Условия страхования строго оговаривают срок, в течение которого страхователь обязан сообщить о наступлении страхового случая путем подачи заявления. Обычно действует 5 - дневный срок для извещения о происшедшем событии. Размер страхового возмещения определяется в зависимости от объема ответственности страховщика исходя из суммы непогашенной задолженности на установленную кредитным договором дату.

Условия страхования предусматривают порядок возмещения убытков. Одновременно страховая организация оставляет за собой право отказать в выплате страхового возмещения. Свой отказ страховщик связывает, во-первых, с недостоверностью сообщенных страхователем сведений, которые могли иметь существенное значение для суждения о страховом риске; во-вторых, если страхователь не выполнил обязанностей, возложенных на него условиями страхования. В момент заключения договора эти условия должны формулироваться сторонами конкретно, во избежание дальнейших споров.

Основной задачей банка является привлечение средств по более низкой процентной ставке, и выдача кредитов по более высокой. Риск процентной ставки влияет на доходность банка при изменениях на рынке процентных ставок.

Факторами, повышающими риск процентной ставки, являются:

· колебания процентных ставок;

· несовпадения между датами обновления процентных ставок по активам и пассивам.

Факторами, снижающими риск процентной ставки, могут служить:

· установление лимитов по позициям;

· наблюдение и контроль за рисками со стороны руководства банка;

· хеджирование при помощи финансовых фьючерсов или других инструментов.

Важное значение в процессе регулирования деятельности банков имеет поддержание их ликвидности. Ликвидность банка состоит в его возможности своевременно выполнять свои обязательства перед клиентурой и другими контрагентами. Для характеристики ликвидности банка Центральный банк России рекомендует применение норматива, который рассчитывается как отношение капитала банка к его обязательствам.

Второй способ, предлагаемый ЦБ РФ предусматривает для определения ликвидности рассматривать отношение суммы выданных кредитов к сумме остатков на расчетных, текущих счетах, во вкладах и депозитах.

Третий способ предполагает сопоставление данных об оборотах по кредитным вложениям и по требованиям к банку за анализируемый период.

В России риск ликвидности связан с тем, что банк может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства в надлежащий срок, что становится в последнее время все более актуальным.

Данный риск возникает из - за того, что денежные средства по активам и пассивам не совпадают по структуре и по срокам.

К факторам, увеличивающим риск ликвидности, относятся:

Ø подрыв доверия к банку, связанный с его трудностями или другими причинами;

Ø зависимость от одного рынка или малого количества контрагентов по депозитам;

Ø превышение объема вкладов по текущим счетам над объемом срочных вкладов;

Ø неустойчивость финансовых рынков;

Ø значительный объем краткосрочных займов или долгосрочных ссуд.

Факторами, снижающими риск ликвидности, выступают:

ü возможность получения средств у родственных организаций;

ü поддержание на высоком уровне ликвидных средств (наличности, средств “до востребования”, легкореализуемых ценных бумаг);

ü государственное страхование депозитов;

ü поддержание жесткой структуры совпадения сроков погашения по активам и пассивам.

Валютный риск связан с риском процентной ставки и риском ликвидности. Он возникает в результате несоответствия валюты, пассивов и активов, структуры валютных активов и пассивов. Иными словами, валютным риском является риск убытков в результате неблагоприятного движения валютных курсов.

В условиях резких колебаний курсов валют, осуществление внешнеэкономической деятельности сопряжено с возможностью неблагоприятного изменения стоимости валюты платежа.

Факторами, увеличивающими валютный риск, являются:

v колебание валютных курсов;

v значительные открытые валютные позиции.

К факторам, снижающим валютный риск, относятся:

· лимиты позиций по валютам;

· контроль за рисками со стороны руководства;

· использование методов хеджирования.

Уменьшению валютных рисков способствует информация, накапливаемая банком, в частности:

Ø перечень и краткое содержание операций в иностранной валюте;

Ø анализ несоответствия валют, с расшифровкой по валютам активов и пассивов, а также забалансовых прав и обязательств, выраженных в базовой валюте банка по установленному обменному курсу.

Итак, в процессе маркетинговой работы с рисками, банком решается ряд задач, заключающихся в том, чтобы:

ü распознать возможные случаи возникновения риска;

ü оценить масштабы предполагаемого ущерба;

ü найти способы его предупреждения или источники возмещения.

Управление риском обычно строится на основе изучения прецедентов, имевших место, когда возникал ущерб, прогнозировании вероятности их появления для каждого конкретного случая, предварительном обосновании возможностей и способов предупреждения или возмещения возможного ущерба.

Проблема управления риском тесно связана с организацией деятельности банка, в частности, с системой ответственности и экономического стимулирования банковских работников. В зарубежной практике для снижения риска принятия необоснованного решения при совершении отдельных кредитных операций используется принцип разграничения компетенций. Например, решения о кредитовании в крупных масштабах или в рамках особо рисковых операций не может принимать филиал банка, а только коллективный орган управления банком.

Этот опыт необходимо перенимать и в банковских учреждениях России, тем более что в условиях экономического и политического кризиса все большее количество банковских операций попадает в раздел рисковых.

1. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.И. М.: “Банковский и биржевой консультационный центр”, 1992;

2. Банковские риски. Севрук В.Т. М.: “Дело ЛТД”, 1994;

3. Российские банки: на исходе золотого века. Дмитриев М.Э., Травин Д.Я. С-Петербург: “Норма”, 1996;

4. Современная экономика. П/р. д.э.н. Мамедова О.Ю. Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1996;

5. Экономика и жизнь. №11/1997 Требования к достаточности капитала банков повышаются;

6. Экономика и жизнь. №11/1997 Чтобы подсчитать и не прослезиться;

7. Экономика и жизнь. №12/1997 Как снизить риск инвестиционного портфеля.

)