Ликвидность и платежеспособность банка
Страница 27
Таблица 7
Объем и период возможного использования кредитных ресурсов коммерческим банком по состоянию на (дата)
|
Сроки использования |
Остатки средств |
|
|
тыс. тенге |
% к итогу |
|
1) Возвращаемые по предъявлению |
3000 |
60 |
|
2) До одного года |
600 |
12 |
|
3) До двух лет |
300 |
6 |
|
4) До трех дет |
300 |
6 |
|
5) До пяти лет |
200 |
4 |
|
6) Свыше пяти лет |
100 |
2 |
|
7) Бессрочные |
500 |
10 |
|
И т о г о : |
5000 |
100 |
Таблица 8
Кредитные вложения коммерческого банка по состоянию на (дата)
|
Сроки погашения |
Остатки задолженности по ссудам |
|
|
тыс. тенге |
% к итогу |
|
1) До востребования и до одного месяца |
2000 |
43,5 |
|
2) До шести месяцев |
1000 |
21,7 |
|
3) До одного года |
600 |
13,0 |
|
4) До двух лет |
400 |
8,7 |
|
5) До трех лет |
200 |
4,4 |
|
6) До пяти лет |
100 |
2,2 |
|
7) Свыше пяти лет |
300 |
6,5 |
|
И т о г о : |
4600 |
100 |
Таблица 9
Коэффициенты ликвидности
|
Показатель |
Формула расчета |
Допуст. значение |
Критич. значение |
|
1. |
Коэффициент мгновенной ликвидности или коэффициент текущей ликвидности |
ЛА/ОВ×100% |
min 70 |
min 30 |
|
2. |
Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам |
(ЛА-ОВ)/СрО×100% |
min 25 |
min -50 |
|
3. |
Генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам |
(ЛА+КВ-ОВ)/СрО×100% |
min 50 |
min 25 |
|
4. |
Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффициент ликвидности |
Ликвидные активы
Привлеченные средства
или ЛА/СО |
|
|
|
5. |
Показательный коэффициент ликвидности |
ЛА/ВБ |
|
|
|
6. |
Кросс-коэффициент ликвидности |
СО/АР |
|
|
|
7. |
Коэффициент краткосрочной ликвидности |
Активы со сроком менее года
Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты менее года |
|
|
|
8. |
Коэффициент среднесрочной ликвидности |
Активы со сроком более года
Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты более года |
|
|
|
9. |
Коэффициент ликвидности для ресурсов с ограниченной ликвидностью |
Задолженность по ссудам до 6 мес. * * 100%
Привлеченные депозиты до 6 мес. |
|
|
|
10. |
Коэффициент ликвидности для ресурсов с средней ликвидностью |
Задолженность по ссудам от 6 мес. до года * 100%
Привлеченные депозиты от 6 мес. до года |
|
|
Таблица 10
Данные баланса Алматинского управление Туранбанка.
млн. тенге
|
Дата |
31.12.1996 г. |
01.02.1997 г. |
|
Обязательства до востребования |
94,871 |
68,811 |
|
Ликвидные активы |
28,047 |
1,507 |
|
Капитальные вложения |
54,139 |
11,768 |
|
Привлеченные средства (Суммарные обязательства) |
118,408 |
332,266 |
|
Валюта баланса |
496,920 |
384,811 |
|
Активы, работающие |
22,333 |
203,693 |
|
Обязательства по депозитам (Срочные обязательства) |
23,296 |
263,455 |