Применение экспресс-методов оценки при формировании стратегии развития электроэнергетики

Орлова Е.Р.

д.э.н., зав. лаб. ИСА РАН, Москва

Как правило, формирование крупных, сложных программ, включающих разработку комплекса проектов, связано с высокой неопределенностью предвидения основных условий и параметров реализации этих проектов. Анализ практики прогнозирования показал, что разработку таких программ организационно и методически целесообразно осуществлять на основе последовательного повышения детализации прогнозов. При этом оправдано проведение экспресс-оценок, основанных на принятии упрощающих допущений, которые позволяют экономить время и средства разработки прогнозов, в том числе при оценке эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике. Следует отметить, что ускорение оценок является лишь одной из целей экспресс-анализа; главное заключается в обнаружении основных факторов, влияющих на эффективность инвестиционных проектов. После выявления этих факторов – формализация оценки не вызывает больших сложностей.

Степень точности и достоверности информации, используемой при оценке эффективности инвестиционного проекта, повышается по мере перехода от одного этапа жизненного цикла проекта к другому. Целесообразность проведения экспресс-оценке проектов (программ) особенно важна на этапе формирования пакета идей и разработки предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) или бизнес-плана проекта. На этапе идентификации, являющимся началом прединвестиционной фазы, исходя из опыта применения экспресс-анализа проектов, автором рекомендуется проводить при следующих упрощающих допущениях:

- проект анализируется как единое целое без рассмотрения интересов отдельных его участников;

- для расчета капитальных вложений и эксплуатационных затрат используются среднеотраслевые и региональные удельные показатели (нормативы), которые при необходимости корректируются с целью учета особенностей проекта;

- норма дисконта проекта корректируется с учетом региональной и отраслевой инвестиционной привлекательности проекта;

- инфляция принимается однородной или нейтральной, если нет других данных, которые можно принять во внимание без больших временных затрат;

- не учитывается форма финансирования проекта.

Идея необходимости применения экспресс-анализа при разработке сложных инвестиционных проектов была апробирована на примере оценки эффективности инвестиций в создание новых мощностей по производству электроэнергии и прогнозирования развития наиболее предпочтительной структуры энергетики Европейской части России до 2015 г.

Сложность прогнозирования структуры энергетики помимо необходимости учета многофакторных связей и высокой неопределенности предвидения значений важнейших параметров рассматриваемого комплекса, обусловлена также множественностью возможных вариантов развития энергетики.

В литературе широко распространен взгляд о возможностях сугубо формализованного подхода к прогнозированию долгосрочного развития энергетики России путем использования единой оптимизационной модели или системы формализованных моделей, которые могут обеспечить оценку и выбор вариантов стратегии развития с учетом прогнозов динамик изменения совокупности учитываемых параметров и условий. Представляется, что такой подход методически ошибочен и практически не осуществим.

Одним из аргументов этого заключения является излишняя усложненность большинства известных моделей такого типа из-за стремления разработчиков учитывать максимальное число влияющих факторов, значимость которых для прогнозирования априорно не очевидна. Высокая сложность и размерность таких моделей обусловливает резкое увеличение необходимого информационного обеспечения. Наряду с отражением в моделях многих, часто несущественных факторов, формализованный подход к их формированию ограничивает возможность учета важнейших факторов и условий неформального характера, которые могут быть определены лишь на качественном уровне.

Повышение адекватности прогнозов, связанное с необходимостью снижения неопределенности оценки учитываемых параметров, как правило, базируется на неформальных, в значительной степени эвристических процедурах анализа и прогноза возможных тенденций развития и принятия во внимание экспертных суждений. При этом возрастает роль содержательного анализа проблемы на основе так называемых имитационных методов, включающих как важную составную часть проведение экспресс-анализа системы инвестиционных проектов развития энергетики.

Следует особо подчеркнуть, что по сравнению с применением детализированных формализованных моделей использование имитационных методов и экспресс-анализа проектов позволяет многократно снизить количество исследуемых вариантов развития энергетики при обеспечении необходимой степени достоверности решения задач, которые ставятся на соответствующих этапах анализа и уточнения оценки проектов. Это достигается благодаря последовательному повышению детализации оценок при соблюдении учета иерархии значимости влияющих факторов.

Анализ и обобщение опыта прогнозирования систем энергетики позволяет выделить три необходимых стадии исследований:

- первая стадия, на которой производится формирование информации о внешних условиях и ограничениях развития системы, идентификация элементов и существенных связей системы. Назначение этой стадии можно интерпретировать как формирование базы данных прогнозирования;

- вторая стадия отражает собственно прогнозирование, предусматривающее формирование вариантов развития системы, их оценку и выбор рациональной стратегии инвестирования;

- третья стадия – постоптимизационный анализ развития системы.

Выполнение указанных стадий применительно к развитию электроэнергетики в условиях существенной неопределенности большинства учитываемых параметров целесообразно осуществлять в виде взаимосвязанных процедур, последовательность реализации которых представлена на рис. 1.

Процедура 1. Прогнозирование уровней энергопотребления:

1.1. Прогнозирование сводных уровней энергопотребления страны по основным рассматриваемым периодам перспективы при различных сценариях развития экономики и вариантах активизации политики энергосбережения;

1.2. Прогнозирование уровней энергопотребления по важнейшим регионам страны;

1.3. Прогнозирование емкости внешнего рынка для российского экспорта электроэнергии;

1.4. Прогнозирование уровней потребности в электроэнергии с дифференциацией на базовую, маневровую и пиковую части графиков нагрузок.

Процедура 2. Оценка потребности в развитии мощности энергетики:

2.1. Оценка возможностей продления сроков эксплуатации действующих мощностей;

2.2. Оценка уровней выбытия мощностей по периодам рассматриваемой перспективы;

2.3. Прогнозирование уровней необходимости ввода новых мощностей по каждой ОЭС без дифференциации по видам технологий.

Процедура 3. Формирование внешних ограничений развития мощностей энергетики:

3.1. Предоптимизационное выделение групп (классов) важнейших технологий энергогенерирования;

3.2. Прогнозирование развития возможностей энергомашиностроения;

3.3. Оценка ожидаемых сроков строительно-монтажных работ и ограниченности ввода в эксплуатацию мощностей энергетики;

3.4. Оценка ограниченности топливных ресурсов, используемых в энергетике с учетом исчерпаемости наиболее эффективных месторождений;

3.5. Оценка экологических требований, ограничивающих развитие энергетики.

Процедура 4. Прогнозирование затрат развития и эксплуатации по основным классам мощностей энергетики:

4.1. Прогнозирование инвестиционных затрат;

4.2. Прогнозирование цен на топливо и составляющих затрат на топливоснабжение тепловых электростанций;

4.3. Прогнозирование эксплуатационных затрат на производство электроэнергии.

Процедура 5. Оптимизация структуры развития энергетики по основным классам энергогенерирующих мощностей:

5.1. Предварительная оптимизация структуры развития энергетики страны с учетом выделения классов важнейших технологий энергогенерирования;

5.2. Оптимизация структуры развития энергетики страны по основным ОЭС без учета целочисленности решения;

5.3. Прогнозирование избыточности мощностей в отдельных ОЭС с учетом необходимой целочисленности решений (при заданной номенклатуре стандартных типоразмеров энергогенерирующих блоков) и определение целесообразных уровней межсистемных перетоков электроэнергии.

Процедура 6. Уточнение оптимизационных расчетов с учетом конкретных проектов развития энергетики:

6.1. Уточнение стоимостных характеристик проектируемых технологий развития энергетики с конкретной привязкой к территории размещения энергоблоков;

6.2. Уточнение оптимизационных расчетов.

Процедура 7. Оценка рисков развития системы энергообеспечения экономики:

7.1. Выявление неучтенных факторов риска развития системы энергообеспечения;

7.2. Формирование параметров оценки и учета факторов риска.

Процедура 8. Оценка соответствия результатов прогнозирования исходной гипотезе развития экономики:

8.1. Прогнозирование уровней цен на электроэнергию по важнейшим регионам страны;

8.2. Оценка влияния ценообразования в энергетике на темпы роста экономики.

Процедура 9. Верификация результатов прогнозирования:

9.1. Сопоставление с альтернативными прогнозами;

9.2. Согласование с лицами, принимающими стратегические решения (ЛПР).

Методические принципы выполнения операций прогнозирования, относящиеся к 1-4, 7 и 8 носят информационно аналитический характер с широким использованием сложившихся тенденций в энергетике, методов проектирования, а также экспертных заключений. Процедуры 5 и 6 предназначены для выполнения оптимизации стратегии в заданных (прогнозируемых) ограничивающих условиях.

В рекомендуемой схеме прогнозирования особенно важна процедура 5, выполняющая выбор наиболее эффективного варианта развития энергетики путем сопоставления лишь ограниченного набора основных типов возможных технологий энергогенерации. Методической основой выполнения этой процедуры является прогнозирование важнейших параметров развития системы с применением характерных для экспресс-анализа приемов, которые используют допустимые упрощения реального объекта при его модельном отражении.

Осуществление предварительных расчетов структуры развития энергетики с помощью методов экспресс-анализа инвестиционных проектов позволяет многократно сократить подготовку информации за счет изъятия из перебора и анализа всего многообразия возможных модификаций энергоустановок, присутствующих в конкретных проектах. В результате процедура поиска наилучших решений при прогнозировании может быть значительно упрощена, допуская использование методов прямого перебора вариантов. Указанный учет, прежде всего, основных технологических типов электростанций дает возможность при оптимизации решений предусмотреть важнейшие направления стратегии развития, что особенно существенно при разработке прогнозов на дальнюю перспективу. Для ситуаций, когда целесообразна детализация прогнозов с учетом оценки конкретных проектов электростанций, предусматривается осуществление дополнительных операций по уточнению расчетов (процедура 6).

При выполнении предварительных расчетов на основе реализации процедуры 5 наибольший эффект от применения процедур экспресс-анализа, помимо сокращения количества возможных вариантов развития энергетики, также достигается за счет принципиального упрощения схемы оценки эффективности рассматриваемых инвестиционных проектов сооружения электростанций, которые допустимы на предварительных этапах прогнозирования.

Список литературы

1. Орлова Е.Р. Инвестиции: курс лекций, 6-е изд. испр. и дополн. М.: Омега-Л, 2009

2.. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. 4-е дополн. изд. М.: Дело, 2008

3. Говсиевич Е.Р., Орлова Е.Р., Орлов Р.В. Применение экспресс-методов оценки сложных инвестиционных программ на примере стратегии развития энергетики. М.: Промышленная энергетика в Российской Федерации, №2005, 2005

Рис. 1. Принципиальная схема процедур прогнозирования развития энергетики при использовании методов имитационного моделирования

PAGE 1

Применение экспресс-методов оценки при формировании стратегии развития электроэнергетики