<< Пред. стр. 21 (из 29) След. >>
Список литературы по разделу
Очевидно, что модель Вальраса не может быть использована для j объяснения тех механизмов, которые воспринимаются как наруше-j ние макроэкономических пропорций. Как утверждают "новые клас-j сики", из микроэкономического равновесия невозможно "вывести" ! макроэкономического неравновесия.
В противоречии между целью - объяснить причины инфляции и безработицы, которые понимаются какявления неравновесия, и инструментарием-равновесными моделями оптимального поведения - "новые классики" видят главный методологический порок современной теории. Возможность избавиться от него они связывают с рассмотрением макроэкономических явлений как равновесных процессов и с распространением принципа рациональности поведения субъектов на область формирования ожиданий и использования информации. Последнее нашло свое выражение в гипотезе о рациональных ожиданиях, которая стала центральным моментом концепции "новых классиков".
2. Гипотеза о рациональных ожиданиях
Гипотеза о рациональных ожиданиях была сформулирована в трех статьях американского математика и экономиста Дж. Мута5, написанных на рубеже 50-60-х годов. Классической стала написанная в 1959 г. и опубликованная в 1961 г. статья "Рациональные ожидания и теория движения цен"6.
Важными для формирования "новой классики" были также статья Р, Лукаса и Л. Рэппинга, предложившая равновесную модель рынка труда, статьи Р. Лукаса и Э. Прескотта, в которой впервые использовалась гипотеза рациональных ожиданий при исследовании поведения инвесторов, и статья Р. Лукаса и Л. Рэппинга, в которой эта гипотеза применялась при моделировании последствий денежной политики7.
Дж. Мут родился в 1930 г. в Чикаго. Образование получил в Университете Вашингтона в г. Сент-Луис и в Университете Карнеги-Меллона, где его учителями были такие известные экономисты, как Ф. Модильяни, Г. Саймон, У. Купер. В 1962 г. получил степень доктора математики. Преподавал к Университете Карнеги-Меллона, университете штата Мичиган, с 1969 г. - п университете Индианы.
6 Muth J. Rational Expectation and the Theory of Price Movements//
Econometnca. 1961.Vol. 29. № 3.
7 Lucas R., Rapping L. Real Wages, Employment and Inflation // Journal of
Political Economy. 1969. Sept.; Lucas R., Prescott E.C. Investment under,
Uncertainty// Econometrica. 1981.Sept.; Lucas R., L. Rapping Expectations andf
Neutrality of Money//Journal of Economic Theory 1972. April.
590
Мут в своих статьях преследовал весьма скромные цели, не выходящие за рамки эконометрического моделирования. Он не претендовал на серьезную теоретическую новацию, а лишь стремился построить непротиворечивую модель цены для ситуации неопределенности, когда поведение субъектов зависит от ожиданий. И в этом смысле можно говорить, что он рассуждал в русле традиции, заложенной К. Викселлем и Дж. Хиксом.
Мут поставил вопрос о том, насколько непротиворечивыми являются исходные предположения моделей, которые в конечном счете отражают представления о поведении индивидов, и предположения об их поведении, которые представлены функциями ожиданий. Он высказал мысль, что внутренняя логика модели нарушается, если функции ожиданий задаются извне, а не определяются самой моделью. Если модель непротиворечива, то ожидания индивидов должны соответствовать, т.е. в среднем быть равными, прогнозам, полученным на основании модели. Формально это означает, что субъективные ожидания равны математическому ожиданию соответствующей переменной модели, или экономические субъекты действуют так, как если бы они знали модель. Эта формулировка, данная Мутом, известна как гипотеза о рациональных ожиданиях в сильной форме8.
Чтобы продемонстрировать суть противоречия, возникающего при "внешнем" задании функции ожиданий, Мут обратился к так называемой паутинообразной модели. Он рассматривал рынок одного товара. По предположению, изменение спроса относительно равновесного значения в момент t (Dt) есть функция отклонения текущей пены от равновесия (pt), т.е.
D, = -bpt, где b - коэффициент (b > 0).
Предложение (St) зависит от ожидаемой на данный момент цены (р*) и от случайной величины, распределенной по нормальному закону (ut), т.е.
St = ср" + ",, где С - коэффициент (О 0),
причем по определению математическое ожидание случайной величины равно нулю, т.е. Eut = 0.
Условие равновесия предполагает Dt= St,
R В противоположность этой формулировке гипотеза в слабой форме ут-ш-рждает, что рациональные субъекты оптимально используют имеющуюся м системе информацию, которая относится к прогнозируемой переменной, и процесс формирования ожиданий в принципе не отличается от любой детальности, направленной на оптимизацию целевой функции. Гипотеза в i мбой форме не требует того, чтобы все субъекты давали одинаковые про-i тиы для одних и тех же переменных, а предполагает, что субъекты более и in менее одинаково быстро строят прогнозы.
591
-bp, = cp' + ut илиpt = ~(c/b)p' - (\/b)ut.
Чтобы "закрыть" модель, необходимо определить, как формируются ожидания. В простейшем случае это может быть сделано следящим образом: р' - pt_{. В этом случае Ept - - (c/b) Ерн1. Это означает, что независимо от того, считают ли производители, что за высокими ценами сегодня последуют высокие цены завтра, тот, кто строит модель, знает, что высокие цены сменятся низкими. Это означает, что, зная модель, люди могут получить дополнительную выгоду, и неясно, почему, если подобная ситуация повторяется, производители, поведение которых считается рациональным, не понимают этого.
Очевидно, что введенные подобным образом ожидания не являются рациональными в смысле Мута.
Если вводится предпосылка о рациональных ожиданиях, т.е. р' = = Ept, можно получить Ept= -(a/b)Epr В общем случае это равенство выполняется при Ept = Q. Это означает, что если производители исходят из рациональных ожиданий, то рыночные цены будут отклоняться от равновесных случайным образом, и ни у кого не будет возможности эксплуатировать недоступное другим знание9.
Рациональные ожидания, как можно видеть, выводятся из модели в целом и как бы вбирают в себя всю информацию, в ней заключенную. При этом проблема психологических характеристик поведения субъектов вообще не встает.
Первоначально идеи Дж. Мута не привлекли особого внимания, отчасти, возможно, потому, что сам он не делал каких-либо макроэкономических обобщений, касающихся оценки денежной политики, рассматривал свою концепцию как имеющую отношение к моделированию, а не к теории, и не претендовал на реалистичность в описании поведения субъектов. Речь шла о том, что субъекты, поведение которых определяет модель, строят прогнозы, в среднем аналогичные прогнозам этой модели. Вопрос же о том, какова эта модель и насколько она отражает реальность, в принципе выходил за рамки собственно концепции рациональных ожиданий в ее исходной формулировке. Так, в частности, оставлен в стороне и вопрос о том, как субъекты получают информацию, сопряжен ли этот процесс с издержками и т.д.
С помощью гипотезы о рациональных ожиданиях Мут предполагал решить еще одну проблему, имеющую непосредственное отношение к макроэкономическому моделированию.
В самом общем виде эконометрическая модель представляет систему уравнений, устанавливающих связь между эндогенными, экзо-
9 Niehans J. A History of Economic Theory. Classic Contribution 1720-1980. Baltimore, L., 1990. P. 508.
592
генными и случайными переменными. Эконометрическая задача состоит в получении оценок параметров модели, что даст возможность использовать полученные уравнения для имитации мероприятий экономической политики. Разумеется, все это имеет смысл лишь в том случае, если параметры уравнений стабильны, т.е. "не реагируют" на изменение экзогенных переменных, отражающих соответствующие мероприятия экономической политики. Это касается так называемых структурных моделей, которые отражают структуру взаимосвязей в экономике и позволяют проследить последовательность воздействия на систему изменений экзогенных переменных (см. гл. 33). Модели в приведенной форме, как уже отмечалось, представляют результат взаимодействия переменных, отраженных структурной моделью.
Оценки параметров, полученные с помощью приведенной и структурной моделей, эквивалентны только в том случае, если между параметрами моделей существует взаимно однозначное соответствие. Однако это условие в общем случае не выполняется.
Вполне вероятна ситуация, когда изменения экзогенных переменных влияют на вид некоторых функций структурной модели, и в этом случае использование соответствующей приведенной формы ведет к ошибкам в прогнозе. Наиболее характерный пример подобной ситуации - это воздействие изменений в политике (они отражаются экзогенными переменными) на зависимость между ожидаемыми в настоящем и имевшими место в прошлом значениями переменной (такова ситуация в случае со сдвигаемыми кривыми Филлипса).
Концепция рациональных ожиданий Мута позволила найти выход из подобного положения и сформулировать условие, когда "качество" приведенных моделей не уступает качеству структурных моделей. Это условие заключается в том, что ожидания должны выводиться из модели в целом, иными словами, они должны быть рациональными по Муту,
Кроме решения чисто логических и математических проблем, о которых говорилось выше, гипотеза Мута позволяет по-новому подойти к объяснению таких макроэкономических явлений, как цикл и инфляция.
3. Равновесный циклический процесс Р. Лукаса
Если рассматривать концепцию цикла Лукаса в контексте истории изучения циклических процессов, то следует подчеркнуть, что основная задача этой концепции состояла в интерпретации цикли-
593
ческих колебаний как равновесного процесса, вызванного случайными воздействиями10. Лукас отказался от традиции изучения цикла, идущей от К. Маркса и Й. Шумпетера до К. Жюгляра и У. Митчелла, для которых циклические колебания были связаны с неравновесием.
Но у Лукаса были и предшественники, к ним следует отнести прежде всего русского математика и статистика Е. Слуцкого, который в 30-е годы анализировал связь волнообразных колебаний и случайных процессов и показал возможность того, что волнообразные колебания генерируются случайными воздействиями". Аналогичное предположение высказывал и К. Викселль.
Основу новой теории цикла составляют три компонента: особая функция предложения - в число ее аргументов был включен показатель инфляции, что отражало специфическое представление о поведении людей на рынке рабочей силы; предпосылка о несовершенстве информации и гипотеза о рациональных ожиданиях.
В модели Лукаса функция совокупного предложения задается как функция прошлого уровня производства, объема капитала в прошлом и настоящем, а также изменения цен. Инымл словами, здесь речь идет о влиянии инфляции на величину производства, а не наоборот, о влиянии объема производства (уровня занятости) на темп роста цен, как это имеет место в зависимости от типа кривой Филлипса.
Эта функция отражает представления "новых классиков" о рынке труда. Они исходят из следующих предпосылок:
реальная заработная плата равна предельному продукту труда;
предложение труда есть функция реальной заработной платы с учетом ее возможных изменений в будущем, и эта функция отражает межвременные предпочтения людей относительно времени, посвященного труду и досугу.
Конечно, последнее предположение весьма спорно с точки зрения реального опыта. Более того, оно является, по существу, призна-
С целью более глубокого ознакомления с идеями Р. Лукаса в области экономического цикла и их последующим развитием и использованием для анализа последствий экономической политики целесообразно обратиться к следующим работам: Lucas R.E. Studies in Business Cycle Theory. Oxford, 1981; Lucas R.E. ModeJ of Business Cycles. Oxford, 1987; Lucas R.E., Sargent ThJ, (eds). Rational Expectations and Econometric Practice. 2 vols. Minneapolis, I98IS
11 Слуцкий Евгений Евгеньевич (1880-1948)- русский статистик, мат матик, экономист. В 20-е годы работал в Москве в возглавляемом Н.Д. Кок дратьевым Конъюнктурном институте, где разрабатывал теорию стациона{| ных временных рядов в связи с изучением экономической конъюнктуру Мировую известность принесла Слуцкому статья "Сложение случайных i личин как. источник циклических процессов" (Вопросы конъюнктуры. 192"| Т. 3. № 1), опубликованная в журнале "Econometrica" в 1937 г.
594
нием безработицы исключительно результатом добровольного выбора, т.е. отрицанием факта вынужденной безработицы в принципе. Однако Лукас объяснял необходимость введения этого предположения удобством "работы" с моделью, а не степенью его реалистичностью.
Предпосылка о несовершенстве информации в каком-то смысле является отходом от строгой вальрасианской парадигмы, которая, как известно, предполагает совершенное знание экономическими субъектами равновесных цен. И хотя в силе остается вальрасианское предположение о том, что относительные цены управляют миром экономики (и в этом смысле можно говорить, что переменные модели мож-потрактовать как задание в реальном времени), введение предпосылки о несовершенстве информации позволяет разграничить абсолютные и относительные цены и признать самостоятельное значение I первых, что означает существенную модификацию вальрасианского Пидения мира.
Суть предположения о несовершенной информации состоит в |том, что признается неодинаковое знание людей относительно ди-[намики цен в зависимости от степени "соприкосновения" индиви-|дои с соответствующим товаром. Утверждается, что люди лучше ос-1 педомлены о ценых на товары, которые они производят и продают, чем о ценах на товары, которые они покупают. Эту идею в более общей форме сформулировал Р. Бэрроу. "Некоторые типы локальной Информации поступают к ним быстрее, чем некоторые виды глобальной информации, например, цены на других рынках"12. Известной имлюстрацией подобного положения является "островная модель" 1<1ч-лпса13, которая показывает, что, когда информация неполна, воз-
12 Barro R.J. Rational Expectation and the Role of Monetary Policy// Rational 11 \|n;ctationsand Econometric Practice. Vol. 1. Minneapolis, 1981. P. 231.
11 Fhelps E.S. et al. (eds.) Microeconomic Foundation of Employment and IniUlion.N.Y., 1970. Фелпс рассматривает некий архипелаг, жители которо-||ц \орошо знают ситуацию лишь на своем острове. На каждом острове до-j( i ищется равенство спроса и предложения, но для того, чтобы собрать ин-Iформацию обо всем архипелаге, нужно путешествовать от одного острова к |л|'\ тму. Эта модель предлагает следующее микроэкономическое обосновании' изменениям макроэкономических переменных. Так, если происходит lire предвиденное сокращение денежного совокупного спроса, то система от-|рс,пирует в краткосрочном периоде снижением производства и цен, при-|Чгм, как это предполагает кейнсианская теория, последние упадут менее зна-1чи к'льно, чем сократился спрос, и пропорциональным снижением цен при |Ц('и тенном уровне производства в долгосрочной перспективе - как это (предполагает теория общего равновесия. Причина "краткосрочной ненейт-Ipn ii 1.Еюсти" состоит втом, что жители одного острова, сталкиваясь с падани-||м цены продаж, воспринимают это как падение относительных цен на свой
595
никает возможность "временно принимать рост абсолютных цен повышение относительной цены на товар, который субъекты дашН го рынка предлагают, что побуждает увеличивать предложение дг1| ного товара по сравнению с запланированным ранее уровнем"14. Оч1 видно, что после того, как люди осознают свои ошибки, они соотне] ствующим образом изменят объем предложения товаров и ресурсе Таким образом объясняется зависимость производства от ожидан" инфляции, о чем говорилось выше.
Степень изменения совокупного предложения в ответ на изм! нения цен зависит, как считают "новые классики", оттого, наскол! ко устойчивой считают субъекты наметившуюся тенденцию роста це| Если, например, работники рассматривают увеличение заработке платы как временное явление, они могут увеличить предложение тр| да с тем, чтобы потом, когда она вновь понизится, больше време* отвести досугу. Если повышение заработной платы рассматривает как постоянное, изменения в поведении вряд ли произойдут. Hanpd тив, предприниматели скорее будут реагировать на те изменепи| которые они считают постоянными.
В целом же в зависимости от характера оценок последствия н| ожиданных изменений цен для экономики в целом будут различия и эти различия проявляются в изменении предложения труда, зап| сов готовой продукции, капиталовложений.
Если в модель вводится предпосылка о рациональных ожидаш) ях, то тем самым предполагается, что возможны лишь времени! ошибки в оценке характера наблюдаемых возмущений, и цены, к<] торые устанавливаются на рынке, и те, которые прогнозируют суб! екты, в среднем совпадают. Однако, будучи несистематическим!
товар, и, незная, какобстоят дела на других островах, сокращают объем пр даж. Это сокращение несколько ослабляет первоначальное падение це| Осознание того, что наблюдаемое сокращение спроса является всеобща нелокальным, должно способствовать восстановлению прежних объемов п]| более низком, чем первоначальный, уровне цен. Нетрудно видеть, что: объяснение основано на специфическом представлении о формирован^ ожиданий. В частности, только тем, что ожидания формируются медленно! люди путешествуют от одного острова кдругому, - объясняется отклонен^ от состояния долгосрочного равновесия. Многие теоретики критикова Фелпса за несоответствие между поведением людей при изменении цен рынке и при формировании ожиданий. В первом случае оно рациональн! во втором - нет. Это несоответствие в значительной степени и побудило Л| каса прибегнуть к предпосылке о рациональных ожиданиях (Howittf Macroeconomics: Relations with Microeconomics // The World of Economiq L., 1991. P. 398).
1 Lucas R.E., Sargent T.J. After Keanesian Macroeconomics // Lucas R.| Studies in Business Cycle Theory. Oxford, 1981. P. 304.
5 36
оки субъектов, тем не менее, способны порождать колебатель-процесс, так же как и действия, направленные на исправление ошибок. В итоге возникает колебательный процесс, причем этот iecc никак не связан с недостаточной гибкостью цен или зара-Ii ой платы.
Саковы же источники возмущений, заставляющие людей стро-^жидания?
1 принципе экономика подвержена воздействию как денежных ример, изменению денежной массы), так и реальных факторов кусов и предпочтений, технологий и т.п.). При "реальных возму-[спиях" изменения абсолютных цен, с которыми сталкиваются аген-, отражают изменения относительных цен. Но поскольку не ис-||ючены ошибки в оценках масштабов изменений, а также степени пойчивости наблюдаемых тенденций, остается основа для цикли-Ici/Koro процесса.
Что же происходит, когда имеют место "денежные возмущения", ,с. изменяется объем денежной массы?
4. Макроэкономическая модель
"новых классиков" и влияние денежной политики на экономику
уществуют несколько вариантов макроэкономической моде-Iji ювых классиков". Но для всех них характерны следующие мо-Ь ы:
шкроэкономические зависимости непосредственно переносят-i макроуровень;
Функции совокупного спроса и предложения прямо зависят от ни IOOK прогнозов субъектов; ожидания рациональны;
кономическая политика отражается в модели либо уравнением i 'южения денег, либо с помощью экзогенных переменных, непо-:твенно включенных в число переменных функций спроса и II 'южения.
1 функции предложения денег выделяется регулярная составля-ш.ш, отражающая "денежное правило", и случайная. "Денежное |р;тило" предполагает, что масса денег изменяется таким образом, оОы минимизировать отклонения системы от "естественного" со-гпяния, и потому является функцией прошлых значений денежной 1ксы и объема капитала, определяющего потенциальные производ-
|1 пенные возможности системы.
597
В качестве примера можно рассмотреть упрощенную модель Сар-жентаи (все переменные заданы как темпы прироста).
yrk+a[p-tp^) + ut (1)
УГК+Щ+^-РЯ+Ъ+У, (2)
m, = pl + y,+ brl + ql (3)
m,= Af("M, ...,*,",, ...)+у, (4)
,+/t=EPt+l> (5)
где yt - объем производства в реальном выражении, pt - общий уровень цен, mt - масса денег в момент времени (; rt - ставка процента; Z,- экзогенная переменная; a, b, d- коэффициенты; ut,vt, gl,jl -независимые случайные величины, распределенные по нормально- , му закону; kt - характеристика "нормальных" производственных возможностей системы; lp'l_i - субъективные ожидания цен в момент /-1 относительно их значения в момент /; ?/>, - математическое ожидание цен в момент I,
Уравнение (1) - совокупного предложения - показывает, что отклонение предложения от "нормального" уровня обусловлено ошибками субъективных ожиданий цен.
Уравнение совокупного спроса (2) отражает, что отклонения спроса от "нормального" уровня зависит от изменения реальной ставки процента, ожидаемых цен и от экзогенной переменной.
Уравнение спроса на деньги (3) устанавливает зависимость спро-] са на деньги от цен, объема производства, процента и случайной ве-] личины.
Уравнение предложения денег (4) распадается на две составляй щие: регулярную, полученную из условия минимизации отклонен у от к, и определяющую зависимость т от экзогенных переменных| прошлых значений денежной массы, и случайную.
Уравнение (5) задает условие рациональности ожиданий.
Задача формулируется так: найти функцию, связывающую отклС нение текущего уровня выпуска от его "нормального" уровня (у1 -1 с экзогенными переменными модели. Схематично процесс поиска ] шения можно представить следующим образом. Сначала цены выр^ жаются как функция математического ожидания цен, денежной ма?| сы, экзогенных переменных и случайных величин. Затем цены выг. жаются как функция прошлых и текущих значений денежной массь экзогенных и случайных переменных. Далее показывается, что ошив ки прогнозов цен, построенные с учетом всей информации один?
^ См., например: SargentTJ. Rational Expectations, the Real Rate oflnterel and the "Natural" Rate of Unemployment // Brookings Papers on Economf Activity. 1973. №2.
598
мике денежной массы и экзогенных переменных, есть функция случайной величины, т.е. Е(р, - pet) = 0.
Принимая во внимание уравнение (1), получаем, что отклонение системы от "нормального" уровня производства (yt- kt) зависит лишь от случайной величины, ане от регулярной составляющей денежной массы. Иными словами, регулярная денежная политика не влияет на реальное состояние экономики. Таков основной практический вы-нод "новой классики".
Сначала "новые классики" не затрагивали вопросов экономической политики и ее эффективности. Однако в 70-е годы стали появляться статьи, посвященные этим вопросам, и "новые классики" оказались D центре дискуссии по проблемам экономической политики.
Что касается воздействия неожиданных изменений денежной массы, то здесь они не сказали ничего нового. Идея о том, что такие изменения могут повлиять на реальное состояние в экономике, соответствует позиции Фридмена. Принципиальный вопрос состоит в ¦|ом, можно ли и если можно, то как выработать правило, позволяющее, исходя из наблюдаемых значений экономических показателей, задавать такие значения "управляемых переменных", например, предложения денег, которые могли бы вызвать желательное изменение
уровня производства
"Новые классики" отрицательно отвечают на этот вопрос: деньги оказывают воздействие на производство только в той мере, в какой рост общего уровня цен воспринимается как повышение относитель-ныхцен. Именно потому, что речь идет о правиле, т.е. о систематической реакции правительства на изменение экономических показателей, делается вывод о невозможности подобной ситуации. Денежная политика может оказывать воздействие лишь на общий уровень цен. Достижение стабильности цен, по мнению "новых классиков", предполагает следование всеми признанному и строго выполняемому политиками правилу низких и стабильных темпов роста денежной массы, отвечающих долговременным тенденциям роста про-; ишодства. И в этом смысле позиция "новых классиков" аналогична Позиции Фридмена. Их новаторство состоит в том, что они исключают возможность воздействия денежной массы на производство в краткосрочном периоде и, более того, в принципе не доверяют поли i ике воздействия на спрос. Кроме того, они ставят вопрос о влиянии степени доверия людей к правительству на эффективность
11Ш1ИТИКИ.
"Новые классики" полагают, что если правительство, пользующееся доверием людей, провозглашает курс на стабилизацию цен и
599
не поддается искушению временно отойти от избранного курса, что бы, например, повысить уровень занятости (особенно велик соблаш сделать это перед выборами), то поставленная цель достигается бьк трее.
Но если правительство поддается искушению отказаться от про возглашенного курса ради скорейшего достижения каких- либо ин м \ целей - и оно может добиться этого, так как люди не ожидают и<> добных действий, - доверие оказывается подорванным. Возвраиц ние к стратегической линии будет сопряжено с большими трудно* тями, так как люди будут исходить уже из того, что истинные цени правительства отличаются от провозглашаемых.
Отрицая эффективность политики "точной настройки" в д> кейнсианства, а также любой политики, реагирующей на текут1 ситуацию и воздействующей на спрос, "новые классики" допуска! целесообразность политики, влияющей на институциональную стр^ i туру, главным образом направленной на уменьшение "трения". V этом отношении их позиция весьма близка к позиции неортодокса: ного монетариста Д. Лейдлера.
Пика своего влияния "новая классика" достигла в начале 80-х \ дов. Но уже к середине 80-х годов появились работы, поставивш, под сомнение универсальность предложенного подхода.
Кейнсианцы справедливо отметили, что "новые классики" р;к суждали в рамках модели Вальраса, которая исключает какис-лиьп неценовые сигналы, что плохо согласуется с реальным поведением людей. Если же признать, что даже в условиях гибкости цен люди pi агируют не только на ценовые сигналы, то общая картина экономи ки существенно отличается как от вальрасианской, так и от той, ы> торая нарисована "новыми классиками".
На уровне эмпирического анализа было накоплено немало сип детельств того, что последствия систематических и ожидаемых и > менений в экономической политике не сводятся к изменению m ключительно номинальных величин, а затрагивают реальные пе|н менные. Существование долговременных контрактов, издержи связанных с поиском информации и реакцией на нее, и целый р i других, очевидных в реальной жизни, но игнорируемых в модел "новых классиков" обстоятельств оставляет поле для дальнейт. дискуссий.
Так, были получены свидетельства того, что фискальная поли i > ка способна повлиять на "нормальный" уровень производства, а 1 рез него на функции спроса и предложения труда и, следователь! ¦ на объем текущего производства. Было установлено, что фискальн
GOO
политика может стимулировать инфляцию не через канал совокупного спроса, а воздействуя на предложение труда16.
Критическому рассмотрению была подвергнута идея сдвигов в юхнологии как источника циклических колебаний, а также предпосылка о высокой норме замещения между трудом и досугом, которая лежит в основе модели цикла Лукаса и в конечном счете позволяет i оворить о добровольном характере безработицы17.
Был поставлен вопрос и о правдоподобности гипотезы о рацио-I нальных ожиданиях. Причем острота и направленность критики за-| кисели от формулировки гипотезы.
Гипотеза в слабой форме не требует того, чтобы псе субъекты да-I пали одинаковые прогнозы для одних и тех же переменных, а предполагает, чтобы субъекты более или менее одинаково быстро строили прогнозы и оптимально использовали имеющуюся и относящуюся к делу информацию. При такой формулировке легче сохранить логику равновесного подхода, но возникают вопросы о "нужной" информации, степени ее доступности, компетентности субъектов при 101 боре информации и т.д. Важно в этом случае и то, как соотносится скорость прогнозирования субъектов со скоростью изменений в по-[литике. Если люди медлительны, то политика может влиять на их [поведение в нужном направлении, если они реагируют быстрее политиков, то поведение последних не соответствует гипотезе о рациональных ожиданиях. Эмпирические данные говорят о том, что люди адаптируются к изменениям в политике за 1-1,5 года. И это слишком длительный период, чтобы можно было говорить о рациональности ожиданий субъектов, а потому остаются возможности для раз-иития процесса по монетаристскому сценарию.
Гипотеза в сильной форме, как ее и предложил Мут, была сформулирована по принципу "как если бы", т.е. неявно предполагала, что люди формулируют однотипные прогнозы, что, разумеется, делает эту гипотезу весьма уязвимой перед лицом критики. Однако именно в этом случае имеется серьезный контраргумент: гипотеза Мута скорее является формальной конструкцией типа "как, если бы", которая призвана [решить логические проблемы, чем предпосылкой, основанной на опы-|те или претендующей на эмпирическую достоверность. И следователь-|ц<>, ее можно оценивать лишь с позиций логики. Подобную проверку данная гипотеза и вся концепция "новых классиков" выдерживает. Вопрос же о применимости ее выводов на практике делает однозначную оценку этой концепции весьма проблематичной.
16 Alexander V, Fiscal Policy and Potential Output in a Model with Rational
Iixpectastions//Weltwirtschaftliches Arhiv. 1990. № 3.
17 См., например: Мэнкью Г. Освежим наши познания макроэкономи
ки // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 8.
G01
В итоге можно сказать, что удар, нанесенный "новыми классиками" по своим теоретическим противникам, не привел к полному ниспровержению последних или смене парадигмы, вместе с тем во многом благодаря "новым классикам" заметно возрос интерес к проблемам ожиданий, неопределенности, информации, оригинальными идеями обогатился равновесный подход.
Приложение 1
К вопросу о соотношении ожидаемых и происходящих событий
Проблема, на которую обратили внимание "новые классики", в действительности выходит за рамки не только данной теории, но и экономической науки в целом и затрагивает целый пласт философских проблем социального знания. Дело в том, что "новые классики", хотя и в специфической форме, признали, во-первых, что ожидания людей влияют на реальное течение событий, а во-вторых, что наука сама по себе не является нейтральным инструментом наблюдения, а в какой-то мере формирует свой объект. Идея о том, что в отличие от процессов в природе процессы, происходящие в обществе, могут определяться ожиданиями людей относительно этих самых процессов, новее не является открытием "новых классиков", адостаточнодавнобыла высказана и признака практикой. Например, практическая социология сегодня признает, что публикуемые накануне выборов результаты опросов относительно их исхода могут повлиять на эти результаты. Мысль о том, что "симпатии и антипатии творят явления", а ожидания могут способствовать собственной реализации, была высказана много раньше (см., например: Оболенский Л.Е. Социальные предвидения // Русская мысль. 1882. № 5). Что касается науки, то сегодня как никогда ясно видна ее роль в формировании нового экономического порядка в странах с переходной экономикой, причем речь идет о формировании новых институтов в широком смысле, включая поведение людей. Так, сейчас и политики, и простые граждане хорошо знают, что очередной всплеск роста цен происходит через два-три месяца после крупных бюджетных выплат, что возможность правительства выполнять свои обязательства зависит от успехов в сборе налогов и т.д.
i
Рекомендуемая литература
Энтов P.M. "Величие и падение" кривой Филлипса// Мировая экономика и международные отношения. 1983. № 3.
Мэнкью Г. Освежим наши познания макроэкономики // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 8. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело Лтд,
1994. Гл. 16, §17, 18.
Глава 35 Ф.Хайек и австрийская традиция
? Ф. Хайек и экономическая мысль XX в. ? Основные положения философии и методологии Ф. Хайека и их значение для экономической теории ? Экономическая теория как проблема координации ? Вклад Хайека в развитие теории цен, капитала, цикла и денег ? Принципы и границы экономической политики
Л. Ф. Хайек и экономическая мысль XX в.
В мировой социально-экономической мысли Фридриху фон Хай-
еку1 принадлежит особое место не только как одной из центральных фигур экономической науки XX в. и наиболее видному представителю австрийской традиции, но и как мыслителю, противостоявшему интеллектуальному течению своего времени. Как никто другой он подтвердил знаменитую фразу Г. Ибсена о том, что меньшинство может быть право, но большинство всегда неправо. Можно добавить, что
1 Фридрих Август фон Хайек (1899-1992) родился в Вене в семье с глубокими академическими традициями: не только отец, но и оба деда были профессорами ведущих университетов Австрии, профессорами стали и оба его брата. После года военной службы поступил в Венский университет, где изучал право, философию, психологию, политэкономию. Среди его преподавателей - Ф. Визер и О. Шпанн, а среди соучеников - Г. Хаберлер, Ф. Мах-луп, О. Моргенштерн. По окончании университета получил докторскую степень в области права, а затем политических наук. Под началом Л. Мизеса работал в Правительственном управлении по урегулированию предвоенной задолженности. 1923/24 учебный год провел в Колумбийском университете, где слушал лекции У. Митчелла и посещал семинар Дж.Б. Кларка. По возвращении в Вену совместно с Мизесом организовал Институт по изучению деловых циклов, где работал до отъезда в 1931 г по приглашению Л. Роббин-са в Лондонскую школу экономики. В 30-е годы Хайек принимал активное участие в дискуссии с Дж.М. Кейнсом и его сторонниками по проблемам теории денег, цикла и капитала, что нашло отражение в таких его работах, как "Цены и производство" (1931), " Чистая теория капитала" (1942); а также вместе с Мизесом выступил против О. Ланге и А. Лериера по проблемам экономических расчетов и рыночного социализма. Критические статьи Хайека по проблеме социализма вошли в его книгу " Индивидуализм и экономический порядок" (1949).
603
не Хайек следовал за эпохой, а эпоха в конечном счете последовала за ним. Сегодня имя Хайека - патриарха современной австрийской школы, стало синонимом защиты либеральных ценностей, твердости и непримиримости в борьбе с любыми проявлениями социалистического мировоззрения.
Будучи почти ровесником века, в котором специализация знания достигла апогея, а претензии на универсализм часто оказывались уделом непрофессионалов, Хайек разрабатывал комплексную систему социального знания, в которой общество представало как спонтанный порядок. Жиня в эпоху, когда идеи классического либерализма воспринимались как отзвук безвозвратно ушедшего прошлого, а либерализма экономического - как социально вредные, Хайек отс1аи-вал их с последовательностью, если не сказать, непреклонностью. 3iy непреклонность нисколько не ослабляло ни то, что он терпел поражения в научных спорах (например, в споре с Кейнсом и его сторонниками в 30-е годы), ни то, что его идеи игнорировались. Напомним, что еще в конце 60-х годов Дж. Хикс имел все основания написать: | "Когда история экономической мысли 1890-1930-х юдов оказалась! написанной, главным персонажем драмы... сгал профессор Хайек. Экономические работы Хайека... почти неизвестны современным сту-
Важной ЕШХОЙ интеллектуальной био]рафии Хайека, отчасти изчениВд шеи напраплениеего исследований, было знакомстш в середине 30-х шдО с работами К. ГТоппера, а затем и личное знакомство со знаменитым фил* софом, положившее начало их продолжавшейся десятилетия дружбы В пер вой половине 40-х годов изменяется направление исследовательской де| телъности Хайека - в центре его внимания оказываются проблемы методй логии социальных наук, философии знания, права, а также проблема снобй ды Начало этого этапа было отмечено знаменитым памфлетом "Дорога кра^ с/яву"(1944), вкотором в период общего увлечения социалистическими иди ями, si том числе и в области экономики, звучало напоминание об опасное ти забвения некоторых базисных принципов свободного общества.
В 1950 г Хайек переехал в США и и течение 12 лет работал в Чикагско университете, где встречался с Ф. Наитом, М Фридменом, Дж. Сгиглицс* По возвращении в Европу работал в университетах Фрайбурга (ФРГ) и Залы] бурга (Австрия) В 1974 г. одновременно с Г Мюрдалем был удостоен Ноб$ левскои премии по экономике, таким образом был отмечен его вклад в put, витие теории денег и экономических колебаний, сравнительный анализ эс| фективности различных экономических систем, а также исследования в об| ласти правовых основ экономической системы Наиболее значительные еГ работы этого периода: "Контрреволюция науки" (1952), "Конституция своб ды" (1960), "Исследования в области философии, политологии и экономики^ (1967), "Право, законодательство и свобода" (втрех томах, 1973-1979), "< тальная самонадеянность" (1988)
604
центам, и сейчас трудно представить, что было время, когда новые и-ории Хайека соперничали с новыми теориями Кейнса"2.
Хайек был глубоко убежден в правильности базисных положений i иоей концепции и опасности для общества реализации тех идей, ко-i орые он считал ложными. Заметим, что судьба идей Хайека была тесно связана с судьбой австрийской школы, к которой он принадлежал. Во многом благодаря Хайеку эта школа вновь заявила о себе в ,1к"щемическом мире после нескольких десятилетий если не забвения, то по крайней мере умолчания1.
Усиление интереса к идеям Хайека и австрийской школы is це-|ц>м, которое наблюдается с 70-х годов, связано с рядом обстоятельств: разочарованием в идеях социального реформизма в целом и осо-шлние значимости либеральных ценностей, прежде всего индивидуальной свободы;
разрушением сложившегося н 40-60-е годы консенсуса по про-|> (емам социально-экономической политики: не только усиление <¦ ом нений в возможности государства проводить политику, которая in- подрывала бы эффективность рыночной системы, но и осознание lino, что цели этой политики могут вступать в конфликт с базисными ценностями демократического общества;
изменениями в воспроизводственном процессе, приведшими к пониманию того, что существование проблемы незанятых ресурсов не устраняет проблемы их ограниченности и эффективного исполь-пшания, а отсюда и признание того, что макроэкономический под-чод не является универсальным, даже когда речь идет о решении вопросов практической политики.
В этих условиях верность социальной философии либерализма, принципу методологического индивидуализма и субъективизма, го-I тоцность интегрировать в экономическую теорию фактор неолре-| деленности и рассматривать экономические процессы с точки зрения процесса выработки и распространения информации дали сторонникам австрийской школы определенные преимущества по сравнению с представителями других направлений, прежде всего кейн-| сианского и ортодоксального неоклассического. Не случайно на-I чниая с 70-х годов в разных странах заявляют о себе сторонники и продолжатели австрийской традиции, среди которых следует назвать
' Hicks J.R. The Hayek Story// Hicks J. Critical Essays in Monetary Theory. |
' О последнем свидетельствует, например, тот факт, что п 30-е годы упо-|мии;шие о ней исчезло даже из такого авторитетного издания, каким была | лпциклопедия "Palgrave".
Б05
И. Кирцнера, Л. Лахманна, Дж. Шэкла, М. Ротбада, Н. Барри, С. Литтлчайлда, Г. О'Дрисколла.
Превратности судьбы австрийской школы проявились и в период, когда, казалось бы, торжествовала главная идея Хайека о нежизнеспособности экономики социалистического типа и оправдалось его предупреждение о том, что общество, в котором принцип естественного порядка подменяется принципом подчинения общественной жизни некоторой цели, утрачивает динамизм и обрекает себя на застой. Но уход социализма с реальной политической арены не стал триумфом теоретических экономических идей Хайека и его сторонников. Более того, что касается так называемых теорий переходной экономики, то независимо от степени радикализма в области политики эти теории в основном опираются на сомнительные, с точки зрения Хайека, методологические принципы, что и предопределило в конечном счете ошибки политики трансформации.
С некоторой осторожностью можно, однако, сказать, что по мере осознания экономистами неадекватности применяемого теоретического инструментария специфике проблем переходного периода возрастает интерес к некоторым аспектам концепции Хайека, втом числе к его идее об эволюционном характере социальных институтов, ограниченных возможностях экономической науки, неадекватности равновесного подхода задаче анализа изменяющейся экономики, сомнительной ценности макроэкономической теории как основы экономической политики и т.д. Отчасти традиция австрийской школы и Хайека нашла свое проявление в идеях представителей эволюционной экономики и нового институционализма.
Научная деятельность Хайека продолжалась семь десятилетий затрагивала широкий спектр социальных и гуманитарных дисциплин,! включая философию (в том числе эпистемологию и социальную философию), экономику, политологию, право. Ниже мы сосредоточимся! на экономической составляющей его системы взглядов, вместе с тем| коснемся философского и методологического аспектов в той мере, какой это необходимо для понимания его экономической концепции!
2. Основные положения философии
и методологии Ф. Хайека и их значение для экономической теории
Основным гносеологическим тезисом философии Хайека явля-| ется тезис о принципиальной ограниченности человеческого знания! и о том, что это знание не существует в концентрированной форме а\
60В
ниде законченного набора сведений, воплощенных в формулах или цифрах, а "рассеяно" среди людей, каждый из которых обладает частицей этого знания, значительная часть этого знания имеет неформальный, интуитивный характер.
Этот тезис отражает не просто эмпирическую проблему, решения которой можно было бы ожидать по мере совершенствования научных технологий, а непреложный факт реальной жизни.
Как следствие этого тезиса - признание невозможности выработать объективную и всеобъемлющую картину мира и экономики; убежденность в том, что любая конкретная информация о системе, и том числе экономической, хуже и беднее той, которая в ней цирку-л ирует.
Накопленное в обществе знание воплощено в привычках и навы-I кпх людей, традициях и нормах, передается в процессе воспитания и воспринимается часто без осознания реального значения тех или иных норм. Но от этого они не становятся менее значимыми для существования общества.
Совокупность норм и институтов формирует социальный лоря-|док, который поддерживается и формируется через целенаправлен-ые действия людей, но сам по себе он не является порождением сознательной воли и не поддается целенаправленному регулированию. Этот порядок возник эволюционным путем, его существование не подчинено какой-либо цели, но он исключительно важен для достижения множества различных целей, которыми руководствуются люди и которые в совокупности никому не известны. Речь идет о так назы-ипемом "расширенном, или спонтанном, порядке", исследование которого и представляет, согласно Хайеку, предмет общественной науки в целом.
Эти положения, которые отстаивал Хайек, имели основание в идеях старой австрийской школы. Еще К. Менгер в работе "Исследо-п.шия о методах социальных наук и политической экономии в особенности" (1871) писал, что многочисленные институты "представляю г не продукт положительного законодательства или сознательной Поли общества, направленной на установление их, а суть неосознанные результаты исторического развития"4. Таким образом, речь идет об органической природе социальных институтов.
Важной составляющей органического, или спонтанного, социального порядка является рынок и институты, на которых он непосредственно базируется, прежде всего институт частной собственности.
Менгер К. Исследования о методе социальных наук и политической жономии и особенности. СПб., 1894. С. 188-189.
607
Как и социальный порядок вообще, рынок сформировался естественным путем без какой-либо направляющей силы, но от его существования зависит благополучие всего общества и в том числе гарантии важнейшей социальной ценности - свободы личности, понима емой с либеральных позиций. Как отмечал один из известных иссле дователей современной австрийской школы, "рыночный порядок -нечто совершенно отличное от средства, специально созданного, что бы служить определенным целям. Рыночный порядок просто соеди няет конкурирующие цели, служит им всем, но не гарантирует того, какие из этих целей будут достигнуты в первую очередь, т.е. в рамках рыночной системы отсутствует какая-либо единая шкала ценностей Так как рынок не преследует какие-либо определенные цели, мы не можем критиковать его зато, что некоторые цели не достигнуты. Значение рынка в том, чтобы увеличить наши возможности в достижении наших собственных целей"5.
Исследование рынка как системы добровольного обмена, или каталаксии, Хайек объявил целью экономической науки. Более того, именно существование этого порядка, по мнению ученого, и делает возможным научный анализ.
Философский базис австрийской школы неразрывно связан с ее методологическими принципами: субъективизмом, априоризмом и методологическим индивидуализмом.
Поскольку задачи экономической науки представители австрийской школы видят в объяснении спонтанного хозяйственного порядка, экономическая наука предстает как наука теоретическая, признанная установить качественные закономерности между простейшими элементами реальных явлений хозяйственной жизни человека.
Несколько упрощая, субъективизм как принцип анализа хозяйственных явлений можно свести к следующим положениям:
экономические субъекты действуют на основе собственных (несовершенных и ограниченных) представлений о текущей ситуации it возможностях, которые передними открываются;
они ориентированы на будущее, которое никому достоверно не и , вестно, так же каки последствия действий, предггринимаемыхлюдьмп
оценки и представления людей различны в силу различия пред почтении, знаний и информации, которой они располагают; пред ставления и оценки могут быть ошибочными в силу неверной оцек ки ситуации на основе ошибочных теоретических знаний, недосто верности или неполноты информации и т.д.;
5 Butler E. Hayek, His Contribution to the Political and Economic Thought Ы Our Time. L., 1983. P. 44.
G08
люди реагируют на собственные просчеты, изменяя свое поведение, при этом реакция людей определяется не только и не столько фактами, сколько их представлениями и убежденностью относительно того, что они считают правильным.
И представители старой австрийской школы, и еще в большей степени "новые австрийцы* не отрицают существования объективно измеряемых фактов в естественных науках. Что касается общественных наук, то здесь ситуация иная. Общественные науки имеют дело не с отношениями между вещами, а с отношениями между людьми. "Главнымобъектомчеловеческихдействийявляются необъективные факты, как они понимаются и естественных науках, а представления о них"6. Отсюда следует, например, отрицание объективной природы стоимости.
Априоризм предполагает, что наука, изучающая социальные яв-I лсния, основывается на некоторых аксиомах относительно поведения индивидов, и эти аксиомы получены интуитивно, на основе ин-1 троспекции. Законы, выведенные на базе этих аксиом, также являются априорными.
Опираясь на принцип априоризма, Мизес выдвинул идею прак-ссологической науки, представляющей собой логику соотнесения целей и средств на основе принципа максимума рациональности. Как чисто логическая конструкция, она имеет дело только с аналитическими суждениями, которые, как подчеркивал Мизес, не могут быть подвергнуты эмпирической оценке. Тем не менее он утверждал, что праксеология и без добавления эмпирических гипотез способна дать адекватное знание реальности, поскольку она исходит из умозаключений, которые он назвал "сущностью действий"7.
Сегодня праксеология как общий исследовательский подход австрийской школы выдерживается не столь последовательно, как это предлагал Мизес. Предпринимаются попытки ограничить круг априорных гипотез, некоторые из интроспективных представлений о поведении человека подвергнуть эмпирической проверке. Так, И.Кирцнер предлагает к априорным утверждениям относить только гипотезу рациональности, все же остальные считать эмпирическими8. Еще дальше в ревизии методологических принципов Мизеса пошли О'Дрисколл и Риццо, которые пытались даже предложить
(l Shand A. The Capitalist Alternative: An Introduction to Neo-Austrian Economics. Brighton, 1984. P. 3.
7 Caldwell B.J., Bochm S.(ed.) Austrian Economics: Tension and New Directions. Boston etc., 1992. P. 221.
s Kirzner I.M. On the Method of Austrian Economics// The Foundations of ч Modern Austrian Economics. Kansas City, 1976.
'() Истории экономических учений - 609
4
новый принцип построения экономической теории - так назышк мый "принцип динамического субъективизма", в основе которо! лежит представление о недетерминированности будущих событие необратимости экономических процессов и невозможности тракк ватъ их в терминах вероятностей9.
Вместе с тем общим моментом для методологических разрабоп i австрийцев по-прежнему остается критическое отношение к так ил зываемому сциентизму - перенесению методов естественных наук i исследования общественных явлений без учета принципиально] < различия между последними и явлениями физического мира. Отли чия социальной реальности от физического мира прежде всего а" заны, как отмечал Хайек, с тем, что в социальном мире действуй индивиды, преследующие свои цели, воспринимающие иоценииак' щие происходящее и в зависимости от оценок изменяющие свое п<> ведение. Признание этих особенностей заставляло Хайека подпер: нуть критическому пересмотру целый ряд весьма распространении в 30-е годы и популярных сегодня методологических представлени в том числе о значимости эмпирических исследований и в связи этим о содержании прогноза и его значении при оценке теории. Хо есть некоторые основания считать, что в известной статье."Экопол/, ка и знание" (1937)ш Хайек сделал шаг в сторону признания принци i фальсифицируемое(tm) (см. гл. 41) и значения эмпирической соста ляющей знания и тем самым пытался побудить Мизеса несколы ослабить принципы праксеологии, книга "Контрреволюция науки (1951)" не позволяет усомниться в том, что для Хайека теоретич^ кое знание всегда оставалось исходным по отношению к знанию эм лирическому.
Эта осторожная позиция в отношении эмпирического знания пр* ¦ явилась в понимании Хайеком существа и значения прогноза. Он ш считал, что значение теории определяется ее способностью к прогно зированию, а надежность прогноза является наилучшим критерием п истинности. Вместе с тем в прогнозировании Хайек видел нажнут функцию теории. Однако он иначе, чем большинство экономисток понимал сущность прогноза. Сточки зрения Хайека, и здесь с ним со лидарны современные австрийцы, прогноз - это не оценка KOHKPCI ных значений каких-либо показателей, а предположение о вероятном направлении развития событий. Это так называемый pattern prediction
' O'Driscole G.P,,Rizzo M.J. The Economics of Time and Ignorant Oxford, 1985.
10 Hayek F. Economics and Knowledge //Economica. 1937 Feb.
" Hayek F. The Counter-Revolution of the Science: Studies on the Abuse ul Reason. Glensoe (111.), 1952. Ch 3.
610
|ким образом, наука не должна отказываться от оценки будущего раз-цтия событий, но она не может и не должна давать конкретных чистых ориентировок. (Подобное осторожное отношение к прогнозу в 1~то напоминает позицию Н.Кондратьева, см. гл. 28.) Третьей составляющей методологии австрийской школы является рипцип методологического индивидуализма, или атомизма, который |начает, что социальные феномены являются производными отнеза-Исимых индивидуальных действий12. С точки зрения строгого мето-логического индивидуализма не может быть никакого иного пред-ввления о народном хозяйстве, кроме как о совокупности индиви-[льных хозяйств, которая есть результирующая "всех бесчисленных кшчно-хозяйственных стремлений"13. С этих позиций критикуется ринцип методологического холизма, который исходит из социальных июстностей, качественно отличающихся от формирующих их хозяй-ренных единиц. Если для Менгера подобный принцип был связан с торической школой, то для современных австрийцев - со школами, Которых господствует макроэкономический подход.
С точки зрения австрийцев, холизм не только методологически и эретически неверен, но и социально опасен, так как в конечном вте он открывает дорогу социальному конструктивизму и экспери-^нтаторству. Анализ взаимосвязи между методологическим подхо-, теоретическими построениями в рамках макроэкономики и ос-|вными принципами современной системы регулирования экономки, а также между методологическими и философскими представ-рНиями и различного рода социалистическими концепциями и по-гическими действиями по их реализации - эта тема пронизывает научное наследие Хайека14.
3. Экономическая теория как проблема координации
Представление об экономике как о системе координации опре-тиет круг проблем, которые находятся в центре внимания Хайека, |:ТИкже содержание таких базисных экономических понятий, как рав-ичи'сие, рынок, цены, конкуренция, предприниматель.
' Witt U. Turning Austrian Economics into an Evolutionary Theory//Austrian nomics: Tension and New Directions. Boston etc., 1992. P. 227. 1' Менгер. Указ. соч. С. 82, 221.
11 См,, например: Hayek RA. New Studies in Philosophy, Politics, Economics I lie History of Ideas. L., 1978.C!i. 1; The Counter-Revolution of Science. Indi-tolis, 1979. Ch. 4; Дорога к рабству// Вопросы философии. 1990. № 10-12.
6*11
Сосредоточенность на проблеме координации означает повыше ный интерес к исследованию механизмов, обеспечивающих соглаа ванность действий экономических субъектов. Проблема согласо^ ния имеет два взаимосвязанных аспекта: пространственный, п( полагающий, что экономика реагирует на возмущения изменений структуры производства и потребления и уже как следствие этого агрегатных величин; и временной, предполагающий, что решент которые участники хозяйственного процесса (прежде всего иннесм' ры) принимают в данный момент, отражают их представления о во • можных в будущем действиях других участников. То обстоятельств что производство товаров требует времени, придает процессу адаг ции временную протяженность, это увеличивает вероятность OL бок в процессе координации, причем ошибки имеют кумулятивн| характер.
Внимание Хайека и австрийской школы в целом к проблема структурной координации является отличительной чертой этой шко лы по сравнению с макроэкономическими теориями, а вниманием временному аспекту координации отличает подход австрийцев подхода других представителей классического маржинализма и в ¦ же время указывает на их близость шведской школе. Не случайно! именно Мюрдаль и Хайек в конце 20-х - начале 30-х годов опубли-1 ковали новаторские работы в области межвременного равновесия (см.| гл. 13).
Представив проблему координации как предмет экономически науки, Хайек тем самым определил и основные теоретические бло* и тематические узлы экономической теории. Прежде всего речь иде о ценах как эффективной информационной и коммуникационно^ системе и о теории цен, призванной показать механизм адаптаци системы цен к внешним возмущениям; о капитале как сложной струк| туре, состоящей из неоднородных индивидуальных капиталов, и от ории капитала, описывающей механизм адаптации в рамках это структуры; наконец, о деньгах, как о связующем звене между насте щим и будущим, и теории денег, как призванной объяснить взаин связь между изменениями структуры цен, которые отражают изн нения в структуре капитала, производства и потребления, и изме* ниями массы денег в обращении, которые отражают политичесв решения, иными словами, взаимосвязь между относительными иг солютными ценами.
Среди проблемных блоков, привлекавших внимание Хайека, сл|| дует назвать также теорию цикла, в которой соединились предста ления Хайека в перечисленных выше областях при выяснении пр|
612
чин и характера сбоев в процессе координации, а также исследова-1 мня влияния кредитно-денежной политики на этот процесс.
Хайек особым образом трактовал целый ряд базисных понятий I ¦•кономической теории, таких, как цены, капитал, деньги. Этот спи-| L пк следует дополнить понятиями равновесия и конкуренции.
Несмотря на видимую близость австрийской школы и неоклас-I < пки, австрийцы критиковали трактовку равновесия как идеального (исгояния экономической системы, в котором именно всилуегоиде-иiii.мости отсутствуют стимулы к изменению и развитию. При этом можно выделить два взаимосвязанных и взаимодополняющих направ-лгпия критики. Для первого, начало которому положил Мизес, ха-|м кгерно возражение прежде всего против статического подхода к рав-I ичиесию, подмены идеи рыночного процесса идеей состояния рын-ы'\ По существу речь идет о призыве отказаться от механистической картины мира, идущей еще от Смита и нашедшей свое воплощение в модели Вальраса,
Для другого направления характерны повышенное внимание к про-I (чкме знания и информации и призыв отказаться от предположения о (свершенном знании экономических субъектов, которое означает, что гмстники рынка знают равновесные цены еще до совершения сделок. Лттрийцы полагают, что невозможно априори определить равнове-i in-, г.е. назвать равновесные цены и количества обмениваемых по этим мшим благ, так как равновесие в сложной системе неотделимо отпро-Ц| Lea ее функционирования, и не существует внешнего наблюдателя, ( мособного определить, является ли то или иное состояние равновес-lii.iM. Мизес вообще ставил под сомнение ценность принципа равно-щтия как аналитического приема16. Хайек же считал его ограниченно Приемлемым. Он рассматривал знание как субъективное и, следова-П11'п,но) полагал, что получение нового знания неизбежно ведет к пе~ ми. мотру индивидуальных планов. Отсюда он делал вывод о возмож-И' i ги оценивать то или иное состояние только на уровне субъекта, а MI сложной системы в целом, а следовательно, и о применимости по-и и ия равновесие только к анализу поведения субъекта17.
Оба направления критики соединяются, когда рассматривается . ib между равновесным подходом и идеей централизованной эко-I И' мики, оба согласны с тем, что принцип равновесия в обычном его ми пимании несовместим с основополагающими ценностями демо-
^ См., например: Lachmann L.M. Capital, Expectations and Market Process: I -.-..lys on the Theory of Market Economy. Kansas City, 1977. P. 181-193. 1 Mises L (1949) Human Action. Chicago, 1966. P. 244-250.
ShandAH.Op. cit. P. 38.
613
кратии и рыночной экономики, если последняя рассматривается KJ спонтанный порядок.
Для австрийцев равновесие - это некая согласованность тип( поведения субъектов и их представлений, которая проявляется в oij ределенной согласованности действий. Причем речь идет не о резу^ тате действий, а о тенденции, складывающейся в процессе обмй деятельностью, которая является выражением творческой актипн| ти человека.
Рыночный процесс как процесс распространения знания не| делим от процесса конкуренции, который австрийцы трактуют не ] отношение между агентами, характерное для так называемой сов! шенной конкуренции, а как процесс продвижения вперед, или П1 цедуру "открытия", "обнаружения" нового - новых возможносте! предпочтений, а также способов их удовлетворения, В каком-то смь ле конкуренция - это суть механизма координации, распростра! ния и освоения знания18. При таком подходе на первый план выс| пает не разрушительный аспект конкуренции, а динамический, целенность в неизвестное будущее, продвижение к которому неот| лимо от риска.
"Конкуренция, - писал Хайек, - представляет ценность тол^ потому и в той мере, в какой ее результаты непредсказуемы и в це/ отличны от тех, на которые кто-либо рассчитывал или мограссчи^ вать... Эффект конкуренции состоит в том, что некоторые ожидаь не оправдываются, а намерения не реализуются"". Именно это пр| ставление о конкуренции, как считают некоторые исследовател" способствовало повышению интереса к австрийской школе: "В: контексте австрийскую школу следует отличать от более формальн^ или подчиненных математике, теорий, так какона подчеркивает рс которую нацеленные на поиск нового предприниматели играют в | стематических рыночных процессах, в которых они участвуют, ст мясь согласовать свои действия в мире, где господствует незнат отсутствует равновесие"20. Отсюда и специфическая трактовка п|| были как связанной не с определенным фактором производства, i способностью человека к творчеству в условиях неопределенност!
18 Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Мировая ЭКОЕ-Ю|| ка и международные отношения 1989. № 12.
" Hayek F.A. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the His ofldeas. L., 1978. P. 180.
20 Garrison R., Kirzner I. Hayek, Fridrich August von // New Palgrave.|
1989.P.61I.
21 Shand A.H. Op.cit.; Reekie W. Market, Entrepreneurs and Liberty: |
Austrian View of Capitalism. Brighton, 1984.
614
4. Вклад Хайека
в развитие теории цен,
капитала, цикла и денег
Функционирование рынка неотделимо от процесса формирования, распространения и использования знания. Большая часть зна-|ия, необходимого хозяйствующим субъектам, воплощена в ценах, эторые являются главными информационными сигналами в сложной системе - экономике. Система цен у Хайека - это информаци-нно-коммуникационная сеть. Цены несут оперативную, обширную компактную информацию, они являются сигналами, на которые еагируют индивиды, часто не вникая в сущность происходящего, tciibi - это не справедливое вознаграждение за прошлые усилия, а вдетельство полезности блага с точки зрения разных людей, а не шх-либо внешних критериев22.
Как уже отмечалось выше, в теории Хайека признается важность 1ктора времени, что означает наличие временного измерения у lanou экономических субъектов и прежде всего производителей, |акже временной протяженности процесса производства. Одно-:менно признается, что используемый в экономике капитал не 1мется однородным, а представляет собой сложную структуру отдающихся по целому ряду характеристик капитальных активов, ржвременная координация, в той части, в какой она имеет отно-рпие к области производства, имеет несколько аспектов: во-пер-t, производитель формирует производственный план с учетом сущего спроса и имеющихся ресурсов; во-вторых, он определяет уктуру капитальных активов и объем используемого сырья, не-кодимыхдля реализации плана; в-третьих, все эти планы посред-Ьом рыночного механизма согласовываются между собой и с на-|чпыми ресурсами, причем это происходит и в начальном перио-п по мере реализации производственных планов. Степень коор-1пции межвременной структуры капитала проявляется по мере Ьлизации производственных планов. Возможно, что в какой-то (мент количество и качество наличного сырья не будут соответст-UiiTb сложившейся структуре капитала. Это проявится в измене-цен на сырье и приведет к необходимости пересмотреть произ-цетиенные планы, что сопряжено с трудностями вследствие осо-! характеристик капитальных активов и взаимосвязанности между ш. Среди этих особенностей, или характеристик, Хайек выде-
Butler E. Op. cit. P. 48-50.
615
лял специализацию, воспроизводимость, длительность, замещу мость и дополняемость23.
Все эти особенности в их конкретном воплощении определи( характеристики производства в целом, в частности так называему степень его "окольности", или длительности, т.е. времени, в течет! которого ресурсы оказываются связанными в процессе производств данного товара. Если достигается согласованность в экономике в ц! лом, степень "окольности" соответствует ставке процента. Если paJ сматривать процент как показатель степени предпочтения настоя imf товаров будущим, можно в этом случае утверждать, что рынок приЗ водит структуру производственного процесса в соответствие с меж^ временными предпочтениями людей. Как это происходит, зависит < того, каковы характеристики капитала.
В работе "Цены и производство" и "Денежная теория и торговь цикл" и в ряде других работ 30-х годов Хайек показал, что межвре-| менная координация, т.е. выравнивание спроса и предложения ресурсов, используемых на различных стадиях процесса производства, взятого в целом, осуществляется, если цены как информационны' сигналы адекватно отражают предпочтения людей, в том числе п< требления в будущем по сравнению с настоящим. Координация, которой идет речь, и есть равновесие, понимаемое как процесс, а "<^ как состояние. Этот процесс сопряжен с отклонениями, вызваннь ми изменениями предпочтений и приобретающими циклически характер в силу того, что процесс адаптации структуры произведет и капитала требует времени и сопряжен с рядом ограничений. Одн! ко существуют и другие источники возмущений. Деньги и банко! ский процент находятся под контролем регулирующих органов, сп( собных деформировать систему цен и тем самым вызвать неадеква| ные изменения структуры производства. Здесь мы переходим к др гим составляющим концепции Хайека - денежной теории и теор" цикла. Напомним, что свои представления о циклических процесс! в экономике Хайек впервые изложил в начале 30-х годов в ходе е| полемики с Кейнсом (см. гл. 29).
"Кратко теорию денег Хайека можно определить как интеграци идеи денег как средства обмена и представления о системе цен кяь коммуникационной сети"24. В полном соответствии с методологич| скими установками австрийской школы, прежде всего принципе методологического индивидуализма, Хайек отказался от рассмотр ния проблемы денег через призму соотношения между массой ден|
" Hayek F. The Pure Theory of Capital. Chicago, (941. 24 Garrison R., Kirznerl. Op. cit. P. 612.
616
I обращении и объемом осуществляемых с их помощью сделок. Тем
бимым он пересмотрел и задачу теории денег, которая в духе количе-
ченной теории часто определяется как исследование механизма воз-
истиия массы денег на общий уровень цен, или определение фак-
|юв, влияющих на покупательную способность денег. Хайека же
шовало то, каким образом деньги могут влиять на процесс коор-
мации экономической деятельности. И здесь его внимание обра-
i ю не на изменение общего уровня цен в результате, например, уве
личения денежной массы по отношению к агрегированному показа-
i' 'по объема производства, а на механизм проникновения денег в эко
номику, который затрагивает систему цен.
Хайек не прибегает к хрестоматийной схеме, предполагающей, ¦| ю однажды в карманах экономических субъектов оказывается дополнительное количество денег, причем у всех в одинаковой пропорции, а затем в процессе их расходования изменяется общей уро-|" иь цен, доходов и, возможно, в некоторых случаях производства, и и то же время пропорции, в том числе и ценовые, остаются неизменными. Он исследует так называемый эффект инъекции, или и нрыскивания, денег, суть которого состоит в том, чтодополнитель-" i к; деньги поступают в экономику таким образом, что у одних аген-II и на одних рынках они оказываются скорее, чем на других. Ре-и.татом подобной неравномерности является изменение относи-и.пых цен, т.е. тех сигналов, которыми руководствуются произ-Н'чштели при формировании производственных планов, а следова-к 'п.но, изменения в аллокации ресурсов. Именно в этом воздейст-iMiii денег Хайек видел смысл выражения того, что деньги не явля-|и 1ся нейтральными.
Важно подчеркнуть, что отрицательное воздействие роста денеж-
i n щ массы на экономику возможно даже в том случае, если общий
\ ровень цен остается неизменным. Поэтому, с точки зрения Хайека,
инфляция представляет собой процесс искажения структуры цен и
¦к следствие этого - увеличения их общего уровня. Неизбежность
кажения определена институциональной структурой экономики
юдствием которой является недостаточная гибкость некоторых
и), а также тем воздействием, которое на цены оказывают процес-
, инициированные изменением процентной ставки. Последнее
\илоиленотем, что спрос и предложение ресурсов, используемых в
оизводствах, занимающих различные места во временной струк-
и.4 производства, по-разному реагируют на изменение процентной
шки. Так, ее снижение стимулирует перераспределение ресурсов в
ipony добывающих отраслей, т.е. на более низкие стадии в струк-
¦ lie производственного процесса.
617
Если изменение процентной ставки отражает сдвиги во межвре менных предпочтениях людей, тогда процесс координации получав i новый импульс, и, хотя процесс адаптации к новым предпочтениям может быть сопряжен с кризисными явлениями, в конечном счек-структура производства придет в соответствие с этими предпочтениями. Однако поскольку процентная ставка находится под воздействием органов регулирования и последние могут устанавливать ее, исходя из политических соображений, например, стремясь повысить инвестиционный спрос, процентная ставка может стать ложным сигналом о межвременных предпочтениях экономических агентов. В результате структура цен, прежде всего соотношение цен между капитальными активами и предметами потребления, деформируется, а вслед за нею и структура производства. Например, когда ставка снижена, цены капитальных активов оказываются завышенными относительно цен на предметы потребления, слишком много инвестиций будет направлено в отрасли, дальше всего "отстоящие" от производства предметов потребления. Это и есть, с точки зрения Хайека, искусственно созданный бум, характеризующийся неравномерным ростом цен и производства и, таким образом, создающий предпосылки для кризиса25.
При такой трактовке кризис - это результат не недостаточного спроса, прежде всего инвестиционного, а избыточного инвестиционного спроса по сравнению с потребительским, возникшего вследствие кредитных вливаний и ведущего к структуре производства, которая противоречит истинным предпочтениям людей относительно соотношения их текущего и будущего потребления. Подобно структуре производства, деформированной оказывается и структура занятости - в пользу производств, далеких от производства предметов по- j требления. В условиях кризиса безработица затрагивает их в наиболь- \ шей степени.
5. Принципы и границы экономической политики
Структурный подход Хайека к проблемам денег и цикла пре определил критическое отношение как к антикризисной полити| кейнсианской ориентации, так и к антиинфляционной монетарис ской, поскольку обе основывались на макроэкономическом виден^ экономических процессов, которое игнорировало наиболее сущее венные, с точки зрения Хайека, процессы - аллокационные.
1 Barry N.P. Hayek's Social and Economic Philosophy. L., 1979. P. 156-160,1
<< Пред. стр. 21 (из 29) След. >>
Список литературы по разделу