Автоматизация оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка с помощью анализа делового риска

Страница 8

Если кредитные средства перечисляются на расчетный счет заемщика, банку достаточно сложно проследить с какой целью используются средства, особенно если заемщик обслуживается в другом банке.

Значительным является форма расчетов, предусматриваемая в контрактах и договорах купли и продажи.

кредитные средства перечисляются непосредственно на счет заемщика для оплаты расчетных документов заемщика за фактически полученный товар ( услуги и так далее ) или в договорах предусмотрена аккредитивная форма

расчетов. 10

кредитные средства перечисляются на счета поставщика, в контрактах ( договорах ) предусмотрена предоплата за товар, а банк не имеет возможность полностью контролировать поставку

товара. 5

кредитные средства перечисляются на расчетные счета заемщика или в контрактах( договорах ) предусмотрена предоплата за товар, а банк не имеет возможности полностью контролировать поставку товара. 0

Одним из факторов кредитного риска является риск, связанный с ликвидностью предмета залога. Для оценки надежности залога используется три критерия:

а) соотношение стоимости заложенного имущества и суммы кредита;

б) ликвидность заложенного имущества;

в) возможность банка осуществлять контроль заложенного имущества.

Соответственно этим критериям выделяются группы залога.

Таблица 2.

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ ЗАЛОГА.

Рейтинг надежности	соотношение стоимости заложенного имущества и суммы кредита	Ликвидность заложенного имущества	Возможность банка осуществлять контроль заложенного имущества
30	равно или больше 130 %	Легко реализуется	Полностью под контролем банка
10	от 100 % до 130%	Цена может колебаться и могут возникнуть трудности с реализацией	Полностью под контролем банка
0	равно 100 %	1) ценные бумаги, которые не котируются 2) запасы ТМЦ у клиента	Проблемы с контролем
-50	менее 100 %	Цена уменьшается, есть проблемы с реализацией	Проблемы с контролем, в связи с тем, что запасы ТМЦ находятся у заемщика

Минимальный риск имеют: кредиты, обеспеченные государственными ценными бумагами, средствами на депозитных счетах, ликвидной недвижимостью, целостными имущественными комплексами, товарами народного потребления с повышенным спросом; повышенный риск - оборудование, автотранспорт, товары народного потребления, среднего спроса; максимальный риск - товары в обороте, офисное оборудование, в том числе оргтехника, товары, которые не пользуются спросом, продукты питания с ограниченны л сроком хранения, имущество, которое станет собственностью заемщика после заключения кредитного соглашения, в том числе, урожай будущих периодов, приплод скота и т. д.

Кроме того существует риск гибели ( уничтожения ) предмета залога.

Оценка обеспеченности ресурсами.

Она включает обеспеченность предприятия необходимыми сырьем, материалами, полуфабрикатами; оценку обеспеченности реализации готовой продукции, товаров. Факторами, которые определяют степень обеспеченности являются в первую очередь, определенность с поставщиками и потребителями готовой продукции ( товаров ) относительно размеров, сроков, и комплектности поставок, наличие заключенных договоров на приобретение и реализацию, наличие расчетов затрат, как на поставку сырья, материалов, так и на реализацию готовой продукции, товаров, разнообразие поставщиков и потребителей.

стабильный рынок, проводится работа по расширению рынка сбыта и приобретению товаров, сырья, готовой продукции, большой объем экспорта, налаживание связей между поставщиками и покупателями, заключены договоры на покупку и реализацию, разработаны графики, существуют исследования рынка

потребителей. 10

стабильный рынок покупки и реализации, заключены договора на покупку товаров, сырья, частично разработаны графики, но заключены частично договора на реализацию товаров (готовой продукции), не существует постоянных связей на реализацию продукции. 5

заключены частично или заключены договора на приобретение товаров, материалов и на реализацию продукции, не определены условия поставок, не ведутся маркетинговые исследования,

и т. д. 0

Маркетинг.

Заемщик должен иметь план развития предприятия с маркетинговыми и следованиями:

с указанием продуктов (услуг) предприятия, описи существующего рынка товаров ( услуг ) и его будущего развития с определением удельного веса предприятия на рынке; основных поставщиков и покупателей продукции (товаров, услуг), анализа конкурентов на внутреннем и внешнем рынках, проведение рекламных акций и т. д.

ведется активная работа по изучению спроса на продукцию, ведется работа по продвижению продукции на рынок, проводятся выставки, реклама, и т. д. Существует специальное подразделение на фирме, которое этим занимается. 10

ведется работа по изучению спроса на продукцию проводится реклама, отсутствует отдел маркетинга. 5

не ведется работа в этом направлении 0

Потребность в дополнительных производственных мощностях ( для долгосрочных кредитов ).

Очень часто при реализации проекта, который кредитуется, заемщику необходимо провести переоснащение или создать новые производственные мощности.

Это может привести к отвлечению дополнительных средств, а также могут воз никнуть трудности по наладке и организации нового производства.

проект не требует создания новых мощностей, технического переоборудования, реконструкции, и т. д. 10

проект требует незначительных капитальных вложений на реконструкцию и техническое переоборудование. 5

проект требует создания новых мощностей. 0

Оценка заемщика в зависимости от размера уставного фонда.

Размер выплаченного уставного фонда

меньше 20 % от суммы кредита 0

20 – 50 % от суммы кредита 5

50 – 100 % от суммы кредита 10

Таблица 3.

Класс	Общая сумма баллов
Класс А Заемщик надежный	Больше 250
Класс Б Заемщик с минимальным риском	от 200 – 250
Класс В Заемщик со средним риском	от 150 – 200
Класс Г Заемщик с высоким риском	от 100 – 150
Класс Д Заемщик с полным риском	Меньше 100