О некоторых подходах к моделированию макроэкономической динамики развития кризиса в ресурсной экономике

Лавлинский С.М., Институт математики СО РАН, Новосибирск

Паздникова О.И., Читинский госуниверситет, Чита

О некоторых подходах к моделированию макроэкономической динамики

развития кризиса в ресурсной экономике

Разразившийся кризис внес существенные коррективы в планы Правительства, но основные ориентиры Стратегии развития России до 2020 года в социально-экономической сфере оставлены неизменными и предполагают концентрацию усилий по главным направлениям, связанным с увеличением средней продолжительности жизни, становлением среднего класса и ростом производительности труда в основных секторах. Решение этих стратегических задач определяет качественные и количественные характеристики долгосрочной траектории развития России

По сути, Стратегия 2020 – индикативный план развития страны, констатирующий переход от простой модели единственного индикатора – ВВП, относительно которого в предшествующем периоде ставилась задача удвоения, к полноформатной технологии индикативного планирования на федеральном уровне. Каким образом кризис повлияет на выполнимость сформулированного индикативного плана? Какова будет динамика основных макроэкономических показателей при различных сценариях развития кризиса?

В настоящей статье сделана попытка ответить на эти вопросы с позиций целевого прогнозирования на основе моделей, построенных для Ханты-Мансийского автономного округа. Такой подход представляется нам вполне допустимым, учитывая то, что автономный округ – успешный регион с ярко выраженной ресурсной ориентацией, живущий, в основном, на доходы от нефти. Среди регионов России округ в ряду первых ощутил на себе негатив кризиса, и то, каким образом будет складываться ситуация в его социально-экономической сфере, может служить индикатором общероссийской динамики развития кризисных явлений. Более того, достижимость для Ханты-Мансийского автономного округа заявленных индикаторов – необходимое условие успешной реализации Стратегии развития России до 2020 года.

Макроэкономическая динамика развития кризиса в ресурсной экономике

Что происходит в ресурсной экономике с основными макроэкономическими показателями при падении цен на основные экспортные сырьевые товары, служащие основным источником формирования доходов бюджета?

Интуитивно ясно, что инфляция и курс – сложным образом взаимосвязанные величины. Ретроспектива переходного периода развития российской экономики наглядно демонстрирует нетривиальный характер этой взаимосвязи и на долгосрочном горизонте отвергает простые прогнозные формулы типа «… при инфляции на уровне 10% и курсе 30 руб./$…», встречающиеся, тем не менее, во многих экономических исследованиях.

Для анализа взаимосвязи рынка основного экспортного товара, курса национальной валюты и инфляции построим достаточно простую динамическую модель, описывающую экономику экспортного сектора нефтяной отрасли РФ, настроим ее на ретроспективе 1996-2008 гг. и будем с ее помощью оценивать эффективность поставок нефти на экспорт с точки зрения отрасли и бюджета страны на перспективу. На вход такой модели подается динамика цены нефти на мировом рынке, курс рубля, сценарий инфляции, динамика ставок основных налогов (роялти, пошлины, налог на прибыль) и стартовая рублевая себестоимость добычи и транспортировки 1 барреля нефти. На выходе модели – прогноз динамики рентабельности поставок после уплаты налогов и графика платежей в бюджет, отвечающий заданному экзогенному набору сценариев курса, инфляции и налоговой нагрузки.

В основу модели положено предположение о том, что себестоимость добычи и транспортировки в рублевом выражении растет в соответствии с динамикой инфляции. Обоснованность такой гипотезы подтверждается тем, что в процессе добычи используются, в основном отечественные материалы и оборудование, а долларовая составляющая затрат на транспорт на ретроспективе 1996-2007 гг. не превышала 7-8 %, и государство, оставаясь собственником «Транснефти», оперативно регулирует тарифы на прокачку [Крюков, 2006] .

Как показывают расчеты, кризис 1998 года развивался на фоне сравнительно невысокой инфляции, опережающего роста курса и нулевых пошлин, обеспечивших в 1997-1998 гг. отрицательную динамику удельных затрат на добычу и транспорт в долларовом выражении и падающую, но положительную рентабельность на фоне стремительно уменьшающейся цены нефти. Резкий рост курса в 1999 г. (в 2,5 раза) обеспечил дальнейшее падение себестоимости добычи и транспорта в долларовом выражении, несмотря на высокую инфляцию 1999 г. Вкупе с ростом цены нефти это обстоятельство кардинально увеличило рентабельность экспорта на интервале 1999-2007 гг., но стратегия укрепления рубля в этот период на фоне квалифицированной политики налогового регулирования породила рост долларовой себестоимости и, как следствие, сократила уровень прибыльности поставок.

Кризис 2009 года смягчен наличием значительных резервов, но, тем не менее, привел к девальвации рубля, проведенной, в основном, в целях нормализации платежного баланса страны. Но впереди еще девальвация, порожденная ресурсных характером экономики России – при значительном снижении цен на нефть и высокой внутренней инфляции попытка удержать курс перманентно снижает рентабельность экспорта нефти, при некоторых условиях до нуля, и не обеспечивает достаточного уровня бюджетных поступлений. Попытка удержать курс за счет накопленных резервов эффективна только в некотором диапазоне, учитывая, что Резервный фонд составляет примерно половину бюджета.

Модельные расчеты позволяют говорить о том, что, сохраняя ориентацию экономики РФ на экспорт сырья и существенную зависимость бюджета от такого экспорта на ближайшие 10-15 лет, в условиях инфляции, существенно более высокой, чем в мировой экономике, государство не сможет длительное время поддерживать курс на одном уровне и будет вынуждено девальвировать рубль в периоды низких цен1. Сценарий такой девальвации должен, в основном, обеспечивать достаточную текущую рентабельность сырьевого экспорта, и сопровождаться соответствующей динамикой ставок рентных платежей, которые бы «срезали» пики рентабельности периодов высоких цен и, тем самым, перераспределяли ренту в пользу государства.

Каким образом влияет периодическая девальвация национальной валюты и достаточно высокая инфляция на функционирование ресурсной территории, живущей, в основном, за счет экспорта сырья?

Модельные прогнозы индикаторов социально-экономического развития ХМАО

На рисунке 1 представлен модельный прогноз динамики средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении для Ханты-Мансийского автономного округа, построенный на основе анализа сложившихся тенденций в отдельных возрастных группах населения и учете инновационного фактора. Инерционный вариант развития соответствует слабовыраженному повышению на 0,7 лет, с 68,4 в 2008 году до 69,1 к 2020 году. Инновационный путь развития обеспечивает более интенсивный рост продолжительности жизни – до 71 года в 2020 году. Тем не менее, в принятой Стратегии развития автономного округа на перспективу до 2020 года зафиксирована существенно более высокая планка этого показателя – 75 лет в 2020 году для инновационного сценария развития. Что необходимо сделать, для того чтобы выполнить этот важнейший показатель индикативного плана социально-экономического развития автономного округа?

Рис. 1. Модельный прогноз средней ожидаемой продолжительность жизни в Ханты-Мансийском автономном округе.

Модельный анализ позволяет ответить на этот вопрос в терминах уровня сокращения смертности, которого необходимо достичь в отдельных возрастных группах населения до 2020 года. На рисунке 2 представлен результат расчетов по модели автономного округа, позволяющий сопоставить снижение смертности, достигнутое округом за период 1997–2007, и необходимый уровень этого показателя в разных возрастных группах, обеспечивающий достижение индикатором ожидаемой продолжительности жизни значения 75 лет в 2020 г.

Для достижения цели необходимо на прогнозном десятилетии у мужчин в возрастной группе «1-4 года» снизить смертность в 3,5 раза, при этом фактическое снижение в ретроспективе с 1997 по 2007 год отмечено лишь в 1,2 раз. Аналогично в группах «5-9 лет» и «10-14 лет» у мужчин необходимо снизить смертность к 2020 году в 2,7 и 3,6 раз соответственно при фактическом снижении на ретроспективе всего лишь в 1,2 раз. Даже максимальное снижение смертности в 3 раза за период 1997-2007 гг.,

наблюдавшееся в группе «15-19 лет», должно быть увеличено до значения 4 раз к 2020 году. В старшей возрастной группе (70 лет и выше) в ретроспективе смертность росла, а в прогнозном периоде необходимо переломить характер сложившейся тенденции и уверенно сокращать смертность, как минимум, на 20 процентов.

Учитывая то обстоятельство, что в ретроспективе в автономном округе было очень много сделано для людей в условиях благоприятной экономической обстановки, достижение средней ожидаемой продолжительности к 2020 г. на уровне 75 лет представляется очень сложной задачей, ресурсы для решения которой в условиях кризиса будет найти непросто. При этом в достаточной степени понятно, что даже чисто психологически девальвация национальной валюты, высокая инфляция и сокращение рабочих мест в кризисном периоде негативно влияет на среднюю ожидаемую продолжительность жизни.

Рис. 2. Фактическое снижение уровня смертности за период 1997–2007 гг. и сценарий снижения смертности на период 2008–2020 гг., обеспечивающий в 2020 году среднюю ожидаемую продолжительность жизни 75 лет (мужчины)

Какие тенденции в деле формирования среднего класса следует ожидать в кризисные времена?

Для ответа на этот вопрос мы, используя подход [Лавлинский С.М., 2008], будем строить множество сценариев, описывающих на среднесрочном горизонте возможные варианты цены на нефть - ключевого фактора внешних условий для такого региона, как Ханты-Мансийский автономный округ. Для каждого сценария цены на нефть необходимо построить соответствующий курс рубля, поскольку прецедент 1998 года говорит о том, что при падении цен на основной экспортный товар Правительство России при некоторых условиях не сможет удержать курс рубля в заявленном коридоре. На рисунке 3 показаны соответствующие графики для этих параметров в рамках оптимистического, среднего и пессимистического сценариев, описывающих различные гипотезы об ожидаемом значении среднегодовой цены сорта Urals на мировом рынке, последствия реализации которых мы будем прогнозировать.

Сценарный расклад ситуации с доходами консолидированного бюджета можно видеть на рисунке 4. Крайне высокий уровень чувствительности к цене основного продукта территории – нефти – вполне ожидаем и объясняется особенностями структуры экономики. Сокращение инвестиционных программ – это тот минимум, который ожидает Правительство автономного округа в ближайшие годы

Рис. 3. Взаимосвязанные сценарии цен на нефть и курса рубля для варианта среднесрочного прогноза автономного округа на 2009-2012 гг.

Рис. 4. Прогноз динамики доходов консолидированного бюджета автономного округа в сопоставимых ценах.

Динамика денежных доходов населения в разных сценариях представлена на рисунке 5. Негативная динамика, реализующаяся в пессимистическом сценарии, предполагает, что в случае его реализации должны быть приняты упреждающие шаги по индексации доходов населения. Динамика коэффициента фондов говорит о том, что в рамках пессимистического сценария существенно вырастает уровень неравномерности доходов по отдельным группам населения, что в свою очередь ведет к росту коэффициента бедности.

Таким образом, кризис – серьезное препятствие на пути формирования среднего класса и снижения уровня дифференциации доходов, требующее новых подходов в бюджетной и налоговой политике.

Рис. 5. Динамика реального чистого дохода на душу населения ХМАО

Подводя итог, можно говорить о том, что в предстоящем кризисном периоде следует, скорее всего, ожидать существенного ухудшения макроэкономической динамики, выражающегося в девальвации рубля, высокой инфляции и снижении бюджетных доходов. На этом фоне потребуются значительные усилия, чтобы выйти на намеченные рубежи 2020 года. Уход от ресурсной ориентации и переход на инновационный путь развития, который не в полной мере удался при сверхдоходах последних лет, теперь придется завершать в существенно более сложных условиях кризисного и посткризисного периодов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Крюков В.А. Много нефти… Что делать? / Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Шмат В.В. // Мировая энергетика. – 2006. – № 6. – С. 52–55.
2. Лавлинский С.М. Модели индикативного планирования социально–экономического развития ресурсного региона. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2008.- 246 стр.

1 Постоянный курс в условиях инфляции, более высокой, чем в мировой экономике, приводит к постоянному росту затрат в долларовом исчислении. Изначально малый по сравнению с месторождениями Ближнего Востока «зазор» между ценой и себестоимостью в условиях существенного колебания цен и постоянного роста затрат создает очевидные проблемы с рентабельностью в период низких цен и вызывают необходимость корректировки курса, поскольку отрасль крайне важна для наполнения бюджета. Заметим, что экспорт высокотехнологичной продукции с перманентно растущими ценами и достаточной стартовой рентабельностью не порождает подобных проблем.

PAGE 1

О некоторых подходах к моделированию макроэкономической динамики развития кризиса в ресурсной экономике