Финансовый менеджмент в коммерческом банке

Страница 10

2) Кредитный портфель состоит из следующих договоров:

ТАБЛИЦА 3

Заемщик	Сумма задолженности по договору	Дата начала договора	Дата окончания договора
а	50	01.01.99	01.11.99
б	10	01.01.99	10.10.99
в	12	01.01.99	20.11.99
Всего	72

3) Портфель депозитов состоит из следующих договоров:

Кредитор	Сумма задолженности по договору	Дата начала договора	Дата окончания договора
Г	10	01.01.99	10.12.99
Д	20	01.01.99	01.11.99
Е	37	01.01.99	20.11.99
Всего	67

5)Предпологается 10 ноября выдача ссуды в размере 45 млн. рублей на срок до 20 янвря 2000 года

1 ноября предполагается привлечение депозита в размере 25 млн. рублей до 20 января 2000 года.

Для простоты расчета остальные факторы изменения объема привлеченного ресурса и его размещения не учитываются.

Действия менеджера:

1) Исходя из существующей структуры баланса и условий задачи предполагаем, что величина имущества, источников собственных средств и расчетов банка остается на прежнем уровне. Таким образом, к подверженными к изменениям относим кредитный и депозитный портфель. Исходя из условий договоров, строим поток выплат по этим видам активов и пассивов. Представим это графически. Разница, между пассивами и активами в некоторый период в будущем покажет дефицит или избыток ресурсов в обороте банка.

ГРАФИК 1

2) Анализ полученного результата свидетельствует о следующем:

а) В период с 11.10.99 по 1.11.99 банк располагает свободным ресурсом в сумме 10 млн. рублей, это связанно с тем, что банк предполагает возврат ссуды от заемщика «Б», начиная с 2.11.99 до 10.11.99 величина свободного ресурса в обороте банка достигает величины 65 млн. рублей. Банк сможет разместить эти средства с целью получения дохода без ущерба ликвидности.

Условия задачи предполагают привлечение и размещение ресурсов в будущем. Поэтому, кривые активов и пассивов не стремятся к нулю, а возрастают в определенные даты.

3) Начиная с 11 ноября банк испытывает нехватку ресурсов. Это обусловлено тем, что сроки пассивных операций не совпадают с активными и банк вынужден гасить свои обязательства раньше, чем произойдут выплаты ему. Для устранения нехватки ресурса банку необходимо привлечь дополнительно 5 млн. рублей на срок с 11.11.99 по 10.12.99 и 15 млн. рублей на срок с 11.12.99 г.

Список используемой литературы:

1. Е.С. Стоянова. Финансовый менеджмент, учебник, 4-е издание ,М.:Перспектива,1999

2. О.И. Лаврушин, Основы банковского менеджмента,М.:,Инфра-М,1995

3. Ю.С. Масленченков, Финансовый менеджмент в коммерческом банке,М.:, Перспектива, 1996

Список дополнительной литературы:

1.К.Садвакасов, Коммерческие банки, управленческий анализ деятельности, планирование и контроль,М.:,Ось-89,1998