<< Пред. стр. 1 (из 10) След. >>
Technical AnalysisJack D. Schwager
John Wiley & Sons, Inc. New York • Chichester • Brisbane • Toronto • Singapore
Технический анализ
Полный курс
Джек Швагер
Москва 2001
Перевод с английского
УДК 336.76.003.12 ББК 65.261 ШЗЗ
Перевел с английского А. Куницын гл. 1-12, 14 Б. Зуев гл. 13, 15-24
Редактор А. Дзюра
Швагер Джек
ШЗЗ Технический анализ. Полный курс. - М.: Альпина Паблишер, 2001. - 768 с. ISBN 5-89684-024-1
Книга, написанная признанным экспертом в области финансовых рынков Джеком Швагером, - наиболее полное исследование в области технического анализа. В книге изложены основные понятия, методы, торговые приемы, индикаторы и системы. Основной акцент сделан на практическом использовании аналитических методов при работе на финансовых рынках.
Книга рассчитана как на трейдеров-профессионалов, так и на начинающих инвесторов, работающих на рынках фьючерсов, акций, облигаций и валют.
УДК 336.76.003.12 ББК 65.261
(c) John Wiley & Sons, Inc., 1996
ISBN 5-89684-024-1 (рус.) (c) Альпина Паблишер,
ISBN O-471-02051-6 (англ.) Перевод на русский язык, оформление, 2001
Содержание
Предисловие к русскому изданию 12
Предисловие 14
Слова благодарности 15
Часть 1. АНАЛИЗ ГРАФИКОВ 17
1. Графики: инструмент прогнозирования
или народное творчество? 19
2. Виды графиков 33
Штриховые графики 33
Графики цен фьючерсов:
ближайшие фьючерсные контракты
в сравнении с "непрерывными" фьючерсами 37
Графики закрытий 39
"Крестики-нолики" 41
"Японские свечи" 43
3. Тенденции 44
Определение тенденции
с помощью максимумов и минимумов 44
Линии ТД (Томаса деМарка) 54
Внутренние линии тренда 62
Скользящие средние 72
4. Торговые диапазоны 77
Торговые диапазоны: важнейшие соображения 77
Пробой торгового диапазона 80
5. Поддержка и сопротивление 85
Торговые диапазоны 85
Предыдущие важные максимумы и минимумы 88
Концентрация относительных максимумов
и относительных минимумов 95
Трендовые линии, коридоры
и внутренние трендовые линии 95
Огибающие ценовые полосы 101
6. Графические модели 103
Однодневные модели 103
Модели продолжения (continuation patterns) 122
Разворотные формации 132
7. Эффективен ли еще графический анализ? 151
8. Открытие позиций в середине тренда
и построение пирамиды 157
9. Выбор защитных остановок (stop-loss points) 165
10. Постановка целей
и другие критерии закрытия позиций 173
Определение целей ценовых движений
на основе графиков 173
Измеренное движение (measured move) 174
"Правило семи" 180
Уровни поддержки и сопротивления 182
Индикаторы перекупленности/перепроданности .... 182
Последовательность ДеМарка 188
Противоположное мнение 196
Следящие остановки 196
Перемена мнения о рынке 196
11. Самое важное правило графического анализа 197
Ложные сигналы 197
Ловушки для "быков" и "медведей" 197
Ложные пробои линий тренда 204
Заполненные разрывы 205
Возврат на максимум или минимум шипа 215
Возврат к границам широкодиапазонного дня 221
Пробой флага или вымпела в направлении,
противоположном ожидаемому 221
Пробой флага или вымпела
в противоположном направлении,
следующий за их нормальным пробоем 226
Пробой моделей разворота тренда 239
Пробой круглой вершины (впадины) 250
Надежность несработавших сигналов в будущем 250
Заключение 251
12. Графики ближайших фьючерсных контрактов
и непрерывных фьючерсов:
соединение исторических данных
по отдельным фьючерсным контрактам
для построения долгосрочных графиков 252
Необходимость соединения графиков
отдельных контрактов 252
Методы построения графиков
сопряженных контрактов 253
Ближайшие фьючерсные контракты
и непрерывные фьючерсы в графическом анализе.. 258
Заключение 262
13. Введение в графики "японские свечи" 289
Почему графики свечей
стали такими популярными? 291
Изображение одного торгового дня
на графике свечей 293
Молот 295
Заключение 308
Послесловие (Джек Швагер) 309
Часть 2. ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 319
14. Графический анализ в реальной жизни 321
Как работать с этой главой 322
Часть 3. ОСЦИЛЛЯТОРЫ И ЦИКЛЫ 533
15. Осцилляторы 535
Осциллятор ДСС
и основные концепции осцилляторов 536
Осциллятор скорости рынка
(the momentum oscillator) 540
Темп измерений (rate of change) 541
Схождение-расхождение скользящих средних
(moving average convergence-divergence) 541
Индекс относительной силы (relative strength index).. 557
Стохастический осциллятор (stochastic) 558
Коридор скользящих средних
(the moving average channel) 559
Вершины микро-М и впадины микро-W
(micro-M tops and micro-W bottoms) 566
Заключение 570
16. Анализ циклов фьючерсных рынков 571
Действительно ли существуют циклы? 571
Начало исследования циклов 574
Основы теории циклов 576
Восемь шагов
при проведении циклического анализа 578
Использование циклов в торговле 604
Заключение 609
Часть 4. ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
И ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОРГОВЛИ 611
17. Технические торговые системы:
структура и конструкция 613
Что эта книга расскажет вам о торговых системах ..613
Преимущества автоматических торговых систем 614
Три основных типа систем 615
Системы следования за трендом 616
Десять общих проблем
стандартных систем следования за трендом 627
Возможные модификации
базовых систем следования за трендом 631
Противотрендовые системы 642
Диверсификация 645
Возвращаясь к десяти общим проблемам
систем следования за трендом 648
18. Примеры оригинальных торговых систем 650
Почему я раскрываю секреты этих систем? 650
Система широкодиапазонного дня. 651
Определения 652
Система пробоя дней ускорения 661
Система последовательного отсчета дней
с ускорением 672
Заключение 675
19. Выбор наилучших фьючерсных ценовых рядов
для компьютерного тестирования 681
Использование ценовых данных
по отдельным фьючерсным контрактам 681
Ближайшие фьючерсные контракты 682
Фьючерсные ценовые ряды
с постоянным сроком до истечения ("бессрочные").. 683
Непрерывные фьючерсы 686
Сравнение различных типов ценовых серий 692
Заключение 694
20. Тестирование и оптимизация торговых систем 695
Специально подобранный пример 695
Основные понятия и определения 698
Выбор ценовых серий 701
Выбор временного периода 701
Реалистические предположения 703
Оптимизация систем 704
Миф об оптимизации 707
Тестирование или подгонка? 721
Правда о результатах моделирования 723
Мультирыночное тестирование системы 725
Негативные результаты 726
Этапы построения
и тестирования торговой системы 727
Замечания по поводу торговых систем 729
21. Измерение результативности торговли 733
Необходимость нормализации прибыли 733
Коэффициент Шарпа 735
Три проблемы коэффициента Шарпа 738
Отношение прибыли
к максимальному падению стоимости активов
(Return Retracement Ratio - RRR) 742
Годовое отношение Прибыль/Убытки
(Gain to Pain) 747
Максимальный убыток как мера риска. 747
Измерение результативности,
основанное на сделках 748
Какой способ измерения результативности
следует использовать? 750
Неадекватность отношения Прибыль/Риск
для оценки торговой результативности
финансового управляющего 751
Графическая оценка торговой результативности 755
Заключение 760
Часть 5. СОВЕТЫ ПРАКТИКУЮЩИМ ТРЕЙДЕРАМ ....763
22. Плановый подход к торговле 765
Шаг 1: Определение философии торговли 765
Шаг 2: выбор рынков для торговли 766
Шаг 3: Разработайте план управления риском 767
Шаг 4: Установите ежедневную
стандартную последовательность действий 771
Шаг 5: Ведение блокнота трейдера 772
Шаг 6: Ведение дневника трейдера 774
Шаг 7: Анализ собственных сделок 775
23. Восемьдесят два правила торговли
и замечания по поводу рынка 777
Начало торговли 778
Выход из торговли и управление риском
(управление деньгами) 780
Другие правила управления риском
(управление деньгами) 781
Удерживание прибыльных позиций и выход из них . 782
Другие принципы и правила 784
Ценовые модели 785
Анализ и проверка 788
24. Мудрость рынка 789
Предисловие к русскому изданию
Движение рыночных цен имеет сходную природу со многими физическими процессами, будь то блуждание метеорита в поясе астероидов или движение частиц плазмы в магнитных полях. График стохастических изменений магнитного момента иона вызвал живейший интерес в трейдерской среде. Опытные трейдеры без труда находили на нем двойные вершины, голову с плечами, сходящиеся треугольники и многие другие элементы технического анализа. Более того, на основании знаний теханализа они небезуспешно делали прогнозы дальнейших изменений на графике. Очевидно, что общая теория динамического хаоса распространяет свое влияние и на рыночные процессы. Некоторые понятия этой теории, такие как "аттрактор" и "фрактал", уже находят отражение в техническом анализе. Но до построения строгой физической теории еще очень далеко. Уровень современных знаний в этой области находится пока лишь на стадии формирования понятий и классификации элементарных решений. Не менее сложно обстоит дело и собственно с техническим анализом.
Что такое технический анализ сегодня? Джон Мерфи дает такое определение: "технический анализ - это исследования динамики рынка, чаше всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен". Исследования посредством графиков - это всего лишь набор инструментов, навыков и правил для работы на рынке. Надо признать, что по уровню знаний, да и по духу современный технический анализ весьма близок к средневековой алхимии. Те же нечеткость и размытость формулировок и значительная доля философии, граничащая с мистикой и суевериями.
Возникают резонные вопросы. Нужна ли эта алхимия? В чем привлекательность теханализа для профессионального трейдера? Каждый трейдер сам для себя находит ответы на эти вопросы. Однако неоспоримо, что инструменты, навыки и правила технического анализа отфильтрованы поколениями инвесторов. Это материал, выстраданный опытом и отшлифованный мастерством тысяч трейдеров и профессионалов фондового рынка. Но материал этот - не застывшая мертвая форма. Принципиальная особенность его заключается в непрерывной эволюции. Инструменты, навыки и правила технического анализа постоянно меняются и трансформируются в условиях нелинейной среды меняющегося рынка. Все это переносит теханализ из области механического исследования графиков в область искусства.
Книга Швагера представляет собой замечательный симбиоз научного подхода и искусства экспериментатора-трейдера. Основной направляющей нитью изложения является всестороннее обсуждение основных элементов технического анализа с практическим преломлением на реальные торговые ситуации. Автор подобрал большое количество графи-
Предисловие к русскому изданию 13
ческого материала с различных торговых площадок, иллюстрирующего практическое использование теханализа. Первая часть книги посвящена классическим элементам анализа графиков, их логическому обоснованию и внутренней сущности. Особое внимание в этой части уделено критериям применимости тех или иных инструментов, творческому подходу к их использованию. Отдельной главой в изложении Стива Нисо-на представлена технология анализа рынка с помощью "японских свечей". Вторая часть книги представляет собой практическое руководство по применению материала первой части. Автор рассматривает более сотни конкретных торговых ситуаций. Каждая из них сначала детально анализируется средствами технического анализа. Автор исследует возможные причины входа в рынок, вовлекая читателя в процесс принятия решения: buy/sell. Затем на следующей странице идет обсуждение дальнейшего развития реальных событий и комментируется обоснованность или ошибочность принятых решений. Интригующая форма подачи материала и блистательный стиль Швагера-педагога превращает эту часть книги в увлекательный практикум по трейдерскому мастерству.
Третья часть книги посвящена осцилляторам и циклам и написана в содружестве с Томасом Бировцем и Ричардом Моги. Индикаторы колебаний или осцилляторы давно и прочно заняли свою нишу в арсенале инструментов теханализа. Они зарекомендовали свою эффективность в условиях бестрендового рынка. Обстоятельный рассказ о природе и особенностях различных осцилляторов замечательным образом дополнен описанием традиционных заблуждений при их использовании и практическим директивами по применению в трейдинге. Продолжает тему теория циклического анализа рынков. Швагер-практик раскрашивает сухую теорию "восемью практическими шагами" по конструированию собственных циклов.
Четвертая часть имеет дело с торговыми системами. Торговые системы - это уже не просто инструмент, а вполне законченный механизм. А это означает большую мощность и производительность в умелых руках и, соответственно, больший риск и опасность в руках новичка. Шва-гер как опытный профессионал раскрывает свои секреты построения торговых систем. Обсуждается их структура, разработка, тестирование и оптимизация. Приводятся примеры оригинальных торговых систем.
Пятая, заключительная часть книги касается вопросов стратегии и философии торговли. Невозможно пройти мимо 82-х (!) правил торговли, выкристаллизованных из 22-летнего торгового опыта "гуру". Эти правила - фактическая квинтэссенция всей книги. Это - парад идей Швагера-философа.
Информативность материала, ясность и четкость изложения заслуженно ставят книгу Джека Швагера в ряд лучших современных монографий технического анализа.
Шабров Никита (www.ofintrade.ru)
Проблемы возникают для того, чтобы заставить нас расти. Если бы в жизни не было проблем, мы все стали бы посредственностями.
Волли ("Знаменитый") Эймос
Предисловие
Несмотря на заявления бесчисленного количества книг, рекламных объявлений и брошюр, биржевой успех не может быть заключен в каком-либо индикаторе, формуле или системе. Эта книга написана трейдером, с точки зрения трейдера и является не собранием аналитических приемов, индикаторов или систем, использующих идеализированные иллюстрации, а пособием, основанным на реальной практике.
При объяснении разнообразных аналитических приемов и методов я старался сохранить на переднем плане ключевые вопросы, которые часто игнорируются авторами книг по техническому анализу. Как применять описываемые методы в реальной торговле? Что подходит, а что не подходит для работы на рынке? Какие признаки говорят о непригодности метода? Как сконструировать и протестировать торговую систему, чтобы максимизировать ее будущую, а не ретроспективную результативность?
Это книга основана на практическом опыте. Я сам использовал многие из описанных в этом томе методов для построения очень прибыльных торговых систем, на основе которых управлял многомиллионными активами. Тогда почему я готов поделиться этой информацией? Потому что, образно выражаясь, я даю инструменты, но не архитектурный проект - создание последнего предоставляется читателю. Я верю, что читатели, стремящиеся использовать технический анализ как средство достижения успеха в торговле на финансовых рынках и осознающие необходимость самостоятельной работы на этом поприще, найдут в данной книге много полезного.
Джек Д. Швагер Нью-Йорк, октябрь 1995 г.
Слова благодарности
В первые годы моей работы на фьючерсных рынках я был чистым "фундаменталистом" и относился к техническому анализу с полным пренебрежением - мнение, я должен заметить, основанное, скорее, на предубеждениях, чем на знании или опыте. В то время я был директором по исследованиям в крупной брокерской фирме. В моем отделе был технический аналитик, и я начал подмечать нечто странное: он часто оказывался прав в своих суждениях по поводу поведения рынка. Мы стали добрыми друзьями, и он объяснил мне основы графического анализа. По мере того как я приобретал опыт в применении технического анализа, мое отношение к нему сменилось на диаметрально противоположное. Технического аналитика, который впервые познакомил меня с методологией и оказал такое большое влияние на мою карьеру, зовут Стив Кроновиц. Без Стива эта книга, вероятно, никогда бы не появилась.
На протяжении последних семи лет я работал в очень тесном сотрудничестве с Луисом Льюкаком, он мой партнер по фирме, предоставляющей консультации в области торговли фьючерсами. Луис не только прекрасный программист, он, кроме того, обладает выдающимися знаниями в области построения и тестирования систем. Луис написал программы для множества разработанных мною за эти годы систем и работал со мной над объединением этих систем в крайне сложную компьютеризированную методологию торговли. Если бы не Луис, мне бы никогда не удалось увидеть, как мои идеи работают (и зарабатывают) в реальном мире.
Было несколько предметных областей, которые я хотел включить в эту книгу, но в которых, как я чувствовал, мне не доставало опыта. Поэтому для написания этих глав я выбрал и пригласил нескольких соавторов. Вот мои соавторы и темы, которым они посвятили свою работу: Томас Бировиц написал про осцилляторы, Ричард Моги - про циклический анализ, а Стив Нисон - про графики "японские свечи". Все предшествующее было важным, однако более всего я благодарен своей жене Джо Энн. Джо Энн понимала мое желание, может быть, даже внутреннюю необходимость, написать серию книг, частью которой является данный том, - вверить бумаге то, что было у меня внутри. Я благодарю ее за то, что она поддерживала меня в работе над этим проектом, несмотря на ее полное осознание того, что эти усилия существенно посягают на время, которое мы проводим вместе, и на наш семейный уклад. И вслед за этим я благодарю своих детей Дэниела, Захара и Саманту за то, как они отнеслись к уменьшению моего присутствия в их жизни.
Если не указано другое, графики в этой книге воспроизведены с любезного позволения Prudential Securities Inc.
Джек Д. Швагер
Часть 1
АНАЛИЗ ГРАФИКОВ
1 Графики: инструмент прогнозирования или народное творчество?
Здравый смысл присущ отнюдь не всем.
Вольтер
Существует притча о биржевом игроке, чье страстное стремление выиграть только подстегивалось очередным проигрышем. Вначале он пытался основывать свои торговые решения на фундаментальном анализе. Он строил сложные модели, прогнозировавшие курс акций исходя из подробнейшей статистики спроса и предложения. Однако эти прогнозы неизменно опрокидывались каким-нибудь непредвиденным событием, будь то засуха или неожиданная экспортная сделка.
В конце концов, выведенный из себя, он отказался от фундаментального подхода и обратился к графическому анализу. Он тщательно отслеживал графики цен в поисках повторяющихся моделей, которые выявили бы секреты успешной биржевой торговли. Он первым открыл такие необычные образования, как дневные минимумы "акульи зубы" и максимумы "вершины Гималаев". Но увы, модели всегда казались надежными только до того момента, как он начинал основывать на них свои сделки. Когда он открывал короткую позицию, очертания максимумов оказывались всего лишь паузами в набирающем силу "бычьем" рынке. Столь же разорительным образом после каждой его покупки устойчивые тенденции роста цен внезапно обращались вспять.
"Проблема заключается в том, - размышлял он, - что графический анализ слишком груб. Мне нужна компьютеризованная торговая система". Поэтому он стал тестировать различные схемы, чтобы посмотреть, была бы какая-нибудь из них прибыльной в качестве торговой системы в прошлом. После исчерпывающего исследования он обнаружил, что покупка соевых бобов, какао и евродолларов в первый втор-
20 ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ ГРАФИКОВ
ник месяцев с нечетным числом дней и последующее закрытие этих позиций в третий четверг того же месяца приносили значительную прибыль на протяжении последних пяти лет. Невероятно, но эта всесторонне изученная модель перестала действовать после того, как он начал торговать. Еще одно невезение.
Биржевик пробовал многие другие методы (волны Эллиотта, числа Фибоначчи, квадраты Ганна, фазы Луны), но все они оказались столь же неэффективными. Как раз тогда он услышал про знаменитого гуру, который жил на далекой горе в Гималаях и отвечал на вопросы всех паломников, сумевших его разыскать. Трейдер сел на самолет до Непала, нанял проводников и отправился в двухмесячное странствие. В конце концов на исходе сил он добрался до знаменитого гуру.
"О, мудрейший, - сказал он, - я отчаявшийся человек. Многие годы я искал ключ к успешной биржевой игре, но все, что я пробовал, оказалось тщетным. В чем секрет?"
Гуру задумался только на миг и, пристально глядя на посетителя, ответил: "ПОДЕПРОДО". Больше он не сказал ничего.
"ПОДЕПРОДО?" - трейдер не понял ответа. Это слово одолевало его каждую свободную минуту, но он все не мог постичь его смысл. Биржевик рассказывал эту историю многим людям, пока, наконец, один из слушателей не расшифровал ответ гуру.
"Это достаточно просто, - сказал он. - Покупай дешево, продавай дорого".
Послание гуру вполне может разочаровать читателей, ищущих глубокомысленный ключ к биржевой мудрости. ПОДЕПРОДО не отвечает нашей концепции проницательности, поскольку оно естественно вытекает из здравого смысла. Однако если, как предполагал Вольтер, "здравый смысл присущ отнюдь не всем", то и данное послание не является очевидным. Рассмотрим, например, следующий вопрос: "Каковы рекомендации трейдерам при рынке, демонстрирующем новые максимумы?" Теория "здравого смысла" ПОДЕПРОДО недвусмысленно указала бы, что последующая торговая деятельность должна быть сведена к открытию короткой позиции.
Весьма вероятно, что значительная часть биржевых игроков удовлетворилась бы такой интерпретацией. Притягательность подхода ПОДЕПРОДО, возможно, связана со стремлением большинства трейдеров продемонстрировать свое мастерство. В конце концов, любой дурак может купить по рынку после длительного роста цен, но нужно быть гением, чтобы уловить угасание этой тенденции и продать по максимуму. Во всяком случае, лишь немногие торговые стратегии так же близки к "бытовой" интуиции, как склонность покупать, когда цены низки, и продавать, когда цены высоки.
В результате многие биржевые игроки имеют сильную склонность открывать короткие позиции, когда рынок входит в новый, более вы-
ГЛАВА 1. ГРАФИКИ: ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ... 21
сокий диапазон цен. В этом подходе есть только одна ошибка: он не работает. Правдоподобное объяснение всегда под рукой. Способность рынка выйти и закрепиться на новых высотах обычно свидетельствует о мощных силах поддержки, которые часто толкают цены слишком высоко. Здравый смысл? Конечно. Однако заметьте, что выводы для торговли являются диаметрально противоположными тем, которые вытекают из подхода, основанного на "здравом смысле" ПОДЕПРОДО.
Дело в том, что наша "бытовая" интуиция и здравый смысл в отношении поведения рынка часто являются ошибочными. Графический анализ позволяет применять здравый смысл к биржевой торговле - цель, значительно более неуловимая, чем кажется. Например, если прежде, чем приступить к игре на бирже, кто-то всесторонне изучил бы исторические графики цен с целью определить последствия достижения рынком новых высот, он имел бы значительно больше шансов не попасть в одну из типичных ловушек, которые подстерегают начинающих трейдеров. Внимательно изучая исторические модели движения цен, можно постичь и другие рыночные истины.
Следует, однако, признать, что полезность графиков в качестве индикатора будущего направления цен яростно оспаривается. Вместо перечисления всех "за" и "против" в этом споре, мы заметим, что недавний эпизод популярной телепрограммы о финансовых рынках сжато высветил некоторые ключевые проблемы указанной полемики. Ниже представлена запись этой программы:
ВЕДУЩИЙ Здравствуйте! Я - Луис Панизер из еженедельника "Улица Кошелька". Сегодня мы отступим от нашей обычной формы интервью, чтобы дать простор дебатам о полезности графиков цен биржевых товаров. Могут ли все эти скачущие линии и очертания действительно предсказывать будущее? Или шекспировское описание жизни столь же применимо и к графическому анализу: "Сказка идиота, полная шума и ярости, но без всякого смысла"? Сегодня нашими гостями являются Вера Н. Тенденция, известный технический аналитик фирмы "Чарнум и Бар-нум" с Уолл-стрит, и Любомир А. Монета, профессор Университета Башни из Слоновьей Кости и автор книги "Единственный способ победить рынок - стать брокером". Мистер Моне-
22 ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ ГРАФИКОВ
ПРОФЕССОР МОНЕТА
МИСС ТЕНДЕНЦИЯ
<< Пред. стр. 1 (из 10) След. >>