Показатели и методы количественной оценки риска

Оценка риска дается на основе определения вероятности того, что фирма, осуществляя данный вид деятельности, понесет некоторые потери. В основе олценки лежит нахождение в зависимости между определенными размерами потерь и вероятностью возникновения таких потерь. Могут применятся три основных метода расчета: статистический, экспертный, математического моделирования. При статистическом методе на основе статистики за прошлые периоды рассчитывается показатель частоты потерь: это частное от деления числа случаев наступления потерь конкретной величины к общему числу случаев статистической выборки, т.е. сколько эта деятельность осуществлялась фирмой и сколько раз возникли такие потери такой величины. При экспертном методе этот показатель определяется с помощью метода дельты или другого экспертного метода – мозговой атаки, метода Гордана и т.д. При математическом моделировании используется теория игр. Это самый дорогой метод и применяется только очень крупными фирмами. На основе этих показателей строится т.н. кривая риска. На этой кривой 4 точки. 1 точка – нулевой уровень потерь, 2 точка – размер потерь в пределах расчетной прибыли, 3 точка – потери в размере расчетной выручки, 4 точка – потери в размере собственных средств фирмы. Часть линии на графике между смежными точками представляет собой области соответственно допустимого риска, недопустимого риска и критического риска. После построения кривой риска преступают к анализу каждой области риска для тех мероприятий, для которых рассчитываются риски, и устанавливается т.н. оптимальный уровень риска. При этом используются субъективные оценки специалистов

< Назад   Вперед >
Содержание