Взаимосвязь неравенства и рентоориентированного поведения в модели эндогенного роста

Яркин Александр Михайлович1

Национальный Исследовательский Университет – Высшая Школа Экономики

В работе представлена модель эндогенного экономического роста с перекрывающимися поколениями и наличием в обществе рентоориентированного поведения. Рассматривается статика (одно поколение) и динамика. Агенты совершают выбор рода деятельности, производитель или «пират», а также определяют оптимальные величины инвестиций.

Статическая модель объясняет взаимосвязь между уровнем неравенства в обществе (функцией распределения изначального богатства) и интенсивностью процессов поиска ренты. Показано, каким образом изменение в распределении и общем уровне богатства может повлиять на поиск ренты и инвестиции.

В динамической версии модели демонстрируется возможность множественности равновесий, обусловленной характером динамики технологий, институтов и доли непроизводственных агентов (пиратов). Выводятся условия существования равновесия, соответствующего низкому уровню технологической и институциональной развитости и являющегося утойчивым, т.е. ловушки бедности.

Основная цель настоящей работы – определить, каким образом уровень неравенства в обществе и, в целом, распределение богатства влияют на стимулы различных по наделенности ресурсами агентов к рентоориентированному поведению, и как изменения в распределении ресурсов (политическое решение или «нефтяной шок») может повлиять на равновесие в рамках одного периода и в динамике.

1. Релевантная литература

При построении модели мы опираемся на три направления исследований в литературе.

1.1 Модели рентоориентированного поведения агентов.

Мы основываемся на работах Таллока (Tullock, 1967, 1980), где борьба за ренту представлена в форме инвестиций конкурирущих агентов в рост веротяности получения общего приза (ренты). В работах Merphy et al. (1991, 1993) изучается выбор агентами вида деятельности (occupational choice), исходя из относительной прибыльности быть «пиратом» или «производителем».

В отличие от воздействия процессов поиска ренты в рамках статических моделей на багосостояние или распределение ресурсов, проблеме взаимосвязи неравенства в обществе и интенсивности рентоориентированного поведения посвещено не так много работ (Grossman, Kim, 1997; Sonin, 2003). Мы стараемся дополнить этот класс работ.

1.2 Влияние неравенства в обществе на поведение экономических агентов и рост экономики. Взаимосвязь неравенства и роста в контексте моделей эндогенного роста, а также возможности государства, перераспределяя ресурсы, положительно влиять на рост изучались в работе, например, Aghion et al. (1999).

Настоящая работа стремится внести большую ясность в исследования важности неравенства в обществе для потенциала роста экономики, акцентируя внимание на том, что при обладании разным запасом ресурсов агенты могут иметь различные стимулы к становлению производителями или пиратами и возможности, что сказывается на инвестициях агентов, технологическом развитии и институциональной среде – ключевых факторах для роста экономики.

1.3 Идеи динамической модели в настоящей работе связаны со многими результатами направления исследований, изучающего ловушки бедности, причины попадания в них стран и механизмы их закрепления.

В работах Азариадиса (Azariadis and Drazen, 1990 ; Azariadis, 1996), Гэйлора (Galor and Tsiddon, 1993 ; Galor and Zeira, 1993) и других авторов приводятся модели, акцентирующие внимание на разных типах ловушек бедности: обусловленных возрастающими отдачами от вложений капитала, характером вложений в R&D, экстерналиями и т.д. В нашей работе ловушка бедности может быть обусловлена наличием возрастающих отдач от поиска ренты и характером динамики технологий и институтов.

2. Мотивация и задачи работы

2.1 Мотивация

Настоящая работа во многом мотивирована вопросами, поставленными в работе Banerjee et al. (2003, HB) о причинах того, почему во многих развивающихся странах имеет место неоптимальное распределение ресурсов при наличии возможностей для высоких отдач от вложенных средств; почему экономика позволяет существовать таким проблемам как отсутствие стимулов или возможностей к использованию лучших технологий… Полученные нами выводы могут помочь ответить на эти вопросы.

Понимая под поиском ренты достаточно широкий класс социально-экономико-политических действий, таких как взятничество, лоббирование законов, «захват государства» фирмами, нелегальные действия фирм по отношению друг к другу (угрозы, нападения и др.) и т.д., становится ясно, что распространение таких процессов ведет к падению инвестиционного климата в стране, отвлечению средств из R&D и других инвестиций в «борьбу», перетоку капитала в сектор «поиска ренты» и т.п.

Однако возможности агентов по участию в таких процессах зависят от их богатства, как и от того, насколько они богаты относительно своих конкурентов. Более того, стимулы к созданию фирмы и ведению производственной деятельности также зависят от наделенности средствами и условий ведения бизнеса (технологии, институты, активность поиска ренты и т.д.). Мы стараемся определить условия, при которых (в некоторых странах) неравенство приводит к распространению поиска ренты и коррупции, сильно вредит производству и росту. Какое распределение богатства является оптимальным при существующих в стране технологиях, институтах; как оптимально перераспределить средства – наша основная мотивация.

2.2 Задачи

Основная задача статической модели: определить, каким образом распределение богатства в экономике между агентами влияет на интенсивность рентоориентированного поведения и, как следствие, на уровни инвестиций, потерянную прибыль и т.д. Мы также исследуем, как может сказаться на экономике изменение формы распределения богатства вследствие экзогенного шока. Например, как изменятся равновесные показатели при нефтяном шоке, в результате которого, предположительно, богатые становятся еще богаче, а бедные относительно еще более бедными.

Другой задача: субсидии в отрасль при существующем распределении в ней фирм по размерам. Как изменится интенсивность процессов поиска ренты, если все фирмы в отрасли станут несколько богаче при неизменном относительном богастве? А в случае изменения распределения? Подобные вопросы ставились в работах, например, Tonis (2003) и Yakovlev et al. (2011). В последней работе были приведены данные по РФ, согласно которым в течение 2000-х гг. всё большая часть субсидий в экономику региона или отрасли могут представлять собой средства, которые могут оказаться перераспределенными в пользу местной «элиты», что в итоге может сказаться на активизации процессов поиска ренты. Мы пытаемся определить, в том числе, каковы будут последствия (для поиска ренты, инвестиций, «размывания ренты») той или иной программы государственного вмешательства в экономику.

Основная задача динамической версии модели: проанализировать возможные пути развития экономики в условиях наличия в ней рентоориентированного поведения с точки зрения технологического и институционального развития. При этом технологии и институты эволюционируют между поколениями в зависимости от результата экономической деятельности поколения. Мы исследуем, каким образом изначальные условия (по уровню технологий, институтов и неравенству) могут отразится на итоговом стационарном состоянии экономики. В работе делается акцент на измениях в распределении агентов по богатству как естественном (между поколениями), так и экзогенном в результате шока. Мы ставим цель определить условия, при которых возможно существование долгосрочного устойчивого равновесия «ловушки бедности» или, напротив, прогрессивного равновесия.

Динамическая версия модели на данный момент находится в стадии разработки, получены некоторые первоначальные результаты.

3. Краткое описание модели и некоторых результатов

3.1 Методологическая основа и новизна

Методологическая основа: стандартные моделей OLG; модели эндогенного роста с эффектами обучения опытом и распространения знаний (например, Romer, 1986).

Новизна: дополнение модели рентоориентированного поведения и выбора агентами рода деятельности введением эндогенных переменных капитала и технологий, а также связывает качество институтов с результатами деятельности агентов.

3.2 На первом этапе исследования строится статическая версия модели. Основная задача на данном этапе: исследовать взаимосвязь распределения агентов по богатству и доли пиратов (и затрачиваемых на борьбу ресурсов в экономике).

Каждый агент наделен в начале жизни богатством в размере (распределение которого подчинено некоторому закону распределения) и решает задачу максимизации двухпериодной функции полезности . В первый период жизни происходит выбор рода деятельности, часть начального богатства направляется на инвестиции в капитал, и защиту от «пиратов», (если агент – производитель) или в поиск ренты, (если агент – «пират»). Во второй период происходит потребление агентами произведенного и частично перераспределенного в результате процессов поиска ренты выпуска. Выпуск определяется исходя из производственной функции , а доля выпуска, переходящая от i-го производителя к j-му пирату является CSF-функцией борьбы за ренту.

Потребление производителя, наделенного богатством Wi, в первом периоде:

, где - доля богатства, инвестированная в защиту от пиратов.

Во втором периоде:

где - вероятность для производителя вступить в конфликт с пиратом, а - доля пиратов в экономике. - экзогенный параметр, ожидаемый агентами на некотором уровне.

Потребление пирата в первом периоде:

, где - доля богатства, инвестированная в поиск ренты («нападение на производителя»).

Во втором периоде:

, где - величина, обратная к .

Решая задачу максимизации полезности, получая FOC и сравнивая ожидаемую полезнось в случае одного и другого оптимального выбора, каждый агент решает кем ему быть. В данной модели мы рассматриваем выбор как решение статической игры с несовершенной информацией (т.к. встреча агентов друг с другом происходит случайно, агенты не знают богатство того, с кем столкнутся) для i-го агента. Равновесием в статической модели мы считаем распределение агентов по виду деятельности, которое будет зависеть от вида функции распределения богатства и экзогенных параметров модели. В таком рановесии мы можем определить величины общего инвестированного капитала, полученного выпуска, ресурсов, потраченных на борьбу за ренту и т.д.

Варьируя вид функции распределения агентов, изменяя величину суммарного богатства в экономике мы исследуем основные интересующие нас вопросы.

На втором этапе исследования (который продолжается на данный момент) строится динамическая модель, в которой переменные институтов, технологий и долей агентов-пиратов являются основными динамическими переменными.

Совместная динамика этих переменных вместе с изменением доли агентов, выбирающих поиск ренты, и изначальными условиями определяет набор равновесий в экономике.

Основные новые результаты

В модели показано, что в зависимости от вида функция распределения богатсва в обществе (вид и глубина неравенства) может существенно меняться интенсивность рентоориентированного поведения;
Выведены условия, при которых оптимальным с точки зрения максимизации совокупного выпуска является тот или иной вид функции распределения богатства; если рассматривать другой критерий оптимума (например, минимальная доля «пиратов») – будут другие условия;
Поскольку поиск ренты приводит к падению стимулов к производству, отвлекает ресурсы на борьбу, происходит падение инвестиций, совокупного выпуска и т.д., способное привести экономику в ловушку бедности;
Рассматривая экзогенное изменение в совокупном изначальном богатстве экономики, а также в распределении богатства, были получены условия, при которых изменения приводит к положительным изменениям, а когда – нет;
Продемонстрировано, что в динамике, на протяжении некоторого времени в экономике может наблюдаться рост совокупного выпуска без позитивных технологических и институциональных изменений – ситуация характерная для многих развивающихся стран.

Литература2

1 Студент 4 курса факультета экономики, ассистент на кафедре макроэкономического анализа НИУ ВШЭ, стажер-исследователь лаборатории макроэкономического анализа НИУ ВШЭ

2 Полтерович В.М. (2007) «Элементы теории реформ», М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 447 с.

Aghion P., E. Caroli, C. Garcia-Panalosa (1999) « Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories». Journal of Economic Literature, Vol. 37 (December, 1999), pp. 1615-1660.

Azariadis C. (1996) «The economics of poverty traps». Journal of Economic Growth 1, 449–486.

Azariadis C., and A. Drazen (1990) «Threshold Externalities in Economic Development». The Quarterly Journal of Economics, Vol. 105, No. 2 (May, 1990), pp. 501-526

Banerjee A., and E. Duflo (2003) Chapter 7 in Handbook of Economic Growth «Growth Theory through the Lens of Development Economics». MIT

Chakraborty S., and E. Dabla-Norris (2006) «Rent Seeking». IMF Staff Papers, Vol. 53, No. 1 (2006), pp. 28-49

Galor O., and D. Tsiddon, (1993) «Technological breakthroughs and development traps». Economics Letters 37 (1991) 11-17, North-Holland

Galor O., and J. Zeira (1993) «Income Distribution and Macroeconomics». Review of Economic Studies, 60, January, 35-52

Murphy K., A. Shleifer and R. Vishny (1991) «The Allocation of Talent: Implications for Growth». Quarterly Journal of Economics, 106, May, 503-530.

Murphy K,, A. Shleifer and R. Vishny (1993) «Why Is Rent-Seeking So Costly to Growth?».

The American Economic Review, Vol. 83, No. 2, 409-414

Nunn N. (2005) «Historical legacies: A model linking Africa’s past to its current underdevelopment». Journal of Development Economics, 83 (2007) 157– 175.

Romer P. (1986) «Increasing Returns and Long-Run Growth». Journal of Political Economy, 94, October, 1002-1037

Tonis A. (2003) «Promoting Growth: Rent-seeking as a Cause of Failure». New Economic School, Working paper #2003/035.

PAGE 5

Взаимосвязь неравенства и рентоориентированного поведения в модели эндогенного роста