Оцiнка толерантнiстiдо ризикiв та система лiмiтiв у банку. План зниження ризику втрати iнфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладi АКБ "Укрсиббанк")

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Оцiнка толерантнiстiдо ризикiв та система лiмiтiв у банку. План зниження ризику втрати iнфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладi АКБ ВлУкрсиббанкВ»)

ЗМРЖСТ

Вступ

1 ТОЛЕРАНТНРЖСТЬ БАНКУ ДО РИЗИКРЖВ ТА СИСТЕМА ЛРЖМРЖТРЖВ У БАНКУ

1.1 Сутнiсть та класифiкацiя банкiвських ризикiв

1.2 Процес управлiння банкiвськими ризиками

1.3 Методи управлiння банкiвськими ризиками

1.4 Практика толерантностi та лiмiтування банкiвських ризикiв в АКРЖБ ВлУкрсиббанкВ»

2 ПЛАН БАНКУ НА ВИПАДОК ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ

2.1 Основнi чинники небезпеки в техногеннiй сферi для дiяльностi банку та нормативнi вимоги для органiзацii захисту вiд надзвичайних ситуацiй у техногеннiй сферi

2.2 Основнi джерела техногенних загроз в дiяльностi банку та план органiзацiйно-технiчних заходiв по мiнiмiзацii наслiдкiв техногенних

катастроф

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ

Ризик (з точки зору банку) - це потенцiйна можливiсть недоотримання доходiв або зменшення ринковоi вартостi капiталу банку внаслiдок несприятливого впливу зовнiшнiх або внутрiшнiх факторiв. Такi збитки можуть бути прямими (втрата доходiв або капiталу) чи непрямими (накладення обмежень на здатнiсть органiзацii досягати своiх бiзнес-цiлей). Зазначенi обмеження стримують здатнiсть банку здiйснювати свою поточну дiяльнiсть або використовувати можливостi для розширення бiзнесу [20].

Ризик (з точки зору Нацiонального банку) - це ймовiрнiсть того, що подii, очiкуванi або неочiкуванi, можуть мати негативний вплив на капiтал та/або надходження банку;

Толерантнiсть до ризику (визначення рiвня допустимого ризику) - це визначення того рiвня ризику, на який банк погоджуiться йти для досягнення мети його дiяльностi та виконання його стратегiчних завдань. Рiвень допусти-мого ризику звичайно визначаiться у внутрiшнiх положеннях та планах банку, якi затверджуються вiдповiдно до принципiв корпоративного управлiння.

1 ТОЛЕРАНТНРЖСТЬ БАНКУ ДО РИЗИКРЖВ ТА СИСТЕМА ЛРЖМРЖТРЖВ У БАНКУ

1.1 Сутнiсть та класифiкацiя банкiвських ризикiв

В економiчнiй лiтературi та практицi термiн "ризик" вживають досить часто i залежно вiд контексту в це поняття вкладаiться рiзний змiст, оскiльки визначення ризику багатогранне. У найширшому розумiннi ризиком називають невизначенiсть щодо здiйснення тiii чи iншоi подii в майбутньому. У сучаснiй банкiвськiй практицi процес управлiння ризиками розглядаiться як ключовий напрям менеджменту. Велика увага придiляiться вивченню ризикових сфер i основних видiв ризикiв, пошуку ефективних методiв iх оцiнювання, контролю та монiторингу, а також створенню вiдповiдних систем управлiння [16].

Ризик вимiрюiться ймовiрнiстю того, що очiкувана подiя не вiдбудеться i не призведе до небажаних наслiдкiв. У банкiвськiй справi, як i в iнших видах бiзнесу, ризик пов'язують передусiм з фiнансовими втратами, що виникають у разi реалiзацii певних ризикiв. Оскiльки повнiстю уникнути ризикiв неможливо, ними можна i потрiбно свiдомо керувати, пам'ятаючи про те, що всi види ризи-кiв взаiмопов'язанi i iхнiй рiвень постiйно змiнюiться пiд впливом динамiчного оточення.

Безсумнiвно, що ризик i ймовiрна категорiя, i в цьому змiстi найбiльше обТСрунтовано з наукових позицiй характеризувати i вимiряти його як iмовiрнiсть виникнення визначеного рiвня втрат [21].

Строго говорячи, при всебiчнiй оцiнцi ризику варто було б установлювати для кожного абсолютного чи вiдносного значення величини можливих втрат вiдповiдну iмовiрнiсть виникнення такоi величини.

Побудова кривоi iмовiрностей (чи таблицi) покликана бути вихiдною стадiiю оцiнки ризику. Але стосовно до пiдприiмництва це найчастiше надзвичайно складна задача. Тому практично приходиться обмежуватися спрощеними пiдходами, оцiнюючи ризик по одному чи декiльком показникам, що представляють узагальненi характеристики, найбiльш важливi для судження про прийнятнiсть ризику.

Розглянемо деякi з головних показникiв ризику. З цiiю метою спочатку видiлимо визначенi областi чи зони ризику в залежностi вiд величини втрат

(рис. 1.1) [21].

Рис.1.1. - Схема зон ризику

Область, у якiй втрати не очiкуються, назвемо безризиковою зоною, iй вiдповiдають нульовi втрати (перевищення прибутку).

Пiд зоною припустимого ризику будемо розумiти область, у межах якоi даний вид пiдприiмницькоi дiяльностi зберiгаi свою економiчну доцiльнiсть, тобто втрати мають мiсце, але вони менше очiкуваного прибутку.

Границя зони припустимого ризику вiдповiдаi рiвню втрат, рiвному розрахунковому прибутку вiд пiдприiмницькоi дiяльностi.

Наступну бiльш небезпечну область будемо називати зоною критичного ризику. Це область, яка характеризуiться можливiстю втрат, що перевищують величину очiкуваного прибутку, аж до величини повного розрахункового виторгу вiд пiдприiмництва, що представляi суму витрат i прибутку.

РЖнакше кажучи, зона критичного ризику характеризуiться небезпекою втрат, що свiдомо перевищують очiкуваний прибуток i в максимумi можуть привести до втрати всiх коштiв, що невiдшкодовуються, вкладених у справу. В останньому випадку не тiльки не одержуiться вiд угоди нiякого доходу, але угода приносить збитки в сумi всiх марних витрат.

Крiм критичного, доцiльно розглянути ще бiльш серйозний - катастро-фiчний ризик. Зона катастрофiчного ризику представляi область втрат, що по своiй величинi перевершують критичний рiвень i в максимумi можуть досягати величини, рiвнiй майновому стану пiдприiмства. Катастрофiчний ризик здатний привести до краху, банкрутства, закриттю i розпродажу майна пiдприiмства.

У цiлому банкiвська сфера характеризуiться вищою ризиковiстю порiв-няно з iншими видами дiяльностi. Ця особливiсть зумовлена специфiкою тих функцiй, якi виконуi кожний комерцiйний банк. Банки мають багато партнерiв, клiiнтiв, позичальникiв, фiнансовий стан яких безпосередньо впливаi на iхнi становище. Дiяльнiсть банку дуже рiзноманiтна i включаi операцii залучення коштiв, випуск i купiвлю цiнних паперiв, видачу кредитiв, факторинг, лiзинг, забезпечення клiiнтiв готiвкою та iн. Здiйснення кожноi банкiвськоi операцii пов'язане з можливiстю реалiзацii кiлькох ризикiв. Через те, що банк одночасно здiйснюi i активнi, i пасивнi операцii, виникають додатковi ризики, такi як ри-зик незбалансованоi лiквiдностi, ризик розриву в строках залучення та розмi-щення коштiв, валютний ризик. Це спонукаi до пошуку особливих пiдходiв до обмеження iхнього впливу, якi одержали назву "управлiння активами i пасива-ми банку" [20]. Дiяльнiсть операцiйних пiдроздiлiв, обов'язковiсть застосуван-ня високотехнологiчних iнформацiйних i телекомунiкацiйних систем, необхiд-нiсть постiйного контролю, реалiзацiя функцiй маркетинговоi служби супро-воджуються низкою функцiональних банкiвських ризикiв, яких можуть уник-нути iншi суб'iкти пiдприiмницькоi дiяльностi. Банк наражаiться на низку зов-нiшнiх щодо нього ризикiв, причому деякi з них, такi як ризик невiдповiдностi умовам держрегулювання, мають першочергове значення в дiяльностi банку.

Незважаючи на те, що банкiвська дiяльнiсть супроводжуiться численни-ми ризиками, саме банки покликанi уособлювати надiйнiсть i безпеку. Оскiльки банкiри працюють здебiльшого з чужими грошима, то мають намагатися зни-зити ризиковiсть своii дiяльностi навiть бiльше, нiж iншi пiдприiмцi. Отже, уп-равлiння ризиками розглядаiться як один iз важливих напрямiв фiнансового менеджменту в банку

Таблиця 1.1

Сукупнiсть факторiв ризику банку [27]

Зовнiшнi фактори ризику

Внутрiшнi фактори ризику

1. ПОЛРЖТИЧНРЖ:

- змiна законодавства;

- заборона на здiйснення банкiвсь-коi дiяльностi або окремих банкiвсь-ких операцiй;

- заборона на здiйснення дiяльнос-тi на мiжнародних фiнансових рин-ках та мiжнародних платежiв;

- заборона на економiчнi вiдноси-ни з конкретною iноземною держа-вою;

- установлення державноi монопо-лii на здiйснення банкiвськоi дiяль-ностi або окремих ii видiв;

- iстотне обмеження або втрата незалежностi центрального банку;

2. СОЦРЖАЛЬНО-ЕКОНОМРЖЧНРЖ:

- iнфляцiя;

- дефляцiя;

- платiжна криза;

- змiна правил валютного регулю-вання

- змiна полiтики рефiнансування центрального банку;

- змiна податкового законодавства;

- кримiнальнi фактори;

- соцiально-демографiчна криза або змiна соцiально-демографiчноi ситуацii в краiнi;

3. РЕГРЖОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВРЖ:

- галузевi кризи;

- екологiчнi кризи в регiонi;

- погiршення фiнансового стану пiдприiмств регiону;

- посилення конкуренцii серед субтАЩiктiв фiнансового ринку;

- нерозвиненiсть iнфраструктури в регiонi.

1. ФРЖНАНСОВРЖ:

- втрата лiквiдностi;

- неплатоспроможнiсть;

- банкрутство;

- зниження доходностi операцiй;

- втрата фiнансовоi незалежностi;

- погрiшення фiнансового стану клiiнтiв чи партнерiв;

- пiдвищення вартостi ресурсiв;

2. ОРГАНРЖЗАЦРЖЙНРЖ:

- недостатнi кадрове забезпечення;

- низький рiвень професiоналiзму;

- недосконалiсть систем прийняття управлiнських рiшень;

- неадекватна органiзацiйна структура банку;

- недостатнiй контроль;

3. ФУНКЦРЖОНАЛЬНРЖ:

- операцiйна дiяльнiсть;

- технологiчнi збоi;

- iнновацiйна дiяльнiсть;

- недосконалi системи безпеки;

- недостатня або недостовiрна iнформацiя;

- юридичнi помилки;

- неправильно обрана стратегiя розвитку;

- недиверсифiкована клiiнтська база банку;

- концентрацiя кредитного портфелю;

Вместе с этим смотрят:

РЖнвестицiйна дiяльнiсть комерцiйного банку та ii вплив на його фiнансовий стан

РЖнвестицiйна полiтика банкiв в Украiнi

РЖнкорпорацiя та консолiдацiя як первиннi форми систематизацii банкiвського законодавства Украiни

РЖнструменти пiдтримки платоспроможностi та лiквiдностi комерцiйного банку (на прикладi АКБ "Приватбанк")

РЖпотечне кредитування як механiзм залучення фiнансових ресурсiв для пiдприiмницькоi дiяльностi