Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках

Страница 11

3.2. Определение привлекательности рыночных сегментов.

В процессе анализа кредитных вложений и ссудной политики банка была выявлена проблема несоответствия приоритетов. Основная масса кредитных вложений осуществлялась в сельское хозяйство, ко­торое имело самый большой риск возникновения просроченной задолженности и неуплаты процентов. При этом в 1996 году ему обеспечи­валась минимальная процентная ставка по банку. В 1997 году тор­говля, имевшая значительные кредитные вложения, имела далеко не приоритетную ставку кредитования, при том, что практически не имела неплатежей по кредитам и процентам.

Определить привлекательность того или иного рыночного сег­мента можно на основе матрицы "клиенты/услуги", по которой можно рассчитать целый ряд коэффициентов показывающих сравнительную характеристику. Приведем некоторые из них, воспользовавшись следующим примером (у - услуги, к - клиенты):

Таблица 3.2

Услуги (1)	Группы потребителей (j)	Всего
	1 (100)	2 (200)	3 (50)
1	150/70	210/190	70/50	430/310
2	80/50	180/110	90/40	350/200
Всего	230/120	390/300	160/90	780/510

1) (3.1)

Матрица коэффициентов A1j имеет следующий вид:

Значение A2j - 0.3478 показывает, что 34.783% услуг, приобре­тенных клиентом первой потребительской группы за рассматриваемый период, приходится на услуги второго вида. То есть коэффициенты A1j отражают структуру приобретенных услуг различных видов в рам­ках отдельных групп потребителей.

2) (3.2)

Матрица коэффициентов B1j примет вид:

Значение коэффициента Б21 - 0.2286 показывает, что 22.86% услуг второго вида, приобретенных клиентами всех потребительских групп, приходится на первую потребительскую группу. Следователь­но, коэффициенты B1j характеризуют структуру распределения от­дельных видов приобретенных услуг между различными группами пот­ребителей.

3) (3.3)

Матрица коэффициентов B1j выглядит следующим образом:

Значение B21-0.25 свидетельствует о том, что из всех клиен­тов, пользующихся услугами второго вида, каждый четвертый принадлежит к первой потребительской группе. Таким образом, коэффициен­ты B1j показывают структуру клиентов, принадлежащих к различным группам потребителей, в рамках используемых ими отдельных видов услуг.

4), где Nj - число клиентов j-й группы (3.4)

Матрица коэффициентов Г1j имеет такой вид:

Коэффициент Г21 - 0.8 показывает, что на одного клиента первой потребительской группы приходится приобретение 0.8 услуг второго вида (на 5 клиентов 4 услуги) . Коэффициенты Г1j, следовательно, отражают значимость услуг данного вида для клиентов конкретной потребительской группы.

5) (3.5)

Коэффициенты Д1j представляются в виде матрицы;

Значение Д21-0.50 говорит о том, что половина клиентов пер­вой группы потребителей пользуется услугами второго вида. Иначе говоря, коэффициенты Д1j характеризуют охват соответствующими ви­дами услуг клиентов в рамках определенной потребительской группы.

6) (3.6)

Матрица коэффициентов E1j приобретает следующий вид:

Значение коэффициента Е21-1.6 свидетельствует о том, что один клиент первой потребительской группы, пользующийся услугами второго вида, за рассматриваемый период приобретает 1.6 услуги этого вида. Другими словами, коэффициенты E1J отражают активность клиентов отдельных потребительских групп, пользующихся услугами определенного вида, в их приобретении.

Тщательный анализ всех этих коэффициентов в совокупности позволяет получить сравнительную характеристику отдельных сегмен­тов рынка. Однако, разовый расчет коэффициентов не дает полного представления для выявления наиболее привлекательных сегментов. Необходимо оценивать эти коэффициенты в динамике с целью отсле­дить темп роста сбыта услуг, размер риска, доходность и т.д.

Следует обращать внимание на относительность критериев. Наличие высокого уровня сбыта услуг может рассматриваться и как негативный момент в случае отсутствия темпов роста. Поскольку для банка невыгодно направлять туда дополнительные усилия в связи с относительным ростом расходов.

3.3. Ценовая стратегия с учетом кредитного риска.

В условиях перехода к рыночной экономике в банковской сфере возрастает значение правильной оценки риска, который принимает на себя банк при осуществлении различных операций. Что же такое риск? Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

В основе оценки риска лежит нахождение зависимости между оп­ределенными размерами потерь банка и вероятностями их возникновения. Для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осущест­вления банком рассматриваемых операций. Частота (вероятность) возникновения некоторого уровня потерь находится по следующей формуле:

Ч, (3.7)

где: Ч - частота возникновения некоторого уровня потерь;

СП - число случаев наступления конкретного уровня потерь;

С - общее число случаев в статистической выборке.

Особо следует подчеркнуть, что знаменатель формулы должен содержать как число удачных так и неудачных операций, то есть всех. Иначе значение частоты возникновения потерь, а следователь­но и риска операций будет необоснованно завышенным.

При определении вероятности возникновения уровня потерь сле­дует найти ее значение как можно в большем количестве точек, или хотя бы в четырех основных.

ПОТЕРИ	ВЫИГРЫШ
Крити­ческий	Недопус­тимый	Допусти- мый

++++++++++-------******** /////////////////////////