Управление процентным риском в коммерческом банке Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова Межотраслевой институт повышения квалификации и Переподготовки руководящих кадров и специалистов ______________________________________________________________________________________________ Специальность : ВлФинансы и кредитВ»ДИПЛОМНАЯ РАБОТАТема: ВлУправление процентным риском вкоммерческом банкеВ» Студент:Алешечкина Марина Игорьевна _____________________________ Руководитель дипломной работы:Боботкова Зинаида Федоровна кандидат экономических наук доцент _____________________________ ВлДопустить к защитеВ» Директор Уральского отделения МИПК РЭА им.Г.В.Плеханова кандидат философских наук доцент __________________В.В.Помыкалов Вл____В» ____________2003г. Москва 2003Введение 51 Процентный риск в системе банковских рисков 81.1 Риски в банковской деятельности 81.1.1 Классификация банковских рисков и управление ими 81.1.2 Цели и задачи управления банковскими рисками 111.2 Сущность и место управления процентным риском в системе управления банком 131.3 Факторы процентного риска 161.4 Методики оценки уровня процентного риска 181.4.1 Гэп менеджмент 181.4.2 Анализ длительности портфеля 231.5 Выводы 272 Управление процентным риском 292.1 Общие принципы управления процентным риском в банках 292 Управление рисками в КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 302.1.1 Организация управления рисками КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 302.2.2. Органы управления рисками в КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 312.2.3 Политика КБ ВлУралвнешторгбанкВ» в области управления рисками 332.3 Управление процентным риском и основные формы процентного риска в КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 352.3.1 Формы процентного риска в КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 352.3.2 Управление процентным риском в КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 412.3.3 Гэп менеджемент- основная методика оценки процентного риска в КБ “Уралвнешторгбанк” 422.4 Управление процентным риском через показатель дюрации 452.5 ГЭП менеджмент и анализ длительности в качестве текущего и стратегического управления процентным риском 482.6 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок 502.7 Методы снижения процентного риска 522.7.1 Способы минимизации процентного риска в КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 522.7.2 Страхование банковского процентного риска 542.8 Выводы 553 Практическое использование комплексной методики управления процентным риском на примере ОАО ВлУралвнешторгбанкВ» 583.1 Обзор финансовых результатов КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 583.2 Показатели деятельности банка в текущих условиях 593.2.1. Расчет процентного риска с использованием методики Гэп-менеджемент 593.2.2. Расчет процентного риска при помощи показателя дюрации 633.3 Применение эффективной методики управления процентным риском на примере КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 653.3.1 Мероприятия по оздоровлению ситуации и минимизации процентного риска 653.3.2 Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджемента 663.3.3 Результат применения методики в качестве текущего управления 683.3.4 Изменение структуры активов и пассивов на основании данных ГЭП-менеджемента и дюрации 703.4 Эффективность использования комплексной методики. 713.5 Выводы 73Заключение 75 78Литература 79Приложение 1 Классификация банковских рисков 81Приложение 2 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок 82Приложение 3 Баланс КБ ВлУралвнешторгбанкВ» 83Отчет о прибылях и убытках 85Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте 87Приложение 5 Данные о процентных ставках 89Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной маржи 91Приложение 7 Данные для расчета дюрации 92Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов 94Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов 96Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов 97 Вместе с этим смотрят: РЖнвестицiйна дiяльнiсть комерцiйного банку та ii вплив на його фiнансовий станРЖнвестицiйна полiтика банкiв в УкраiнiРЖнкорпорацiя та консолiдацiя як первиннi форми систематизацii банкiвського законодавства УкраiниРЖнструменти пiдтримки платоспроможностi та лiквiдностi комерцiйного банку (на прикладi АКБ "Приватбанк")РЖпотечне кредитування як механiзм залучення фiнансових ресурсiв для пiдприiмницькоi дiяльностi