствования в той или иной стране, а именно когда оно опирается на развитое денежное хозяйство, когда значительная часть населения живёт, опираясь главным образом на денежные доходы.

Таким образом, циклический характер развития экономики связан с действием разноплановых причин, имеющими как эндогенную, так и экзогенную природу. Всё это указывает на необходимость детального анализа всех циклообразующих факторов.