<< Пред. стр. 2 (из 4) След. >>
Список литературы по разделу
Участник торгов посредством рабочего места участника торгов может вводить в ТС информацию о сумме предварительно перечисленных денежных средств в российских рублях, предназначенных для совершения операций с украинскими гривнами. Внутренними документами Администратора и МВБ могут быть предусмотрены дополнительные способы передачи участником торгов информации о распределении предварительно перечисленных средств. В случае непредставления участником торгов в адрес Администратора или МВБ информации о распределении предварительно перечисленных денежных средств в российских рублях, все предварительно перечисленные таким участником денежные средства в российских рублях используются для установления ему торговых лимитов для торгов по долларам США и евро.
4.3.6 Участник торгов может заключать сделки по покупке инструмента, лот которого номинирован в украинских гривнах на сумму, не превышающую эквивалентную сумму денежных средств в российских рублях, предварительно перечисленных таким участником торгов на соответствующие счета МВБ и/или Администратора.
Участник торгов может заключать сделки по продаже инструмента, лот которого номинирован в украинских гривнах на сумму, не превышающую сумму денежных средств в украинских гривнах, предварительно перечисленных таким участником торгов на соответствующие счета МВБ и/или Администратора.
4.4 Ограничение объемов нетто-операций участников торгов для совершения операций с белорусскими рублями на ЕТС
4.4.5 Для участия в торгах по инструменту, лот которого номинирован в белорусских рублях, участники торгов обеспечивают зачисление денежных средств в белорусских рублях на соответствующие счета МВБ и/или Администратора в расчетных банках, список которых определен в Приложении № 8 к настоящим Правилам и/или российских рублях на соответствующие счета МВБ и/или Администратора в расчетных центрах, список которых определен в Приложении № 9 к настоящим Правилам.
Участник торгов посредством рабочего места участника торгов может вводить в ТС информацию о сумме предварительно перечисленных денежных средств в российских рублях, предназначенных для совершения операций с белорусскими рублями. Внутренними документами Администратора и МВБ могут быть предусмотрены дополнительные способы передачи участником торгов информации о распределении предварительно перечисленных средств. В случае непредоставления участником торгов в адрес Администратора или МВБ информации о распределении предварительно перечисленных денежных средств в российских рублях, все предварительно перечисленные таким участником денежные средства в российских рублях используются для установления ему торговых лимитов для торгов по долларам США и евро.
4.4.6 Участник торгов может заключать сделки по покупке инструмента, лот которого номинирован в белорусских рублях на сумму, не превышающую эквивалентную сумму денежных средств в российских рублях, предварительно перечисленных таким участником торгов на соответствующие счета МВБ и/или Администратора.
Участник торгов может заключать сделки по продаже инструмента, лот которого номинирован в белорусских рублях на сумму, не превышающую сумму денежных средств в белорусских рублях, предварительно перечисленных таким участником торгов на соответствующие счета МВБ и/или Администратора.
4.5 Ограничение объемов нетто-операций участников торгов для совершения операций с казахстанскими тенге на ЕТС
4.2.5 Для участия в торгах по инструменту, лот которого номинирован в казахстанских тенге, участники торгов обеспечивают зачисление денежных средств в казахстанских тенге на соответствующие счета МВБ и/или Администратора в расчетных банках, список которых определен в Приложении № 8 к настоящим Правилам и/или российских рублях на соответствующие счета МВБ и/или Администратора в расчетных центрах, список которых определен в Приложении № 9 к настоящим Правилам.
Участник торгов посредством рабочего места участника торгов может вводить в ТС информацию о сумме предварительно перечисленных денежных средств в российских рублях, предназначенных для совершения операций с казахстанскими тенге. Внутренними документами Администратора и МВБ могут быть предусмотрены дополнительные способы передачи участником торгов информации о распределении предварительно перечисленных средств. В случае непредоставления участником торгов в адрес Администратора или МВБ информации о распределении предварительно перечисленных денежных средств в российских рублях, все предварительно перечисленные таким участником денежные средства в российских рублях используются для установления ему торговых лимитов для торгов по долларам США и евро.
4.2.6 Участник торгов может заключать сделки по покупке инструмента, лот которого номинирован в казахстанских тенге на сумму, не превышающую эквивалентную сумму денежных средств в российских рублях, предварительно перечисленных таким участником торгов на соответствующие счета МВБ и/или Администратора.
Участник торгов может заключать сделки по продаже инструмента, лот которого номинирован в казахстанских тенге на сумму, не превышающую сумму денежных средств в казахстанских тенге, предварительно перечисленных таким участником торгов на соответствующие счета МВБ и/или Администратора.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ
5.1 Описание инструментов основной сессии по долларам США за российские рубли
5.1.1 Для торгов долларами США определяются следующие инструменты:
USD/RUB_UTS_TOD - купля-продажа денежных средств в долларах США в лотах, предлагаемая участником торгов на покупку или продажу за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком расчетов в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами.
USD/RUB_UTS_TOM - купля-продажа денежных средств в долларах США в лотах, предлагаемая участником торгов на покупку или продажу за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком расчетов в первый рабочий день в стране местонахождения расчетного банка и в Российской Федерации, следующий за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.2 Для торгов долларами США определяются следующие сделки своп:
SWAP_USD/RUB_UTS_TOD_TOM - сделка своп, состоящая из одновременной покупки/продажи инструмента USD/RUB_UTS_TOD и продажи/покупки инструмента USD/RUB_UTS_TOM.
5.1.3 Текущие позиции участников торгов в долларах США и/или в российских рублях по инструменту USD/RUB_UTS_TOD на момент начала торгов по инструменту USD/RUB_UTS_TOD равны соответствующим текущим позициям участника в долларах США и/или в российских рублях на момент завершения торгов по инструменту USD/RUB_UTS_TOM, относящемуся к той же торговой сессии.
5.1.4 Лот инструментов USD/RUB_UTS_TOD и USD/RUB_UTS_TOM устанавливается в размере 1 000 (одной тысячи) долларов США.
5.1.5 Лот инструмента для сделок SWAP_USD/RUB_UTS_TOD_TOM устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США.
5.1.6 Курс заявок по инструментам USD/RUB_UTS_TOD и USD/RUB_UTS_TOM и сделкам SWAP_USD/RUB_UTS_TOD_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.
5.1.7 Временные рамки торгов по инструментам USD/RUB_UTS_TOD и USD/RUB_UTS_TOM устанавливаются в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Временные рамки торгов для заключения сделок своп SWAP_USD/RUB_UTS_TOD_TOM устанавливаются в соответствии с временными рамками торгов по инструменту USD/RUB_UTS_TOD, установленными в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
5.1.8 Для инструментов USD/RUB_UTS_TOD и USD/RUB_UTS_TOM решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России устанавливается предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке от величины центрального курса по доллару США. В отдельных случаях решением исполнительного органа Администратора по письменному распоряжению Банка России предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке, может изменяться в сторону увеличения.
Величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, в отдельных случаях может также устанавливаться исполнительным органом Администратора по письменному распоряжению Банка России .
5.1.9 Значение коэффициента К$ для участников торгов для торговой сессии по долларам США за российские рубли устанавливается решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России.
5.1.10 Администратор вправе принять решение об изменении коэффициента К$ непосредственно в ходе торгов. В этом случае Администратор объявляет технический перерыв, в ходе которого снимаются все активные заявки участников торгов в ТС, после чего в ТС устанавливается новое значение коэффициента К$ и производится расчет новых значений торговых лимитов участников торгов в соответствии с п.4.1.4 настоящих Правил.
Если после завершения перерасчета значения торговых лимитов текущая позиция участника торгов по долларам США превышает торговый лимит, участник торгов должен либо скорректировать свою позицию путем подачи заявки на закрытие позиции, либо произвести дополнительное депонирование денежных средств на недостающую сумму.
5.2 Описание инструментов основной сессии по евро за российские рубли
5.2.1 Для торгов по евро определяются следующие инструменты:
EUR/RUB_UTS_TOD - купля-продажа денежных средств в евро в лотах, предлагаемая участником торгов на покупку или продажу за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком расчетов в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами.
EUR/RUB_UTS_TOM - купля-продажа денежных средств в евро в лотах, предлагаемая участником торгов на покупку или продажу за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком расчетов в первый рабочий день в стране местонахождения расчетного банка и в Российской Федерации, следующий за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами.
5.2.2 Для торгов по евро определяются следующие сделки своп:
SWAP_EUR/RUB_UTS_TOD_TOM - сделка своп, состоящая из одновременной покупки/продажи инструмента EUR/RUB_UTS_TOD и продажи/покупки инструмента EUR/RUB_UTS_TOM.
5.2.3 Текущие позиции участников торгов в евро и/или в российских рублях по инструменту EUR/RUB_UTS_TOD на момент начала торгов по инструменту EUR/RUB_UTS_TOD равны соответствующим текущим позициям участника в евро и/или в российских рублях на момент завершения торгов по инструменту EUR/RUB_UTS_TOM, относящемуся к той же торговой сессии.
5.2.4 Лот инструмента EUR/RUB_UTS_TOD и EUR/RUB_UTS_TOM устанавливается в размере 1 000 (одной тысячи) евро.
5.2.5 Лот инструмента для сделок SWAP_EUR/RUB_UTS_TOD_TOM устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) евро.
5.2.6 Курс заявок по инструментам EUR/RUB_UTS_TOD и EUR/RUB_UTS_TOM и сделкам SWAP_EUR/RUB_UTS_TOD_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 евро.
5.2.7 Временные рамки торгов по инструментам EUR/RUB_UTS_TOD и EUR/RUB_UTS_TOM устанавливаются в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
Временные рамки торгов для заключения сделок своп SWAP_ EUR/RUB_UTS_TOD_TOM устанавливаются в соответствии с временными рамками торгов по инструменту EUR/RUB_UTS_TOD установленными в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
5.2.8 Для инструментов EUR/RUB_UTS_TOD и EUR/RUB_UTS_TOM решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России устанавливается предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке от величины центрального курса по евро. В отдельных случаях решением исполнительного органа Администратора по письменному распоряжению Банка России предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке, может изменяться в сторону увеличения.
Величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, в отдельных случаях может также устанавливаться исполнительным органом Администратора по письменному распоряжению Банка России.
5.2.9 Значение коэффициента К€ для участников торгов торговой сессии по евро за российские рубли устанавливается решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России.
5.2.10 Администратор вправе принять решение об изменении коэффициента К€ непосредственно в ходе торгов. В этом случае Администратор объявляет технический перерыв, в ходе которого снимаются все активные заявки участников торгов в ТС, после чего в ТС устанавливается новое значение коэффициента К€ и производится расчет новых значений торговых лимитов участников торгов в соответствии с п.4.2.4 настоящих Правил.
Если после завершения перерасчета значения торговых лимитов текущая позиция участника торгов по евро превышает торговый лимит, участник торгов должен либо скорректировать свою позицию путем подачи заявки на закрытие позиции, либо произвести дополнительное депонирование денежных средств на недостающую сумму.
5.3 Описание инструмента основной сессии по украинским гривнам за российские рубли
5.3.1 Для торгов по украинским гривнам определяется следующие инструменты:
UAH/RUB_UTS_TOM - купля-продажа денежных средств в украинских гривнах в лотах, предлагаемая участником торгов на покупку или продажу за российские рубли в ходе торгов по украинским гривнам за российские рубли со сроком расчетов в первый рабочий день в стране местонахождения расчетного банка и в Российской Федерации, следующий за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами.
5.3.2 Лот инструмента UAH/RUB_UTS_TOM устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) украинских гривен.
5.3.3 Курс заявок по инструменту UAH/RUB_UTS_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 гривну.
5.3.4 Временные рамки участия в торгах по украинским гривнам устанавливаются в Приложении № 3 к настоящим Правилам.
5.3.5 Для инструмента UAH/RUB_UTS_TOM решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России устанавливается предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке от величины средневзвешенного курса, определенного на момент окончания торгов по инструменту UAH/RUB_UTS_TOM предыдущего рабочего дня или от значения курса, устанавливаемого в отдельных случаях исполнительным органом Администратора по письменному распоряжению Банка России, при условии отсутствия на момент начала торгов текущих позиций участников торгов. В отдельных случаях решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке, может изменяться в сторону увеличения.
Величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, в отдельных случаях может также устанавливаться исполнительным органом Администратора по письменному распоряжению Банка России
5.4 Описание инструмента основной сессии по белорусским рублям за российские рубли
5.4.1 Для торгов по белорусским рублям определяется следующий инструмент:
BYR/RUB_UTS_TOM - купля-продажа денежных средств в белорусских рублях в лотах, предлагаемая участником торгов на покупку или продажу за российские рубли в ходе торгов по белорусским рублям за российские рубли со сроком расчетов в первый рабочий день в стране местонахождения расчетного банка и в Российской Федерации, следующий за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами.
5.4.2 Лот инструмента BYR/RUB_UTS_TOM устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.
5.4.3 Курс заявок по инструменту BYR/RUB_UTS_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 100 белорусских рублей.
5.4.4 Временные рамки участия в торгах по белорусским рублям устанавливаются в Приложении № 4 к настоящим Правилам.
5.4.5 Для инструмента BYR/RUB_UTS_TOM решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России устанавливается предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке от величины средневзвешенного курса, определенного на момент окончания торгов по инструменту BYR/RUB_UTS_TOM предыдущего рабочего дня или от значения курса, устанавливаемого в отдельных случаях исполнительным органом Администратора по письменному распоряжению Банка России, при условии отсутствия на момент начала торгов текущих позиций участников торгов. В отдельных случаях решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке, может изменяться в сторону увеличения.
Величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, в отдельных случаях может также устанавливаться исполнительным органом Администратора по письменному распоряжению Банка России
5.5 Описание инструмента основной сессии по казахстанским тенге за российские рубли
5.5.1 Для торгов по казахстанским тенге определяется следующий инструмент:
KZT/RUB_UTS_TOM - купля-продажа денежных средств в казахстанских тенге в лотах, предлагаемая участником торгов на покупку или продажу за российские рубли в ходе торгов по казахстанским тенге за российские рубли со сроком расчетов в первый рабочий день в стране местонахождения расчетного банка и в Российской Федерации, следующий за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами.
5.5.2 Лот инструмента KZT/RUB_UTS_TOM устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) казахстанских тенге. Временные рамки торгов каждой МВБ по инструменту KZT/RUB_UTS_TOM устанавливаются в Приложении № 5 к настоящим Правилам.
5.5.3 Курс заявок по инструменту KZT/RUB_UTS_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 100 казахстанских тенге.
5.5.4 Временные рамки участия в торгах по казахстанским тенге устанавливаются в Приложении № 5 к настоящим Правилам.
5.5.5 Для инструмента KZT/RUB_UTS_TOM решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России устанавливается предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке от величины средневзвешенного курса, определенного на момент окончания торгов по инструменту KZT/RUB_UTS_TOM предыдущего рабочего дня или от значения курса, устанавливаемого в отдельных случаях исполнительным органом Администратора по письменному распоряжению Банка России, при условии отсутствия на момент начала торгов текущих позиций участников торгов. В отдельных случаях решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России предельное отклонение значения курса, указываемого участником торгов в заявке, может изменяться в сторону увеличения.
Величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, в отдельных случаях может также устанавливаться исполнительным органом Администратора по письменному распоряжению Банка России
5.6 Порядок заключения сделок на торгах
5.6.1 Перед началом торгов производится аутентификация трейдеров. При этом в ТС вводятся личный код трейдера и пароль. Пароль устанавливается непосредственно трейдером на его рабочем месте.
5.6.2 До начала торгов по соответствующему инструменту МВБ посредством программного комплекса "Бэк-Офис МВБ" вводят в ТС информацию о суммах предварительно перечисленных участниками торгов соответствующих МВБ денежных средств.
Администратор посредством программного комплекса "Бэк-Офис Администратора" вводит в ТС информацию о суммах предварительно перечисленных МВБ денежных средств на счета Администратора, а также информацию о суммах предварительно перечисленных денежных средств и лимитах нетто-операций участников торгов Администратора. На основании этой информации в ТС устанавливаются торговые лимиты участников торгов МВБ в соответствии с процедурой, описанной в Разделе 4 настоящих Правил.
В случае, если введенная МВБ информация о валюте и суммах предварительно перечисленных участниками торгов МВБ денежных средств не совпадает с валютой и суммой денежных средств, предварительно перечисленных МВБ на соответствующие счета Администратора, исполнительный орган Администратора вправе приостановить доступ к торгам всех участников торгов данной МВБ до момента устранения такой МВБ указанного несоответствия.
5.6.3 До начала торгов по каждому инструменту Администратор осуществляет контроль введенных в ТС необходимых параметров ЕТС (время начала и окончания торгов, размер лота, средневзвешенный курс на момент окончания предыдущих торгов по данному инструменту, размер предельного отклонения значения курса).
5.6.4 До начала торгов и в ходе торгов Администратор осуществляет взаимодействие с Банком России, выполняя следующие функции:
- получение и выполнение письменных распоряжений Банка России, касающихся проведения торгов. Письменные распоряжения передаются по факсу с дублированием по телефону и последующей передачей Администратору оригинала соответствующего письменного распоряжения;
- информирование МВБ о полученных распоряжениях Банка России по телефону с последующим письменным уведомлением.
5.6.5 С момента открытия торгов и после аутентификации трейдеры имеют право вводить в ТС заявки на продажу и/или покупку инструмента, а также снимать и изменять ранее введенные ими неисполненные или исполненные частично заявки, находящиеся в очереди. При вводе, изменении и снятии заявок автоматически фиксируется время.
5.6.6 При подаче заявки трейдеры указывают следующие данные (условия заявки):
- направление заявки: на продажу или на покупку;
- объем - количество лотов;
- вид заявки из возможных стандартных видов;
- тип заявки из возможных стандартных типов;
- в случае лимитированной заявки или рыночной заявки типа "поставить в очередь" - предельную цену (курс) продажи или покупки инструмента, указываемую в российских рублях с точностью, установленной в описании инструмента, приведенном в соответствующем подпункте настоящего Раздела.
5.6.7 В ходе торгов для каждого участника торгов в ТС ведется учет изменений двух видов позиций - текущей и плановой.
5.6.8 При регистрации в ТС сделки на продажу инструмента сумма заключенной сделки в иностранной валюте вычитается из текущей позиции участника торгов в иностранной валюте, относящейся к данному инструменту, а сумма сделки в российских рублях добавляется в относящуюся к данному инструменту текущую позицию участника торгов в российских рублях. При регистрации в ТС сделки на покупку инструмента сумма заключенной сделки в иностранной валюте добавляется в текущую позицию участника торгов в иностранной валюте, относящуюся к данному инструменту, а сумма сделки в российских рублях вычитается из относящейся к данному инструменту текущей позиции участника торгов в российских рублях.
5.6.9 Всякий раз, когда в ТС регистрируется сделка, для каждого участника торгов, выступающего стороной по сделке, в ТС вычисляется новое значение текущих позиций по данному инструменту в иностранной валюте и в российских рублях. Всякий раз, когда участник торгов вводит в ТС заявку на покупку или продажу инструмента, в ТС вычисляется для данного участника торгов новое значение плановых позиций в российских рублях или в иностранной валюте.
При изменении, снятии или отклонении заявки участника торгов в ТС вычисляются новые значения плановых позиций данного участника торгов в иностранной валюте или в российских рублях.
5.6.10 Всякий раз, когда участник торгов МВБ вводит в ТС заявку на покупку или продажу инструмента, в ТС производятся контроль ограничений в ходе ЕТС по соответствующему инструменту в зависимости от валюты лота используемого инструмента.
Для инструментов с валютой лота номинированной в долларах США - в соответствии с п.5.7 настоящих Правил;
Для инструментов с валютой лота номинированной в евро - в соответствии с п.5.8 настоящих Правил;
Для инструментов с валютой лота номинированной в украинских гривнах, белорусских рублях или казахстанских тенге - в соответствии с п.п.5.9 - 5.11 настоящих Правил;
5.6.11 Если указанный в заявке курс находится за пределами ограничений предельных отклонений курса, установленных в описании соответствующего инструмента, то заявка отклоняется.
5.6.12 Каждая заявка, вводимая в ТС после обработки согласно процедуре, предусмотренной п.5.7 настоящих Правил по инструментам с валютой лота, номинированной в долларах США, в п.5.8 настоящих Правил по инструментам с валютой лота номинированной в евро, в п.п.5.9 - 5.11 настоящих Правил по инструментам с валютой лота, номинированной в украинских гривнах, белорусских рублях или казахстанских тенге, автоматически проверяется на наличие в очереди допустимых встречных заявок.
5.6.13 При отсутствии в очереди допустимых встречных заявок вводимая заявка целиком ставится в очередь до поступления таких заявок или удаляется из ТС в зависимости от вида и типа заявки.
5.6.14 При наличии в очереди допустимых встречных заявок происходит заключение сделок (исполнение заявок) в соответствии со следующей процедурой:
- заключается сделка по вводимой заявке и первой стоящей в очереди допустимой встречной заявке, поданной другим участником торгов, по цене допустимой встречной заявки;
- объем вводимой заявки уменьшается на объем сделки;
- объем допустимой встречной заявки уменьшается на объем сделки;
- сделка считается заключенной в момент ее регистрации в ТС.
Указанные выше этапы повторяются до тех пор, пока либо вводимая заявка не будет исполнена полностью, либо не останется ни одной допустимой встречной заявки.
5.6.15 Если вводимая заявка после заключения сделок на основании всех допустимых встречных заявок в соответствии с процедурой, описанной в пп.5.6.14 настоящих Правил, исполнена не полностью, то ее остаток ставится в очередь неисполненных заявок или удаляется из ТС, в случае заявки типа "снять остаток" и/или наличия в очереди только встречных заявок, поданных этим же участником торгов.
5.6.16 При обработке заявки типа "немедленно или отклонить" процедура, описанная в пп. 5.6.14 настоящих Правил, при наличии в очереди допустимых встречных заявок в объеме, необходимом для ее удовлетворения, повторяется до полного исполнения вводимой заявки.
5.6.17 Процедура изменения заявки происходит в следующем порядке. При полностью исполненной заявке трейдер информируется о невозможности ее изменения. Если же заявка находится в очереди неисполненных заявок, то изменяемая заявка удаляется из очереди, меняются отдельные условия заявки (цена и объем), измененная заявка ставится в очередь как новая.
5.6.18 Процедура снятия заявки происходит в следующем порядке. При полностью исполненной заявке трейдер информируется о невозможности ее снятия. Если же заявка находится в очереди неисполненных заявок, то заявка удаляется из очереди.
5.6.19 Участник торгов во время и по итогам торгов обеспечивается информацией, предоставляемой ему Администратором или МВБ, посредством которой он осуществляет доступ к торгам, с правом раскрытия этой информации клиентам участника торгов, но без права ее передачи для дальнейшего распространения третьим лицам. При этом участнику предоставляется следующая информация:
- об очередях неисполненных заявок на покупку-продажу с указанием совокупного объема по каждой имеющейся цене;
- о позициях данного участника торгов по средствам в российских рублях и иностранной валюте;
- о введенных данным участником торгов заявках на покупку-продажу инструмента;
- о заключенных данным участником торгов сделках;
- о ценах заключенных в ходе торгов сделок на покупку-продажу (минимальной, максимальной, последней) и об объемах последних заключенных сделок на покупку-продажу;
- о максимальных ценах заявок на покупку и минимальных на продажу, введенных в ТС с начала торгов и по текущий момент;
- о размере торгового лимита и текущем размере возможных потерь;
- о текущем значении средневзвешенного курса;
- об относительном изменении цены последней заключенной сделки на продажу - покупку инструмента по сравнению с ценой предпоследней сделки и ценой закрытия предыдущих торгов.
После заключения сделки текущая цена последней сделки и текущее значение средневзвешенного курса автоматически обновляется.
5.6.20 Срок действия заявки, введенной в ТС, ограничивается временем проведения торгов. Заявки, не исполненные в ходе торгов, удаляются из ТС.
5.6.21 В ходе торгов участники могут также заключать сделки своп, либо внесистемные сделки своп.
При подаче заявки на заключение сделки своп трейдеры указывают следующие данные (условия заявки):
- наименование двух инструментов, по которым будет заключаться сделка своп;
- направление заявки: продажа или покупка;
- объем - количество лотов;
- цену сделки своп.
При подаче заявки на заключение внесистемной сделки своп, участники торгов дополнительно указывают контрагента по сделке либо список возможных контрагентов из числа участников торгов.
Каждая заявка на заключение сделки своп, либо заявка на заключение внесистемной сделки своп вводится в ТС только после прохождения проверки на соответствие ограничениям, описанным в п.5.7 или в п. 5.8 настоящих Правил, для инструментов, входящих в сделку своп.
5.6.22 Обработка всех введенных в ТС заявок на заключение сделки своп производится в соответствии с пп.5.6.13 -5.6.18 настоящих Правил.
5.6.23 В ходе торгов участники могут заключать внесистемные сделки.
Для регистрации внесистемной сделки в ТС трейдер каждого участника должен ввести заявку на регистрацию такой сделки, указав следующие данные (условия заявки):
- инструмент;
- направление заявки: на продажу или на покупку;
- объем - количество лотов;
- цену (курс) продажи или покупки инструмента;
- контрагент либо список возможных контрагентов по сделке из числа участников торгов.
Каждая заявка на регистрацию внесистемной сделки с долларами США за российские рубли вводится в ТС только после прохождения проверки на соответствие ограничениям, описанным в п.5.7 настоящих Правил. Заявки на регистрацию внесистемных сделок не включаются в очередь заявок.
Каждая заявка на регистрацию внесистемной сделки с евро, украинскими гривнами, белорусскими рублями или казахстанскими тенге за российские рубли вводится в ТС только после прохождения проверки на соответствие ограничениям, описанным в п.п.5.8-5.11 настоящих Правил соответственно. Заявки на регистрацию внесистемных сделок не включаются в очередь заявок.
Внесистемная сделка регистрируется при наличии двух встречных заявок на регистрацию внесистемной сделки, содержащих одинаковые значения объема и курса сделки, а также взаимные указания участниками друг друга в качестве контрагентов по сделке в том числе с использованием списка возможных контрагентов.
Всякий раз, когда регистрируется внесистемная сделка, ТС вычисляет новые значения текущих и плановых позиций в валюте лота и в сопряженной валюте, а также плановых позиций на покупку и продажу, относящиеся к данному инструменту, для каждой из сторон, задействованных в сделке.
Внесистемная сделка считается заключенной в момент ее регистрации в ТС.
Заключенные внесистемные сделки оформляются в соответствии с Разделом 6 настоящих Правил.
5.6.24 Внесистемная сделка своп регистрируется при наличии двух встречных заявок на заключение внесистемной сделки своп по одним и тем же инструментам и содержащих одинаковые значения объема и цены сделки своп, а также взаимные указания участниками друг друга в качестве контрагентов по сделке либо с использованием списка возможных контрагентов по сделке.
5.6.25 Всякий раз, когда регистрируется сделка своп, либо регистрируется внесистемная сделка своп, ТС вычисляет новые значения текущих и плановых позиций в иностранной валюте и в российских рублях, относящихся к инструментам, указанным участниками торгов.
При регистрации сделки своп "покупка/продажа" текущая позиция участника торгов в иностранной валюте по инструменту с более ранней датой валютирования увеличивается, а текущая позиция в иностранной валюте по инструменту с более поздней датой валютирования уменьшается на ту же величину. Текущая позиция в российских рублях по инструменту с более ранней датой валютирования уменьшается на величину изменения текущих позиций в иностранной валюте, пересчитанную в российские рубли по базовому курсу сделки своп. Текущая позиция в российских рублях по инструменту с более поздней датой валютирования увеличивается на величину изменения текущей позиции в иностранной валюте, пересчитанную в российские рубли по итоговому курсу сделки своп.
При заключении сделки своп "продажа/покупка" текущая позиция участника торгов в иностранной валюте по инструменту с более ранней датой валютирования уменьшается, а текущая позиция иностранной валюте по инструменту с более поздней датой валютирования увеличивается на ту же величину. Текущая позиция в российских рублях по инструменту с более ранней датой валютирования увеличивается на величину изменения текущей позиции в иностранной валюте, пересчитанную в сопряженную валюту по базовому курсу сделки своп. Текущая позиция в российских рублях по инструменту с более поздней датой валютирования уменьшается на величину изменения текущей позиции в иностранной валюте, пересчитанную в сопряженную валюту по итоговому курсу сделки своп.
5.6.26 Участнику торгов в ходе заключения сделок своп предоставляется следующая информация:
- об очередях неисполненных заявок на заключение сделок своп на покупку/продажу с указанием совокупного объема по каждой имеющейся цене сделки своп;
- о введенных данным участником торгов заявках на заключение сделок своп;
- о заключенных данным участником торгов сделках своп;
- о ценах заключенных в ходе торгов сделок своп (минимальной, максимальной, последней) и об объемах последней заключенной сделки своп;
- о максимальных ценах заявок на заключение сделок своп на покупку и минимальных ценах заявок на заключение сделок своп на продажу, введенных в ТС с начала торгов и по текущий момент;
- о текущем значении средневзвешенной цены сделок своп;
- об относительном изменении цены последней заключенной сделки своп по сравнению с ценой предпоследней сделки своп и ценой закрытия предыдущих торгов.
5.6.27 В случае технического сбоя на рабочем месте участника торгов он информирует об этом по имеющимся в его распоряжении средствам связи уполномоченного представителя МВБ, поручая ему либо аннулировать, либо оставить в очереди ранее введенные участником торгов заявки. Уполномоченный представитель МВБ обязан выполнить указанные поручения участника торгов, после чего проинформировать его об этом по имеющимся в распоряжении средствам связи.
Если работоспособность рабочего места может быть восстановлена участником торгов самостоятельно, то он может повторно войти в ТС.
Расчеты по сделкам, заключенным до технического сбоя, а также по сделкам заключенным после технического сбоя, в случае оставления в очереди поданных ранее участником торгов заявок осуществляются в общем порядке.
5.6.28 При техническом сбое ТС торги приостанавливаются. Решение о приостановлении торгов, а также об их возобновлении принимает Администратор по согласованию с Банком России. При этом происходит проверка целостности данных о торгах, находящихся в ТС, и оценивается возможность дальнейшего их проведения.
5.6.29 Если после технического сбоя ТС ее работоспособность может быть восстановлена в течение 30 минут, торги возобновляются и трейдеры снова выполняют все необходимые для повторного входа в ТС процедуры. В случае возобновления торгов время их окончания не изменяется, если иное не согласовано с Банком России.
5.6.30 Если после технического сбоя ТС ее работоспособность не может быть восстановлена в течение 30 минут, исполнительный орган Администратора объявляет торги законченными, если иное не установлено исполнительным органом Администратора по согласованию с Банком России.
Если при этом результаты торгов сохранились на электронных носителях и целостность данных не нарушена, Администратор информирует всех участников торгов об окончании торгов по одному из имеющихся возможных каналов связи. Участники торгов получают документы, составленные по форме и в порядке, описанном в Разделе 6 настоящих Правил. Расчеты производятся по результатам торгов, зарегистрированным до технического сбоя ТС.
5.6.31 В случае нарушения целостности данных и потери информации о торгах, исключающих возможность их восстановления, исполнительный орган Администратора по согласованию с Банком России, принимает решение о признании всех результатов торгов недействительными. При этом никаких расчетов по результатам торгов не производится.
5.6.32 Во всех случаях технических сбоев ТС, по письменному запросу МВБ и/или участника торгов Администратора, Администратором выдается справка о техническом сбое ТС.
5.6.33 В случае приостановления торгов в соответствии с пп.2.4.6 настоящих Правил, Администратор или МВБ по письменному запросу участника торгов или МВБ выдает справку о приостановлении торгов.
5.7 Контроль ограничений в ходе единой торговой сессии по долларам США за российские рубли
5.7.1 Участники торгов имеют право заключать сделки с инструментами USD/RUB_UTS_TOD и USD/RUB_UTS_TOM, а также заключать сделки SWAP_USD/RUB_UTS_TOD_TOM только в пределах установленных им в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил торговых лимитов.
5.7.2 Всякий раз, когда участник торгов МВБ вводит в ТС заявку на покупку или продажу инструмента USD/RUB_UTS_TOD или инструмента USD/RUB_UTS_TOM (за исключением заявки на закрытие позиции), в ТС производится одновременная проверка выполнения следующих условий:
1) ;
2) ;
- выраженные в долларах США текущие возможные потери участника торгов, рассчитанные следующим образом:
здесь и далее:
- текущая позиция участника торгов в долларах США по соответствующему инструменту ( принимает значения и );
- текущая позиция участника торгов в российских рублях по соответствующему инструменту ( принимает значения и );
- текущее значение средневзвешенного курса по инструменту USD/RUB_UTS_TOD;
- текущее значение средневзвешенного курса по инструменту USD/RUB_UTS _TOM;
5.7.3 Всякий раз, когда участник торгов Администратора вводит в ТС заявку на покупку или продажу инструмента USD/RUB_UTS_TOD или инструмента USD/RUB_UTS_TOM (за исключением заявки на закрытие позиции), в ТС производится одновременная проверка выполнения следующих условий:
Для участника торгов Администратора, которому установлен лимит нетто-операций, выполняются следующие проверки:
1)
2)
3) .
Для участника торгов Администратора, которому не установлен лимит нетто-операций, выполняются следующие проверки:
4) ;
5) .
5.7.4 Всякий раз, когда участник торгов Администратора, которому Администратором установлен лимит нетто-операций, вводит в ТС заявку на покупку или продажу инструмента USD/RUB_UTS_TOD или инструмента USD/RUB_UTS_TOM (за исключением заявки на закрытие позиции), в ТС производится одновременная проверка выполнения следующих условий:
1) ;
2) ;
где:
- обозначение операции суммирования по инструментам USD/RUB_UTS_TOD и USD/RUB_UTS_TOM,
- обозначение операции суммирования по всем участникам торгов Администратора, которым Администратором установлен лимит нетто-операций,
- фонд покрытия рисков в долларах США, созданный участниками торгов Администратора, в соответствии с внутренними документами Администратора;
- фонд покрытия рисков в российских рублях, созданный Администратором, в соответствии с внутренними документами Администратора;
- средневзвешенный курс участника по инструменту, рассчитанный следующим образом:
, если ;
, - оценка текущих возможных потерь участника торгов при продаже/покупке инструмента, рассчитанная в долларах США следующим образом:
, если ;
в случае если , то при и , ;
в случае если, то при и , ;
, если ;
в случае если , то при и, ;
в случае если , то при и , ;
где:
, - оценки минимального/максимального значения предельного отклонения курса вводимой заявки по инструменту. и принимают, соответственно, следующие значения , и , и рассчитываются следующим образом:
,;
,;
- лимит депонирования участника торгов;
- часть лимита депонирования участника, которая может быть использована им для совершения операций по инструменту USD/RUB_UTS_TOM, рассчитанная следующим образом:
;
где:
- функция, значение которой равно величине абсолютного значения переменной;
, - текущая позиция участника на продажу/покупку "в лимите нетто-операций" по соответствующему инструменту, рассчитанная следующим образом:
, если ;
, если ;
, если ;
, если .
В случае, если условия проверки, указанной в пп.1) и 2) абзаца 1 настоящего пункта, не выполняются, Банк России на основании соответствующей информации, полученной из ТС, имеет право направить Администратору письменное распоряжение о единовременном уменьшении лимита нетто-операций участников торгов Администратора, которым Администратором установлен лимит нетто-операций. Распоряжение о единовременном уменьшении лимита нетто-операций участников торгов Администратора, которым Администратором установлен лимит нетто-операций, может быть направлено Администратору Банком России в виде электронного документа в соответствии с договором, заключенным между Администратором и Банком России.
Исполнительный орган Администратора после получения соответствующего письменного распоряжения Банка России принимает решение о единовременном уменьшении лимита нетто-операций участников торгов Администратора, которым Администратором установлен лимит нетто-операций, до величины минимального значения лимита нетто-операций, который может быть установлен, при соблюдении условий проверки, установленных пп.5.7.3 настоящих Правил.
В случае, если условия проверки, указанной в пп.1) и 2) абзаца 1 настоящего пункта, не выполняются и при проведении расчетов Администратором выявилась недостаточность денежных средств для завершения расчетов, вызванная неисполнением участником торгов Администратора, которому установлен лимит нетто-операций, своих обязательств, Администратор вправе использовать для завершения расчетов средства Фонда покрытия рисков, созданного в соответствии с Правилами проведения операций по покупке-продаже иностранной валюты на Московской межбанковской валютной бирже (далее - Фонд покрытия рисков).
Администратор вправе использовать средства резервных фондов Администратора, сформированных за счет средств Администратора, в порядке, установленном внутренними документами Администратора, с соблюдением процедуры и очередности расходования средств, установленной внутренними документами Администратора.
В случае расходования средств Фонда покрытия рисков, а также в случае использования средств резервных денежных фондов Администратора, недобросовестный участник торгов Администратора обязан возместить Администратору сумму денежных средств, израсходованную из Фонда покрытия рисков и/или резервных денежных фондов Администратора, использованных для завершения расчетов в связи с неисполнением таким участником торгов Администратора своих обязательств по итогам торгов.
5.7.5 Перед началом торгов по инструменту USD/RUB_UTS_TOD производится проверка, описанная в пп.5.7.4 настоящих Правил с учетом значений плановых позиций участников торгов Администратора по инструменту USD/RUB_UTS_TOD и значений торговых лимитов участников торгов Администратора на момент начала торгов по инструменту USD/RUB_UTS_TOD. В случае, если условия проверки не выполняются, исполнительный орган Администратора по письменному распоряжению Банка России вправе принять решение о единовременном уменьшении лимита нетто-операций участников торгов, которым Администратором установлен лимит нетто-операций, до величины минимального значения, при соблюдении условий проверки, установленных в пп.5.7.3 настоящих Правил.
5.7.6 В случае, если для участника торгов МВБ не выполняются условия проверки пп.5.7.2, участник торгов может вводить только заявку на закрытие позиции. В случае, если для участника торгов Администратора не выполняются условия проверки пп.5.7.3, участник может вводить только заявку на закрытие позиции.
5.8 Контроль ограничений в ходе единой торговой сессии по евро за российские рубли
5.8.1 Участники торгов имеют право заключать сделки с инструментами EUR/RUB_UTS_TOD и EUR/RUB_UTS_TOM, а также заключать сделки SWAP_EUR/RUB_UTS_TOD_TOM только в пределах установленных им в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил торговых лимитов.
5.8.2 Всякий раз, когда участник торгов МВБ или участник торгов Администратора вводит в ТС заявку на покупку или продажу инструмента EUR/RUB_UTS_TOD или инструмента EUR/RUB_UTS_TOM (за исключением заявки на закрытие позиции), в ТС производится одновременная проверка выполнения следующих условий:
1) ;
2) ;
- торговый лимит участника торгов на ЕТС (евро за российские рубли),
- выраженные в евро текущие возможные потери участника торгов, рассчитанные следующим образом:
здесь и далее:
- текущая позиция участника торгов в евро по соответствующему инструменту ( принимает значения и );
- текущая позиция участника торгов в российских рублях по соответствующему инструменту ( принимает значения и );
- текущее значение средневзвешенного курса по инструменту EUR/RUB_UTS_TOD;
- текущее значение средневзвешенного курса по инструменту EUR/RUB_UTS_TOM.
5.8.3 В случае, если для участника торгов не выполняются условия проверки пп.5.8.2, участник торгов может вводить только заявку на закрытие позиции.
5.9 Контроль ограничений в ходе единой торговой сессии по украинским гривнам за российские рубли
5.9.1 В случае, если при подаче участником торгов заявки на продажу инструмента UAH/RUB_UTS_TOM плановая позиция в иностранной валюте участника торгов превышает сумму, предварительно перечисленных денежных средств в украинских гривнах, заявка отклоняется.
5.9.2 В случае, если при подаче участником торгов заявки на покупку инструмента UAH/RUB_UTS_TOM плановая позиция в российских рублях участника торгов превышает сумму предварительно перечисленных средств в российских рублях, заявка отклоняется.
5.10 Контроль ограничений в ходе единой торговой сессии по белорусским рублям за российские рубли
5.10.1 В случае, если при подаче участником торгов заявки на продажу инструмента BYR/RUB_UTS_TOM плановая позиция в иностранной валюте участника торгов превышает сумму, предварительно перечисленных денежных средств в белорусских рублях, заявка отклоняется.
5.10.2 В случае, если при подаче участником торгов заявки на покупку инструмента BYR/RUB_UTS_TOM плановая позиция в российских рублях участника торгов превышает сумму предварительно перечисленных средств в российских рублях, заявка отклоняется.
5.11 Контроль ограничений в ходе единой торговой сессии по казахстанским тенге за российские рубли
5.11.1 В случае, если при подаче участником торгов заявки на продажу инструмента KZT/RUB_UTS_TOM плановая позиция в иностранной валюте участника торгов превышает сумму, предварительно перечисленных денежных средств в казахстанских тенге, заявка отклоняется.
5.11.2 В случае, если при подаче участником торгов заявки на покупку инструмента KZT/RUB_UTS_TOM плановая позиция в российских рублях участника торгов превышает сумму предварительно перечисленных средств в российских рублях, заявка отклоняется.
6. ДОКУМЕНТАРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК
6.1 По окончании торговой сессии все заключенные сделки участника торгов отражаются в реестре сделок. Участнику торгов по итогам каждой торговой сессии по формам, утвержденным решением исполнительного органа Администратора, предоставляются выписка из реестра сделок и операционный лист (по требованию). Нетто-требования и нетто-обязательства участника торгов в иностранной валюте и в российских рублях по итогам торговой сессии оформляются биржевыми свидетельствами.
В биржевом свидетельстве указывается величина комиссионного вознаграждения, взимаемого Администратором или МВБ, с указанием суммы уплачиваемого налога на добавленную стоимость. Типовая форма биржевого свидетельства на бумажном носителе утверждается решением исполнительного органа Администратора. Биржевое свидетельство на бумажном носителе составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченным представителем Администратора или МВБ. При этом, один экземпляр остается у уполномоченного представителя Администратора или МВБ, другой может быть передан по требованию участника торгов трейдеру или иному уполномоченному представителю участника торгов.
Участники торгов в соответствии с имеющимися соглашениями между участниками торгов и Администратором или МВБ, могут получать от Администратора или МВБ биржевые свидетельства, выписки из реестров сделок и операционные листы в виде электронного документа. Форматы и порядок использования электронных документов для указанных целей устанавливается исполнительным органом Администратора или соответствующей МВБ.
Участник торгов осуществляет перечисление денежных средств по своим обязательствам на счета Администратора или МВБ на основании биржевого свидетельства.
6.2 Сделки своп отражаются в итоговых документах как две встречные сделки покупки/продажи двух инструментов, указанных в заявках на заключение сделки своп.
6.3 Перечисление участником торгов денежных средств на счета Администратора или МВБ может производиться на основании информации об итогах торговой сессии, хранящейся в базе данных ТС и получаемой на удаленном рабочем месте участника торгов с помощью программных средств, входящих в комплекс программно-технического обеспечения удаленного рабочего места.
В случае несоответствия данных, полученных на удаленном рабочем месте участника торгов, и данных, содержащихся в подписанном уполномоченным представителем Администратора или МВБ биржевом свидетельстве, перечисление денежных средств осуществляется на основании биржевого свидетельства.
Перечисление Банком России денежных средств на счета Администратора может осуществляться на основании биржевых свидетельств, а также данных, полученных Банком России на удаленном рабочем месте.
6.4 Перечисление денежных средств участника торгов на счета Администратора или МВБ может также производиться на основании получаемого от Администратора или МВБ сообщения, передаваемого посредством электронной связи и формируемого на основании биржевого свидетельства, с указанием нетто-требований и нетто-обязательств участника торгов по расчетам с Администратором или МВБ по итогам торговой сессии. В случае несоответствия данных, содержащихся в сообщении, полученном участником торгов посредством электронной связи, и данных, содержащихся в подписанном уполномоченным представителем Администратора или МВБ биржевом свидетельстве, перечисление денежных средств осуществляется на основании биржевого свидетельства.
6.5 Перечисление денежных средств по итогам торговой сессии осуществляется между МВБ и Администратором на основании расчетных таблиц, содержащих информацию о рассчитанных Администратором по итогам торгов нетто-обязательствах МВБ и нетто-обязательствах Администратора.
6.6 В случае заключения для исполнения обязательств недобросовестного участника торгов сделок на дополнительной сессии Администратор или МВБ формирует для такого участника торгов биржевое свидетельство по итогам дополнительной сессии, в котором указываются нетто-требования и нетто-обязательства данного участника торгов в иностранной валюте и в российских рублях по итогам торговой сессии, нетто-требования и нетто-обязательства данного участника торгов в иностранной валюте и в российских рублях по итогам дополнительной сессии, а также итоговые нетто-требования и нетто-обязательства данного участника торгов в иностранной валюте и в российских рублях.
В случае формирования Администратором или МВБ для участника торгов биржевого свидетельства по итогам дополнительной сессии, перечисление денежных средств между таким участником торгов и Администратором или МВБ осуществляется на основании биржевого свидетельства по итогам дополнительной сессии. Биржевое свидетельство, выданное такому участнику торгов по итогам торговой сессии, признается утратившим силу.
6.7 По окончании торгов по инструменту USD/RUB_UTS_TOM текущего рабочего дня Администратор или МВБ информирует участника торгов Администратора или МВБ о размере рассчитанных в соответствии с п.7.3 настоящих Правил денежных средств участника торгов, блокированных для завершения расчетов по инструменту USD/RUB_UTS_TOM. Для указанных целей Администратор или МВБ формирует для участника торгов отчет о размере блокированных денежных средств по форме, утвержденной решением исполнительного органа Администратора или МВБ, в порядке, установленном внутренними документами Администратора или МВБ.
В случае проведения Администратором предусмотренной в п.7.3 настоящих Правил процедуры перерасчета размера денежных средств участника торгов, блокированных для завершения расчетов по инструменту USD/RUB_UTS_TOM, Администратор формирует для такого участника торгов новый отчет о размере блокированных денежных средств. При этом отчет о размере блокированных денежных средств, первоначально выданный такому участнику торгов по окончании торгов по инструменту USD/RUB_UTS_TOM, признается утратившим силу.
По окончании торгов по инструменту EUR/RUB_UTS_TOM текущего рабочего дня, Администратор или МВБ информирует участника торгов Администратора или МВБ о размере рассчитанных в соответствии с п.7.6 настоящих Правил денежных средств участника торгов, блокированных для завершения расчетов по инструменту EUR/RUB_UTS_TOM. Для указанных целей Администратор или МВБ формирует для участника торгов отчет о размере блокированных денежных средств по форме, утвержденной решением исполнительного органа Администратора или МВБ в порядке, установленном внутренними документами Администратора или МВБ.
В случае проведения Администратором предусмотренной в п.7.6 настоящих Правил процедуры перерасчета размера денежных средств участника торгов, блокированных для завершения расчетов по инструменту EUR/RUB_UTS_TOM, Администратор формирует для такого участника торгов новый отчет о размере блокированных денежных средств. При этом отчет о размере блокированных денежных средств, первоначально выданный такому участнику торгов по окончании торгов по инструменту EUR/RUB_UTS_TOM, признается утратившим силу.
Участнику торгов Администратора, заключившему с Администратором необходимые договоры, в соответствии с внутренними документами Администратора отчет о размере блокированных денежных средств может высылаться в виде электронных документов в соответствии с внутренними документами Администратора.
7. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ
7.1 Общие положения.
7.1.1 Настоящий Раздел описывает общий порядок проведения расчетов по итогам торговых, расчетных и дополнительных сессий. Временные рамки выполнения обязательств МВБ, Администратором и Банком России определяются в Приложениях 1-5 к настоящим Правилам. Временные рамки выполнения обязательств участниками торгов устанавливаются внутренними документами Администратора или МВБ.
7.1.2 Платежи в российских рублях и иностранной валюте по сделкам, заключенным в ходе торгов, осуществляются через счета Администратора и МВБ, открытые в расчетных банках, список которых приведен в Приложении № 8 к настоящим Правилам, и в региональных РЦ, список которых приведен в Приложении № 9 к настоящим Правилам, в порядке и на условиях, установленных в соглашениях с региональными РЦ и расчетными банками, и позволяющих своевременно осуществлять расчеты по итогам торговой сессии.
Об изменениях банковских реквизитов Администратора и/или МВБ, участники торгов оповещаются не позднее, чем за три рабочих дня до введения этих изменений в действие, если иное не установлено исполнительным органом Администратора по согласованию с Банком России.
7.1.3 До начала торгов участник торгов в сроки, установленные Администратором или соответствующей МВБ, должен перечислить денежные средства в российских рублях или иностранной валюте в размере, определенном настоящими Правилами, а также внутренними документами Администратора или МВБ, на счет Администратора или соответствующей МВБ.
Предварительно перечисленные на счета МВБ денежные средства участников торгов в размере, определяемом в соответствии с Разделом 4 настоящих Правил, до начала торгов перечисляются МВБ на счета Администратора в региональных РЦ и/или счета в расчетных банках в порядке, установленном настоящим Разделом.
Порядок использования денежных средств в российских рублях, предварительно перечисленных участником торгов и блокированных для обеспечения обязательств данного участника торгов, устанавливается в соответствии с пп.7.3.2, 7.3.5, 7.6.2 и 7.6.5 настоящих Правил.
Предварительно перечисленные денежные средства в российских рублях, не блокированные для обеспечения обязательств участника торгов в соответствии с настоящими Правилами, используются для проведения расчетов в следующем порядке:
1) для погашения частично или в полном объеме обязательств участника торгов, возникших по итогам торгов по инструментам, где валютой лота является украинская гривна, белорусский рубль, казахстанский тенге, а сопряженной валютой - российский рубль;
2) остаток предварительно перечисленных денежных средств участника торгов после использования в соответствии с пп.1) настоящего подпункта используется для погашения частично или в полном объеме обязательств такого участника торгов, возникших по итогам торгов по инструментам, где валютой лота является евро, а сопряженной валютой - российский рубль;
3) остаток предварительно перечисленных денежных средств участника торгов после использования в соответствии с пп.2) настоящего подпункта используется для погашения частично или в полном объеме обязательств такого участника торгов, возникших по итогам торгов по инструментам, где валютой лота является доллар США, а сопряженной валютой - российский рубль.
7.1.4 Денежные средства в российских рублях, перечисляемые участником торгов или МВБ при проведении расчетов по итогам торгов, используются в приоритетном порядке для погашения частично или в полном объеме обязательств такого участника торгов и/или МВБ, возникших по итогам торгов по инструментам, где валютой лота является евро, а сопряженной валютой - российский рубль.
7.1.5 МВБ имеют право осуществлять перечисление денежных средств в российских рублях на счета Администратора со своих счетов в различных региональных РЦ.
Администратор по указанию МВБ может перечислить денежные средства в российских рублях, причитающиеся участникам торгов МВБ по итогам торговой сессии, на счета МВБ в различных региональных РЦ.
Для этого, не позднее 15 минут после завершения торгов по соответствующему инструменту МВБ информирует Администратора о счетах, с которых МВБ осуществляет перечисление денежных средств по своим нетто-обязательствам и об объемах денежных средств, перечисляемых с этих счетов, а также о счетах МВБ, на которые Администратор перечисляет денежные средства в соответствии с ее нетто-требованиями.
7.1.6 Датой и временем исполнения Банком России и/или МВБ своих обязательств являются дата и время зачисления денежных средств на соответствующие счета Администратора.
Датой и временем исполнения Администратором своих обязательств по перечислению денежных средств на счет Банка России являются:
- дата и время зачисления расчетными банками денежных средств, перечисленных Администратором, на указанные Банком России счета, в случае перечисления Администратором на счет Банка России денежных средств в иностранной валюте;
- дата и время списания региональными РЦ денежных средств со счетов Администратора на счета Банка России, в случае перечисления Администратором на счет Банка России денежных средств в российских рублях.
Обязательства Администратора по перечислению денежных средств на счета МВБ считаются исполненными со времени списания региональными РЦ или расчетными банками денежных средств с соответствующих счетов Администратора на счета МВБ.
7.2 Общий порядок проведения расчетов по итогам единой торговой сессии по долларам США
7.2.1 По окончании периода проведения участниками торгов МВБ операций по инструменту USD/RUB_UTS_TOD, определенного в Приложении № 1 к настоящим Правилам, Администратор на основании информации о нетто-обязательствах и нетто-требованиях в российских рублях и иностранной валюте участников торгов МВБ рассчитывает нетто-обязательства и нетто-требования каждой из МВБ.
По окончании периода проведения участниками торгов Администратора операций по инструменту USD/RUB_UTS_TOD, определенного в Приложении № 1 к настоящим Правилам, Администратор производит расчет итоговых нетто-обязательств и нетто-требований всех участников торгов Администратора, а также определяет размер совокупных нетто-обязательств и нетто-требований всех участников торгов Администратора.
По окончании периода проведения участниками торгов операций по инструменту USD/RUB_UTS_TOD, определенного в Приложении № 1 к настоящим Правилам, Администратор производит расчет итоговых нетто-обязательств и нетто-требований Банка России в российских рублях и иностранной валюте по итогам торгов.
7.2.2 Не позднее временных сроков, определенных в Приложении № 1 к настоящим Правилам, Администратор организует проведение расчетной сессии.
В ходе расчетной сессии Администратор организует заключение между Банком России и УКО следующих конверсионных сделок:
* сделки по покупке Банком России иностранной валюты, размер которой определяется как сумма нетто-требований всех МВБ в российских рублях, рассчитанных по окончании периода проведения участниками торгов МВБ операций по инструменту USD/RUB_UTS_TOD;
* сделки по продаже Банком России иностранной валюты, размер которой определяется таким образом, чтобы совокупные нетто-обязательства Банка России и УКО по итогам соответствующей расчётной сессии были равны нулю.
Все сделки на расчетной сессии заключаются по официальному курсу Банка России, установленному на день торгов. Порядок взаимодействия Администратора и Банка России в ходе проведения расчетной сессии регулируется договором между Администратором и Банком России. По итогам расчетной сессии Банк России перечисляет денежные средства в российских рублях на счета Администратора в соответствии с биржевыми свидетельствами и иными отчётными документами, формируемыми Администратором по итогам расчетной сессии в соответствии с Договором между Администратором и Банком России.
После завершения расчетной сессии МВБ посредством программного комплекса "Бэк-Офис МВБ" получают расчетные таблицы по итогам торговой сессии. На основании полученной от Администратора информации МВБ направляют участникам торгов, осуществляющим доступ к торгам через данную МВБ, информацию об их нетто-требованиях и нетто-обязательствах.
МВБ через региональный РЦ направляет в Территориальное учреждение Банка России (далее - ТГУ Банка России) сведения о нетто-требованиях и нетто-обязательствах Банка России по итогам расчетной сессии, рассчитанные на основе данных о нетто-обязательствах и нетто-требованиях данной МВБ.
Администратор через соответствующий региональный РЦ направляет в ТГУ Банка России сведения о нетто-требованиях и нетто-обязательствах Банка России по итогам расчетной сессии, рассчитанные на основе данных о денежных средствах, подлежащих зачислению на счета Администратора в данном РЦ или перечисляемых Администратором со своего счета в данном РЦ по итогам расчетной сессии.
7.2.3 Участники торгов, имеющие нетто-обязательства по итогам торговой сессии, на основании полученной от Администратора или МВБ информации, направляют платежные поручения на перечисление денежных средств для погашения своих обязательств по итогам торгов (за вычетом предварительно перечисленных денежных средств в валюте нетто-обязательств, блокированных для обеспечения обязательств по инструменту USD/RUB_UTS_TOD в соответствии с пп.7.3.1 настоящих Правил).
Участники торгов, имеющие нетто-обязательства по итогам торгов по инструменту USD/RUB_UTS_TOD, имеют право использовать для расчетов по своим обязательствам предварительно перечисленные денежные средства в валюте нетто-обязательств (за вычетом денежных средств, блокированных для обеспечения обязательств в соответствии с пп.7.3.4 и 7.6.3 настоящих Правил).
<< Пред. стр. 2 (из 4) След. >>
Список литературы по разделу