Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ

<TBODY>Платежная система Казахстана

Платежная система является жизненно важной составной частью финансовой системы любой страны. Для Казахстана она имеет особую значимость, поскольку стала одной из ключевых проблем реформирования экономики на переходном этапе. Основными составляющими этой проблемы являются, с одной стороны, платежный кризис и его последствия, а с другой - революционные изменения в расчетах между банками, представляющие фундамент новой банковской системы. В настоящее время в республике функционирует функционирует система розничных платежей (СРП) и система крупных платежей (СКП) КЦМР.

С 1995 года перед Национальным Банком Республики Казахстан (НБК) была поставлена задача модернизировать платежную систему, для того чтобы ускорить расчеты между банками и их клиентами, а также расширить перечень платежных инструментов. Первым этапом реализации этой задачи стала подготовка нормативной базы. В том же году в г. Алматы была организована первая клиринговая палата - Алматинская клиринговая палата, которая работала по методу многостороннего взаимозачета. Недостатком данной системы было то, что банкам-участникам в конце дня приходилось производить обмен первичными документами на бумажных носителях. Это было обусловлено отсутствием опыта и нормативно закрепленного понятия "электронный образ первичного документа".

В 1996 г. был создан Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов (КЦМР), на который были возложены функции по осуществлению межбанковского клиринга и система крупных платежей (СКП). В КЦМР установлено современное оборудование и разработано программное обеспечение, позволяющее работать с электронными платежными документами, не требующими подтверждения на бумажных носителях. Это стало возможным после того, как понятие "электронное платежное поручение" было закреплено нормативными правовыми актами НБК. Сейчас "электронное платежное поручение" имеет юридическую силу первичного платежного документа.

В апреле 1998 года было внедрено программное обеспечение бухгалтерской системы для централизации генеральной бухгалтерии и вспомогательного учета, а также для перехода на новую внутрибанковскую платежную систему НБК и интерфейс с СКП КЦМР.

В период с октября по ноябрь 1998 года была произведена централизация корреспондентских счетов банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в центральный аппарат НБК. Данный перевод позволил НБК оперативно осуществлять функции расчетного банка и банка банков, повысить эффективность контрольных функций над банковской системой и платежной системой, осуществить перевод вспомогательного учета корреспондентских счетов на работу в режиме реального времени.

Централизация корреспондентских счетов в НБК позволила: 1. ускорить выдачу наличных денег банкам и их филиалам через кассы филиалов НБК и зачисление принятых наличных денег на единый корреспондентский счет банка, а также закрыть в филиалах НБК специальные субкорреспондентские счета банков для наличных денег;

2. осуществлять платежи региональных банков, не являющихся пользователями СКП КЦМР, и производить обмен информацией с ними в режиме реального времени.

3. В ближайшее время планируется преобразование СКП в межбанковскую систему переводов денег (МСПД), в основу которой заложен принцип Швейцарской межбанковской системы крупных платежей. МСПД будет отвечать всем требованиям, предъявляемым международными финансовыми организациями к системе платежей на валовой основе. В настоящее время для внедрения данной системы НБК разработана и утверждена нормативная база и дорабатывается программное обеспечение. В целом для улучшения платежной системы Республики Казахстан НБК выполнены следующие мероприятия: 1. Для реализации пенсионной реформы внедрено электронное сводное платежное поручение формата МТ102, а также с банками отработан порядок осуществления платежей по пенсионным взносам. 2. В целях повышения эффективности осуществления платежей подключен в качестве пользователя СКП КЦМР . Государственный центр по выплате пенсий. 3. НБК подключен в качестве пользователя СКП, что позволило осуществлять платежи в пользу банков, не являющихся пользователями системы, через СКП. 4. Департамент монетарных операций НБК подключен к телекоммуникационной системе КЦМР, что позволило ускорить обмен документами по сделкам с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг и проведение платежей по операциям с ценными бумагами. Несколько слов необходимо сказать о системе расчетов платежными карточками. В настоящее время в Казахстане уже появляются свои локальные системы платежных карточек. Уже действуют "ALTYN" и "Иртыш-карт" - Народного банка, Cirrus/Maestro - Казкоммерцбанка, "ОАО Банк Каспийский" - Банка Каспийский, AlemCard банка "ТуранАлем". Однако сейчас возникает проблема, связанная с тем, что платежные карточки, в большинстве своем, используются, как средство по получению наличности. Основной причиной этого явления можно назвать то, что платежные карточки, в основном, выдаются в рамках так называемых "зарплатных проектов", для получения заработной платы и стипендий. В связи с этим задачей НБ является обеспечение возможности использовать платежные карточки в качестве оплаты за услуги предприятий торговли и сервиса.

В связи с этим необходимо отметить проект по созданию Национальной системы платежных карточек РК, который в настоящее время находится на стадии внедрения. Сегодня все страны Европы работают с Национальной общебанковской системой платежных карточек. Согласитесь, если несколько банков создают систему с единой процессинговой обработкой, круг применения их карточек будет гораздо шире. Клиент одного банка может использовать карточку национальной системы, приходя в любой магазин, где есть терминал данной системы, независимо от того, в каком банке этот магазин обслуживается. Следует отметить создание инфраструктуры для развития рынка ценных бумаг. Центральный депозитарий ценных бумаг является пользователем СКП, поэтому участники рынка ценных бумаг осуществляют операции по переводу ценных бумаг в реальном времени. Здесь используется принцип DVP - "поставка против платежа". Суть его заключается в том, что каждая операция проводится индивидуально - отдельно расчеты по деньгам, отдельно по ценным бумагам в реальном времени. По такому же принципу функционируют системы расчетов по ценным бумагам во многих развитых странах, например, в Швейцарии функционирует аналогичная система, представленная корпорацией "SEGA".

</TBODY>

</TBODY>

Платежная система Белорусии <TBODY>

В течение I квартала 1998 г. в Республике Беларусь (РБ) проходил этап опытно-промышленного освоения автоматизированной системы межбанковских расчетов по крупным и срочным платежам Belarus Interbank Settlement System (BISS), проектирование и внедрение которой осуществляется в русле стратегии Национального банка (НБ) РБ по модернизации платежной системы республики, принятой в мае 1995 г. (о концепции модернизации платежной системы см. "Банковские техноогии" № 7/1996, с. 83. Построенная на современной технологии валовых расчетов в реальном времени (RTGS), система BISS должна способствовать как снижению системного риска национальной платежной системы, так и созданию качественно новых услуг для коммерческих банков и их клиентов, а в целом призвана обеспечить повышение экономической эффективности системы внутренних безналичных расчетов в республике. Планируется, что BISS явится ядром всей национальной платежной системы: при создании в будущем перспективных клиринговых систем межбанковских расчетов по массовым платежам, платежным карточкам, ценным бумагам все они будут замыкаться именно на BISS, где будут проводиться окончательные расчеты по итоговым чистым позициям этих систем в форме крупных и срочных платежей между банками - участниками клиринга. В настоящее время в промышленную эксплуатацию принят пусковой комплекс системы, реализующий следующие функции:

· обеспечение проведения расчетов по крупным и срочным платежам на валовой основе в режиме реального времени на основании электронного платежного сообщения банка-отправителя (расчеты осуществляются через единые коррсчета коммерческих банков в НБ РБ);

· уведомление банка-получателя о зачислении на его коррсчет денежных средств;

· уведомление банка-плательщика о списании с его коррсчета денежных средств;

· формирование очередей платежных сообщений при отсутствии денежных средств на коррсчете банка-плательщика;

· проведение окончательных расчетов в рейсовом режиме по клирингу прочих (не отнесенных к крупным) платежей.

Для первого этапа внедрения пускового комплекса BISS были определены ограниченные задачи, в том числе тестирование систем подключенных банковских учреждений, проверка работоспособности программно-технических комплексов BISS на реальных объемах платежных сообщений. доработка программных средств по результатам опытной эксплуатации и предложениям банков.

Технические особенности и возможности системы

Системо-техническая база BISS В ходе подготовки к реализации проектных решений BISS государственным предприятием "Белорусский межбнковский расчетный центр» (ГП БМРЦ) была проведена коренная модернизация основных эксплуатируемых программно-технических комплексов и существенная переработка действующей технологии проведения межбанковских расчетов. Во всех трех его инфраструктурных компонентах - центральном вычислительном комплексе (ЦВК), осуществляющем функции контроля, обработки электронных банковских документов и формирования выходных сообщений, а также системе передачи информации (СПИ) и сети телекоммуникаций - в период 1995-1997 гг. были произведены значительные изменения, продиктованные следующими причинами:

· моральным устареванием и физическим износом используемых системо-технических средств и необходимостью создания технической базы, способной развиваться достаточно длительное время;

· необходимостью осуществления расчетов в реальном масштабе времени, а следовательно, необходимостью значительного повышения пропускной способности всех инфраструктурных звеньев;

· требованием повышения обеспечиваемого уровня безопасности и надежности.

Основным достижением в развитии ЦВК явилось внедрение средств, превративших его из системы пакетной обработки в сервер транзакций с высоким уровнем надежности функционирования и безопасности. Это техническое решение осуществлено на базе двухмашинного комплекса, работающего в режиме горячего резерва на основе технологии eXtended Recovery Facility (XRF) фирмы IBM. Восстановление критических данных в случае выхода из строя одной из используемых дисковых подсистем обеспечивается путем использования средства асинхронного копирования eXtended Remote Copy (XRC) и дублирования системных журналов СУБД и системы передачи сообщений. В настоящее время основу системо-технических средств ЦВК составляют:

· два мейнфрейма IBM 9672 R14;

· устройство Sysplex Timer, обеспечивающее работу мейнфреймов как двухмашинного комплекса;

· ОС MVS/ESA (в апреле-мае 1998 г. должна быть установлена операционная система OS/390);

· монитор транзакций CICS v.4;

· дисковые подсистемы памяти RAMAC2 и RAMAC3;

· СУБД DB2 v.3;

· система передачи сообщений MQSeries v.1.1.2.

Особенности нового оборудования позволяют на одном физическом вычислительном комплексе вести эксплуатацию автоматизированных систем, а также разработку и тестирование новых версий ПО. Возможности же наращивания вычислительной мощности ЦВК практически не ограничены. В ближайшем будущем предполагается при помощи системы MQSeries постепенно подключить к ЦВК всех участников расчетов (в первую очередь центральные офисы коммерческих банков), что позволит коммерческим банкам управлять платежами в режиме реального времени. Перспективными проектами развития ЦВК являются создание центрального архива платежной системы и резервного вычислительного центра.

<TBODY>Интервал

Время, с

Примечания

От получения файла сообщений в производственную сеть до его отправки в систему

BISS

От передачи файла из производственной сети в систему BISS до получения ответного сообщения в том числе обработка сообщения в системе (в среднем)

По отдельным сообщениям (это касается в первую очередь получения отчетов)

время может достигать нескольких минут. Проводимые в настоящее время работы по оптимизации алгоритмов обработки должны позволить уменьшить это время на порядок

На обработку сообщения от момента его получения до раскладки в "почтовые ящики&qot участников системы

По отдельным сообщениям время достигает нескольких минут

На раскладку сообщений, полученных от системы BISS, в "почтовые ящики&qot

участников системы </TBODY>

Основные программно-технические комплексы и возможности системы

В промышленной эксплуатации в настоящее время находятся следующие подсистемы пускового комплекса: 1. Программно-технический комплекс (ПТК) ядра системы BISS, осуществляющий в

том числе входной контроль сообщений, расчеты по коррсчетам банков, обработку системных и формирование выходных сообщений. 2. ПТК подсистемы "Управление межбаковскими расчетами НБ РБ", осуществляющийзадание условий расчетов в системе, контроль и управление ими. 3. ПТК подсистемы контроля межбанковских расчетов, осуществляющий среди

прочего установку режимов работы системы и участников системы, а также

контроль платежей. 4. ПТК управления платежами банка, осуществляющий в том числе мониторинг

платежей, установку режимов работы систем банковских учреждений, управление

очередью ожидания средств. 5. Интерфейсный комплекс, осуществляющий среди прочего контроль форматов

сообщений. В системе используются средства криптографической защиты информации на базе алгоритмов DES и RSA и система электронной подписи платежных сообщений, осуществляется синтаксический и семантический контроль сообщений. Значения основных временных интервалов обработки сообщений в системе приведены

в таблице. Контрольные имитационные расчеты показали, что программно-технические средства пускового комплекса системы BISS обеспечивают проведение межбанковских расчетов на уровне 7 тыс. платежных сообщений в день или 1 тыс. сообщений в час при пиковой нагрузке. По решению комиссии по приемке пускового комплекса системы BISS, в которую входили представители НБ РБ, ГП БМРЦ и Ассоциации белорусских банков, межбанковские расчеты через него в настоящее время предусматривается осуществлять по усмотрению банков независимо от суммы перевода. Объем срочных платежей, обрабатываемых через BISS, постепенно нарастает: в середине марта он составлял уже 20-25% суммы всех платежей. При этом очень важным является то, что при правильной подготовке электронных платежных сообщений 100% платежей, проходящих через BISS, обрабатываются в настоящее время без потерь. Реализация системы потребовала разработки комплекса "Управление платеами банка в BISS», предназначенного для администрирования процесса расчетов головного банка и его филиалов в течение всего банковского дня, и ряда других программных систем, а также доработки или существенной переработки таких продуктов, как и "Централизованныйоперационный день», а также ПТК "Телебанк», входяего в СПИ и обеспечивающего обмен электронными образами платежных документов между банками и БМРЦ. Параллельно с освоением системы расчетов на валовой основе в БМРЦ ведутся работы по модернизации клиринговой системы платежей, не проходящих через BISS (так называемых прочих платежей). Клиринговая система расчетов основана на действующей системе расчетов с использованием ранее установленных структур формирования и передачи банками платежных сообщений в файлах. Первый этап ее модернизации (осуществляется с октября 1997 г.) связан с внедрением программного обеспечения по осуществлению взаимозачета на основе клиринга по платежным сообщениям банков. Таким образом, в 1998 г. фактически начата опытно-промышленная эксплуатация не только системы BISS, но и всей модифицированной автоматизированной системы межбанковских расчетов (АС МБР). Процесс обновления программно-технической платформы в ходе промышленной эксплуатации BISS будет происходить поэтапно в течение по меньшей мере нескольких лет. При этом темпы внедрения последующих модификаций BISS будут точно соизмеряться с возможностями банков и их филиалов, а применение обязательных нормативов на ближайшее время не планируется.

Проблемы и поиски их решения

Параллельно с новыми организационными, техническими и правовыми вопросами, связанными с запуском системы BISS, приходилось учитывать и ряд изменений в работе платежной системы, введенных с начала 1998 г.:

· отказ НБ РБ от предоставления коммерческим банкам дневного овердрафта средств на их корреспондентских счетах и введение новых рыночных механизмов обеспечения ликвидности для банков на базе операций с ценными бумагами;

· введение новой Инструкции о порядке исполнения республиканского бюджета по доходам, что привело к изменению технологии зачисления в доход бюджета налогов, обязательных платежей и иных поступлений, уплачиваемых юридическими и физическими лицами в национальной валюте.

Это не могло не добавить сложностей при внедрении системы. Разработка системы BISS потребовала серьезной модернизации технологии обработки платежей не только в БМРЦ, но и в банках. Однако гораздо серьезнее и сложнее технических проблем, чем это оценивали некоторые специалисты, оказались проблемы правовой и договорной базы. Например, одним из проблемных при заключении новых договоров между БМРЦ и банками оказался вопрос о размере возмещения возможных убытков банков в случаях неисполнения БМРЦ своих обязанностей. Требование банков о возмещении убытков в полном размере вполне понятно, однако сегодня оно не соответствует финансовым возможностям БМРЦ, так как его тарифная политика строится на бесприбыльной основе.

<TBODY>Краткая справка о межбанковских расчетах в РБ По состоянию на 1 марта 1998 г. во внутренней платежной и расчетной системе РБ работали 30 банков-участников, включая НБ РБ, и одна небанковская финансовая организация, а также свыше 600 их филиалов. В 1997 г. они ежемесячно проводили в среднем около 2,3 млн. безналичных внутренних межбанковских платежей, которые обрабатывались оператором платежной системы РБ - государственным предприятием "Белорусский межбнковский расчетный центр» (ГП БМРЦ). ГП БМРЦ, входящий в структуру НБ РБ, является самостоятельным субъектом в его структуре, занимающимся автоматизированной обработкой информации для проведения межбанковских расчетов в РБ. На него возложены эксплуатация банковской сети телекоммуникаций, центрального вычислительного комплекса и его региональных узлов, разработка и сопровождение программных прикладных средств, участие в разработке новых технологий автоматизированных расчетов и правовой базы для их практической реализации, определение процедур внутренних расчетов и их оперативное исполнение в течение дня на основании договора с НБ РБ. БМРЦ также оказывает банкам широкий диапазон информационных услуг, услуги по коллективному доступу в сеть SWIFT и централизованной обработке бухгалтерских данных "опердня». БМРЦ яляется также разработчиком и оператором системы BISS. Общее и методическое руководство и контроль за проведением и завершением межбанковских расчетов, соблюдением режимов платежей и работы коррсчетов в РБ осуществляет Департамент платежной системы и информатизации НБ РБ. </TBODY>

Ряд рекомендаций в адрес НБ РБ и ГП БМРЦ был сделан и комиссией по приемке пускового комплекса системы BISS. В частности, была отмечена актуальность обеспечения хранения средств резервного фонда для регулирования кредитных ресурсов на коррсчете банка и их использование для поддержания текущей ликвидности с обязательным обеспечением банком в течение месяца среднедневных резервных требований. Комиссия также рекомендовала НБ РБ путем правого регулирования реализовать возможность применения электронных документов в безналичных расчетах на всех стадиях осуществления переводов денежных средств, и на решение вопросов скорейшего принятия законодательного акта об электронном документе и цифровой подписи к нему будут в ближайшее время направлены усилия НБ РБ и коммерческих банков. Создание Рабочей группы по доработке BISS при Ассоциации белорусских банков, проведение НБ РБ ряда крупных совещаний с представителями коммерческих банков и другие организационные меры, предпринятые в феврале-марте 1998 г., позволили выработать согласованные со всеми пользователями новой системы подходы к ее дальнейшему совершенствованию и перспективному развитию.

Планируется, что первая очередь системы BISS будет сдана в промышленную эксплуатацию в январе 1999 г. после завершения выполнения дополнительных организационно-методических, нормативно-правовых и технических мероприятий. Банки также высказались за доработку ряда утвержденных НБ РБ нормативно-инструктивных документов, особенно в части более детальной регламентации правил ведения новой формы расчетов, включая вопросы обеспечения безопасности.

При этом

некоторые банки самостоятельно предприняли попытку разработки типовых положений, организационно-распорядительной документации и рекомендаций по работе с BISS в банке-пользователе. </TBODY>