Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО
Страница 16
BumInfo(i).Present = True
Else
BumInfo(i).Present = False
End If
Next i
' если выбран анализ эффективной доходности портфеля и рынка
If Analize2 Then
Doh = 0
Volume = 0
Flag = True
For k = 1 To BumNum
If BumInfo(k).Present Then
For i = Portfel.StartPos(k) To Portfel.EndPos(k)
Flag = False
Doh = Doh + (100 / Portfel.Price(k; i) - 1) * 36500 * Portfel.Volume(k; i)
Volume = Volume + Portfel.Volume(k; i) * (BumInfo(k).DateEnd - Portfel.Dates(k; i))
Next i
End If
Next k
If Flag Then
RevIndex = RevIndex - 1
GoTo Anal1
End If
Revenue(RevIndex).Portfel = Doh / Volume
Revenue(RevIndex).Dates = CurDate
Flag = True
Doh = 0
Volume = 0
For k = 1 To BumNum
If BumInfo(k).Present Then
Flag = False
Doh = Doh + (100 / BirgaInfo(k) - 1) * 36500 * BumInfo(k).Volume
Volume = Volume + BumInfo(k).Volume * (BumInfo(k).DateEnd - CurDate)
End If
Next k
If Flag Then
RevIndex = RevIndex - 1
GoTo Anal1
End If
Revenue(RevIndex).Birga = Doh / Volume
End If
Anal1:
' если выбран анализ индекса портфеля и рынка
If Analize1 Then
' определение стоимости портфеля и биржи по средневзвешенным ценам
PortfelPrice = 0
BirgaPrice = 0
For i = 1 To BumNum
PortfelPrice = PortfelPrice + Portfel.VolumeAll(i) * BirgaInfo(i) * 10000
BirgaPrice = BirgaPrice + BumInfo(i).Volume * BirgaInfo(i) * 10000
Next i
' расчет индексов
If CoefIndex <> 1 Then
' поиск остатков за текущий день
k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)
If k <> 0 Then
PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)
End If
' вычисление коэффициента портфеля
If k <> 0 Then
PortfelCoef = (PortfelPrice - Worksheets("Остаток").Cells(k; 3) _
+ Worksheets("Остаток").Cells(k; 4)) / PortfelPricePred
Else
PortfelCoef = PortfelPrice / PortfelPricePred
End If
PortfelPricePred = PortfelPrice
' определение индекса портфеля за текущий день
Index(CoefIndex).Portfel = Index(CoefIndex - 1).Portfel * PortfelCoef
Index(CoefIndex).Dates = CurDate
BirgaCoef = BirgaPrice
k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 2; 2; CurDate; 1)
If k <> 0 Then
BirgaCoef = BirgaCoef - Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)
End If
k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 3; 2; CurDate; 1)
If k <> 0 Then
BirgaCoef = BirgaCoef + Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)
End If
BirgaCoef = BirgaCoef / BirgaPricePred
BirgaPricePred = BirgaPrice
' определение индекса биржи за текущий день
Index(CoefIndex).Birga = Index(CoefIndex - 1).Birga * BirgaCoef
Else
k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)
If k <> 0 Then
PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)
End If
PortfelPricePred = PortfelPrice
BirgaPricePred = BirgaPrice
End If
End If
End Sub
Sub Cancel()
End
End Sub
Приложение № 2.2. Диаграмма сравнения доходности портфеля и рынка.
Приложение № 2.3. Диаграмма сравнения индекса портфеля и рынка.
Приложение № 3. Входные статистические данные.
Приложение 3.1. Информация о бумагах.
|
№ |
Дата выпуска |
Дата погашения |
Объем выпуска |
|
21019 |
14.11.96 |
13.02.97 |
60 000 000 |
|
21020 |
09.01.97 |
10.04.97 |
65 000 000 |
|
21021 |
13.02.97 |
15.05.97 |
55 000 000 |
|
21022 |
10.04.97 |
10.07.97 |
55 000 000 |
|
21023 |
10.07.97 |
09.10.97 |
40 000 000 |
|
21024 |
18.12.97 |
09.04.98 |
45 000 000 |
|
22002 |
29.08.96 |
27.02.97 |
25 000 000 |
|
22003 |
26.09.96 |
27.03.97 |
30 000 000 |
|
22004 |
24.10.96 |
24.04.97 |
40 000 000 |
|
22005 |
28.11.96 |
29.05.97 |
45 000 000 |
|
22006 |
19.12.96 |
19.06.97 |
90 000 000 |
|
22007 |
30.01.97 |
24.07.97 |
30 000 000 |
|
22008 |
27.02.97 |
28.08.97 |
55 000 000 |
|
22009 |
27.03.97 |
25.09.97 |
55 000 000 |
|
22010 |
24.04.97 |
23.10.97 |
60 000 000 |
|
22011 |
15.05.97 |
13.11.97 |
60 000 000 |
|
22012 |
29.05.97 |
27.11.97 |
60 000 000 |
|
24001 |
20.03.97 |
12.03.98 |
30 000 000 |
|
24002 |
08.05.97 |
07.05.98 |
25 000 000 |
Приложение 3.2. Информация о сделках.
|
Дата |
№ бумаги |
Цена приобр |
Цена продажи |
Кол-во |
|
02.12.96 |
22004 |
92,99 |
|
62 |
|
02.12.96 |
22004 |
93,00 |
|
340 |
|
04.12.96 |
22005 |
77,50 |
|
6 |
|
05.12.96 |
22003 |
85,14 |
|
5 |
|
19.12.96 |
22006 |
80,05 |
|
300 |
|
19.12.96 |
22006 |
80,21 |
|
500 |
|
19.12.96 |
22006 |
80,37 |
|
259 |
|
01.01.97 |
22005 |
92,06 |
|
7 |
|
01.01.97 |
21021 |
0,00 |
|
1126 |
|
01.01.97 |
22005 |
0,00 |
|
95 |
|
01.01.97 |
22008 |
0,00 |
|
75 |
|
01.01.97 |
22009 |
0,00 |
|
457 |
|
01.01.97 |
22008 |
0,00 |
|
29 |
|
01.01.97 |
21020 |
0,00 |
|
642 |
|
01.01.97 |
22004 |
0,00 |
|
12 |
|
01.01.97 |
22006 |
0,00 |
|
20 |
|
01.01.97 |
22009 |
0,00 |
|
16 |
|
01.01.97 |
21020 |
0,00 |
|
90 |
|
01.01.97 |
22006 |
0,00 |
|
26 |
|
01.01.97 |
21020 |
0,00 |
|
20 |
|
01.01.97 |
22004 |
0,00 |
|
15 |
|
01.01.97 |
22006 |
0,00 |
|
5 |
|
01.01.97 |
21021 |
0,00 |
|
12 |
|
01.01.97 |
22006 |
0,00 |
|
27 |
|
01.01.97 |
21020 |
0,00 |
|
0 |
|
01.01.97 |
21021 |
0,00 |
|
63 |
|
01.01.97 |
22004 |
0,00 |
|
159 |
|
01.01.97 |
22005 |
0,00 |
|
146 |
|
01.01.97 |
22009 |
0,00 |
|
46 |
|
01.01.97 |
22007 |
0,00 |
|
32 |
|
01.01.97 |
22008 |
0,00 |
|
13 |
|
01.01.97 |
22006 |
0,00 |
|
73 |
|
01.01.97 |
22006 |
0,00 |
|
59 |
|
01.01.97 |
22006 |
0,00 |
|
56 |
|
01.01.97 |
21020 |
0,00 |
|
29 |
|
01.01.97 |
21021 |
0,00 |
|
8 |
|
01.01.97 |
22005 |
0,00 |
|
12 |
|
01.01.97 |
22006 |
0,00 |
|
27 |
|
01.01.97 |
21021 |
0,00 |
|
10 |
|
01.01.97 |
22008 |
0,00 |
|
28 |
|
01.01.97 |
22008 |
0,00 |
|
57 |
|
01.01.97 |
21021 |
0,00 |
|
42 |
|
01.01.97 |
24001 |
0,00 |
|
34 |
|
01.01.97 |
24001 |
0,00 |
|
69 |
|
01.01.97 |
21021 |
0,00 |
|
104 |
|
09.01.97 |
21020 |
90,93 |
|
300 |
|
09.01.97 |
21020 |
91,03 |
|
600 |
|
09.01.97 |
21020 |
91,24 |
|
900 |
|
09.01.97 |
21020 |
91,35 |
|
600 |
|
09.01.97 |
21020 |
91,50 |
|
500 |
|
10.01.97 |
22004 |
91,54 |
|
24 |
|
13.01.97 |
21020 |
93,65 |
|
50 |
|
14.01.97 |
21020 |
93,22 |
|
32 |
|
15.01.97 |
22005 |
88,51 |
|
10 |
|
17.01.97 |
21020 |
92,50 |
|
10 |
|
28.01.97 |
21020 |
93,40 |
|
7 |
|
31.01.97 |
22007 |
84,19 |
|
16 |
|
31.01.97 |
22007 |
84,20 |
|
184 |
|
06.02.97 |
22004 |
92,80 |
|
60 |
|
10.02.97 |
22006 |
89,00 |
|
500 |
|
13.02.97 |
21021 |
91,20 |
|
430 |
|
13.02.97 |
21021 |
91,30 |
|
430 |
|
13.02.97 |
21021 |
91,33 |
|
320 |
|
17.02.97 |
22005 |
92,25 |
|
78 |
|
17.02.97 |
22007 |
|
88,42 |
78 |
|
19.02.97 |
22005 |
93,00 |
|
122 |
|
19.02.97 |
22003 |
97,55 |
|
41 |
|
19.02.97 |
22007 |
|
89,39 |
122 |
|
20.02.97 |
22005 |
92,60 |
|
28 |
|
25.02.97 |
22005 |
92,01 |
|
100 |
|
25.02.97 |
22005 |
92,03 |
|
60 |
|
25.02.97 |
21020 |
96,00 |
|
101 |
|
26.02.97 |
22004 |
95,10 |
|
12 |
|
26.02.97 |
21021 |
|
92,50 |
12 |
|
27.02.97 |
22008 |
84,04 |
|
300 |
|
27.02.97 |
22008 |
84,10 |
|
432 |
|
27.02.97 |
22008 |
84,22 |
|
318 |
|
27.02.97 |
22008 |
84,09 |
|
311 |
|
27.02.97 |
22008 |
84,22 |
|
182 |
|
27.02.97 |
22008 |
84,42 |
|
100 |
|
28.02.97 |
21021 |
93,23 |
|
80 |
|
03.03.97 |
21020 |
|
97,30 |
200 |
|
03.03.97 |
21021 |
|
94,00 |
154 |
|
03.03.97 |
22006 |
|
92,50 |
200 |
|
04.03.97 |
22006 |
92,40 |
|
24 |
|
04.03.97 |
22006 |
92,52 |
|
200 |
|
04.03.97 |
22006 |
92,53 |
|
200 |
|
06.03.97 |
22006 |
92,63 |
|
25 |
|
06.03.97 |
22004 |
96,45 |
|
4 |
|
06.03.97 |
21020 |
97,53 |
|
108 |
|
12.03.97 |
21020 |
|
97,70 |
489 |
|
13.03.97 |
21020 |
|
97,50 |
822 |
|
13.03.97 |
21021 |
|
94,00 |
399 |
|
17.03.97 |
21021 |
93,67 |
|
100 |
|
19.03.97 |
22003 |
99,19 |
|
128 |
|
19.03.97 |
22003 |
99,20 |
|
229 |
|
20.03.97 |
24001 |
72,00 |
|
50 |
|
20.03.97 |
24001 |
72,15 |
|
290 |
|
21.03.97 |
22005 |
94,20 |
|
2 |
|
21.03.97 |
22005 |
94,25 |
|
100 |
|
24.03.97 |
22005 |
94,25 |
|
108 |
|
24.03.97 |
22005 |
94,39 |
|
27 |
|
24.03.97 |
22005 |
94,40 |
|
598 |
|
24.03.97 |
21020 |
|
98,40 |
200 |
|
25.03.97 |
22006 |
92,10 |
|
70 |
|
25.03.97 |
22005 |
94,05 |
|
320 |
|
25.03.97 |
22003 |
|
99,78 |
403 |
|
26.03.97 |
22006 |
92,00 |
|
314 |
|
26.03.97 |
21021 |
94,45 |
|
80 |
|
26.03.97 |
21020 |
98,10 |
|
50 |
|
28.03.97 |
22005 |
94,15 |
|
7 |
|
28.03.97 |
21021 |
95,10 |
|
135 |
|
28.03.97 |
21021 |
95,19 |
|
378 |
|
28.03.97 |
21021 |
95,20 |
|
90 |
|
28.03.97 |
21020 |
|
99,07 |
288 |
|
28.03.97 |
21020 |
|
99,01 |
300 |
|
31.03.97 |
22006 |
92,92 |
|
200 |
|
31.03.97 |
22006 |
92,93 |
|
400 |
|
31.03.97 |
22006 |
92,94 |
|
100 |
|
31.03.97 |
22005 |
94,50 |
|
10 |
|
31.03.97 |
21020 |
|
99,10 |
88 |
|
31.03.97 |
21020 |
|
99,11 |
12 |
|
31.03.97 |
21020 |
|
99,12 |
2 |
|
31.03.97 |
22006 |
|
92,94 |
100 |
|
31.03.97 |
22006 |
|
92,93 |
400 |
|
31.03.97 |
22006 |
|
92,92 |
200 |
|
01.04.97 |
22006 |
92,70 |
|
1 |
|
01.04.97 |
22006 |
92,91 |
|
89 |
|
01.04.97 |
22004 |
97,72 |
|
10 |
|
03.04.97 |
22004 |
98,00 |
|
100 |
|
03.04.97 |
21020 |
99,28 |
|
38 |
|
03.04.97 |
22006 |
93,06 |
|
29 |
|
03.04.97 |
22006 |
93,23 |
|
5 |
|
03.04.97 |
22006 |
93,31 |
|
145 |
|
04.04.97 |
21020 |
99,30 |
|
370 |
|
04.04.97 |
22006 |
93,32 |
|
50 |
|
04.04.97 |
22006 |
93,37 |
|
47 |
|
04.04.97 |
22006 |
93,39 |
|
45 |
|
08.04.97 |
22004 |
98,35 |
|
239 |
|
08.04.97 |
22008 |
|
87,50 |
167 |
|
08.04.97 |
24001 |
|
73,15 |
23 |
|
08.04.97 |
22004 |
|
98,35 |
53 |
|
09.04.97 |
21020 |
99,80 |
|
13 |
|
09.04.97 |
21020 |
99,86 |
|
27 |
|
09.04.97 |
21020 |
99,87 |
|
325 |
|
09.04.97 |
24001 |
|
73,20 |
117 |
|
09.04.97 |
24001 |
|
73,25 |
200 |
|
09.04.97 |
22009 |
84,86 |
|
61 |
|
10.04.97 |
21022 |
91,50 |
|
2101 |
|
10.04.97 |
21020 |
|
100,00 |
1630 |
|
10.04.97 |
21022 |
91,50 |
|
91 |
|
10.04.97 |
21022 |
91,65 |
|
609 |
|
10.04.97 |
21020 |
|
100,00 |
642 |
|
10.04.97 |
21022 |
91,65 |
|
98 |
|
10.04.97 |
21020 |
|
100,00 |
90 |
|
10.04.97 |
21022 |
91,50 |
|
10 |
|
10.04.97 |
21020 |
|
100,00 |
20 |
|
10.04.97 |
21022 |
91,65 |
|
42 |
|
10.04.97 |
21020 |
|
100,00 |
39 |
|
10.04.97 |
21022 |
91,65 |
|
31 |
|
10.04.97 |
21020 |
|
100,00 |
29 |
|
10.04.97 |
21022 |
91,50 |
|
5458 |
|
11.04.97 |
21022 |
|
92,40 |
1 |
|
11.04.97 |
24001 |
73,50 |
|
300 |
|
14.04.97 |
22009 |
85,50 |
|
340 |
|
14.04.97 |
21021 |
|
97,25 |
300 |
|
14.04.97 |
22006 |
94,53 |
|
157 |
|
16.04.97 |
22008 |
88,40 |
|
330 |
|
16.04.97 |
21021 |
|
97,80 |
600 |
|
16.04.97 |
22004 |
|
99,60 |
90 |
|
16.04.97 |
22009 |
|
86,39 |
340 |
|
16.04.97 |
22004 |
|
99,60 |
50 |
|
17.04.97 |
22009 |
86,50 |
|
60 |
|
17.04.97 |
22004 |
|
99,64 |
3 |
|
17.04.97 |
24001 |
73,80 |
|
1 |
|
21.04.97 |
21022 |
92,45 |
|
515 |
|
21.04.97 |
22006 |
|
95,30 |
500 |
|
21.04.97 |
21022 |
92,38 |
|
3 |
|
21.04.97 |
22006 |
|
95,30 |
321 |
|
22.04.97 |
22004 |
|
99,90 |
189 |
|
22.04.97 |
22008 |
|
88,72 |
112 |
|
23.04.97 |
22005 |
|
97,20 |
12 |
|
24.04.97 |
22004 |
|
100,00 |
572 |
|
24.04.97 |
22010 |
84,35 |
|
14 |
|
24.04.97 |
22004 |
|
100,00 |
12 |
|
24.04.97 |
22010 |
84,32 |
|
10 |
|
24.04.97 |
22004 |
|
100,00 |
15 |
|
24.04.97 |
22010 |
84,32 |
|
28 |
|
24.04.97 |
22010 |
84,35 |
|
34 |
|
24.04.97 |
22004 |
|
100,00 |
53 |
|
24.04.97 |
22010 |
84,28 |
|
586 |
|
24.04.97 |
22010 |
84,32 |
|
355 |
|
25.04.97 |
22008 |
89,89 |
|
18 |
|
25.04.97 |
21022 |
93,55 |
|
48 |
|
25.04.97 |
21022 |
93,49 |
|
2 |
|
25.04.97 |
21022 |
93,50 |
|
4 |
|
28.04.97 |
21022 |
93,50 |
|
790 |
|
28.04.97 |
22005 |
|
97,68 |
200 |
|
28.04.97 |
22005 |
|
97,70 |
500 |
|
28.04.97 |
21022 |
93,50 |
|
1008 |
|
28.04.97 |
21022 |
|
93,65 |
982 |
|
28.04.97 |
21022 |
|
93,60 |
80 |
|
28.04.97 |
21022 |
|
93,55 |
468 |
|
28.04.97 |
21022 |
|
93,56 |
67 |
|
28.04.97 |
21022 |
|
93,50 |
1916 |
|
28.04.97 |
21022 |
|
93,61 |
10 |
|
28.04.97 |
21022 |
|
93,51 |
46 |
|
29.04.97 |
21022 |
94,01 |
|
826 |
|
29.04.97 |
22006 |
|
96,50 |
800 |
|
29.04.97 |
21022 |
|
94,00 |
400 |
|
29.04.97 |
21022 |
|
94,01 |
836 |
|
29.04.97 |
21022 |
|
94,05 |
55 |
|
29.04.97 |
21022 |
|
94,10 |
300 |
|
29.04.97 |
21022 |
|
94,15 |
298 |
|
06.05.97 |
21021 |
|
99,40 |
78 |
|
06.05.97 |
21022 |
|
94,70 |
131 |
|
06.05.97 |
22006 |
|
97,00 |
1 |
|
06.05.97 |
22006 |
|
96,90 |
1 |
|
06.05.97 |
22006 |
|
96,65 |
31 |
|
06.05.97 |
22006 |
|
96,61 |
263 |
|
06.05.97 |
22008 |
|
91,20 |
42 |
|
06.05.97 |
22008 |
|
90,80 |
501 |
|
12.05.97 |
21022 |
0,00 |
|
32 |
|
12.05.97 |
22009 |
0,00 |
|
160 |
|
14.05.97 |
21022 |
|
95,40 |
300 |
|
14.05.97 |
21022 |
|
95,45 |
300 |
|
14.05.97 |
21022 |
|
95,48 |
500 |
|
15.05.97 |
22011 |
86,30 |
|
1190 |
|
15.05.97 |
21021 |
|
100,00 |
500 |
|
15.05.97 |
22011 |
86,35 |
|
477 |
|
15.05.97 |
22011 |
86,41 |
|
826 |
|
15.05.97 |
21021 |
|
100,00 |
1126 |
|
15.05.97 |
22011 |
86,35 |
|
13 |
|
15.05.97 |
21021 |
|
100,00 |
12 |
|
15.05.97 |
22011 |
86,35 |
|
63 |
|
15.05.97 |
21021 |
|
100,00 |
63 |
|
15.05.97 |
21021 |
|
100,00 |
8 |
|
15.05.97 |
21021 |
|
100,00 |
10 |
|
15.05.97 |
22011 |
86,35 |
|
48 |
|
15.05.97 |
21021 |
|
100,00 |
42 |
|
15.05.97 |
21021 |
|
100,00 |
104 |
|
16.05.97 |
24001 |
79,30 |
|
50 |
|
16.05.97 |
22011 |
87,09 |
|
60 |
|
16.05.97 |
22011 |
87,10 |
|
90 |
|
16.05.97 |
22011 |
|