70. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ ЕЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

Ликвидность- способность банка своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами. Обязательства бывают:
1. Реальные – отражены в балансе банка в виде различных депозитов, привлеченных межбанковских ресурсов и средств кредиторов.
2. Потенциальные - выражены в банковских гарантиях, открытых кредитных линиях.
Источниками средств для выполнения обязательств являются:
1. Денежная наличность банка (деньги в кассе и на корреспондентских счетах в другом банке в т.ч. и ЦБ)
2. Активы, которые можно превратить в наличность
3. Межбанковские кредиты
Ликвидность банковской системы в целом характеризуется остатками средств на корреспондентских счетах КБ.
Внутренние факторы, определяющие ликвидность:
1. Капитальная база КБ, чем больше собственный капитал, тем больше ликвидность КБ
2. Качество активов банка определяется на основе 4 критериев:
а). ликвидность – способность активов трансформироваться в деньги, степень ликвидности зависит от назначения активов.
б).рискованность -означает потенциальную возможность потерь при превращении их в деньги
в). доходность- определяет работоспособность, эффективность активов. Чем больше доля активов, приносящих доход, тем больше ликвидность банка.
г). диверсификация активов- степень распределения ресурсов банка по разным сферам размещения
3. качество - качество определяется стабильностью банка, чем больше стабильная часть, тем больше ликвидность банка.
4. зависимость от внешних источников в частности от МБК, если доля МБК велика в привлеченных ресурсах, то соответственно ликвидность банка уменьшается.
5. максимальное соответствие привлеченных пассивов и вложений банка по срокам и по суммам
6. банковский менеджмент – система управления ликвидностью
7. имидж банка
Внешние факторы:
1. Общая политическая и экономическая обстановка в стране
2. Развитие рынка ц/б.
3. Развитие межбанковского рынка
4. Система рефинансирования банком России КБ

< Назад   Вперед >
Содержание